DI (Demand Index) — Индекс спроса
Индекс спроса (Demand Index, DI) — технический комплексный объемный индикатор, разработанный Джеймсом Сиббетом, оценивающий соотношение между ценой и объемом для оценки силы спроса и давления покупателей на рынке. Цель индикатора — выявить силу спроса (покупок) против предложения (продаж) для более точного определения разворотов, продолжения тренда или моментума. На графике DI обычно отображается как одна линия, иногда дополняемая сигнальными уровнями (например, 0 или ±порогами), и интерпретируется аналогично осциллятору: положительные значения указывают на доминирование спроса, отрицательные — на доминирование предложения. Чем сильнее закрытие и объём в направлении вверх — тем выше значение DI; наоборот, сильные нисходящие свечи с объёмом повышают отрицательную составляющую.
Джеймс Сиббет изложил шесть ключевых правил интерпретации индекса спроса, которые полезны для трейдеров, стремящихся эффективно его применять:
1. Расхождение между индексом спроса и ценами предполагает потенциальный разворот цен.
2. Высокий пик индекса спроса часто приходится на новые ценовые максимумы.
3. Когда цены растут, но индекс спроса падает, он обычно указывает на вершину рынка.
4. Индекс спроса, пересекающий нулевую линию, сигнализирует об изменении тенденции.
5. Если индекс спроса держится около нуля, он показывает слабое движение цен, которое, вероятно, не продлится долго.
6. Долгосрочное расхождение между индексом спроса и ценами указывает на то, что основной рынок находится наверху или внизу.
Формула расчёта индикатора — Индекс спроса (Demand Index, DI)
Существуют разные вариации формулы DI в зависимости от авторской реализации и доступных данных (цена + объём или только цена). Приведем распространённую версию, использующую цену (High, Low, Close) и объем (Volume).
1. Для каждой свечи вычисляют внутреннюю «ценовую разницу»:
— PriceMove = ((High + Low + Close) / 3) — ((High[-1] + Low[-1] + Close[-1]) / 3)
2. Умножают эту разницу на объём, чтобы получить взвешенное по объёму давление:
— RawDI = PriceMove * Volume
3. Для сглаживания применяют скользящую среднюю (обычно экспоненциальную) по RawDI:
— DI = EMA(RawDI, N) / EMA(Volume, N) — деление на EMA объёма нормализует масштаб
или
— DI = EMA(RawDI, N) (если нормирование не требуется)
Где:
— N — период EMA (часто 14);
— Volume — объем за свечу;
— High — максимум свечи;
— Low — минимум свечи;
— Close — закрытие свечи;
Торговля с индикатором Индекс спроса (Demand Index, DI)
▪ Уровни экстремумов:
— Высокие положительные значения указывают на сильный спрос (давление покупателей).
— Высокие отрицательные значения указывают на слабый спрос (давление продавцов).
▪ Пересечение нулевой линии:
— Переход снизу вверх может рассматриваться как бычий сигнал.
— Переход сверху вниз может рассматриваться как медвежий сигнал.
▪ Дивергенции:
— Бычья дивергенция: цена образует новый минимум, но DI формирует более высокий минимум.
— Медвежья дивергенция: цена образует новый максимум, но DI формирует более низкий максимум.
▪ Тренды в DI:
— Устойчивые положительные значения DI подтверждают восходящий тренд.
— Устойчивые отрицательные значения DI подтверждают нисходящий тренд.
▪ Экстремальные значения:
— Очень высокие или очень низкие значения могут указывать на перекупленность или перепроданность рынка.
— Использование Индекса спроса наиболее эффективно в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для фильтрации ложных сигналов.
