DPI (Disparity Index) — Индекс разницы
Индекс разницы (Disparity Index, DPI) — это технический индикатор, показывающий отклонение текущей цены от выбранного скользящего среднего в процентах или в относительных единицах. Цель индикатора — визуализировать, насколько сильно цена отклонилась от «среднего» уровня за заданный период; это помогает выявлять перекупленность/перепроданность, дивергенции и моменты возможного возврата цены к среднему (reversion to the mean).
DPI — осциллятор, значения обычно располагаются относительно нулевой линии, положительные значения указывают на то, что текущая цена выше скользящего среднего, а отрицательные значения позволяют предположить, что она ниже. Индикатор основан на предположении, что цена имеет тенденцию возвращаться к своей средней величине после значительного отклонения. Чем больше отклонение, тем выше вероятность последующего движения цены в противоположном направлении, возвращающего ее ближе к среднему значению.
Индекс DPI полезен для:
▪ Определения экстремальных отклонений цены от ее средней.
▪ Выявления потенциальных точек разворота.
▪ Измерения силы текущего тренда.
▪ Создания торговых стратегий на основе возврата к среднему (mean reversion).
Формула расчёта DPI (Disparity Index) — Индекс разницы
Базовая формула (в процентах)
Обычно DPI рассчитывают как отношение текущей цены к значению скользящего среднего (MA) с последующим вычитанием 100%:
DPI = ((Price / MA) — 1) * 100%
где:
— Price — текущая цена (обычно цена закрытия — Close).
— MA — скользящая средняя цены за период N (например, простое SMA или экспоненциальное EMA за N периодов).
— Результат выражается в процентах.
Положительные значения DPI указывают на то, что цена находится выше своей скользящей средней, а отрицательные — что цена находится ниже своей скользящей средней.
Пример:
— Цена закрытия Price = 105,
— 20-периодное SMA (MA = 100),
— Тогда DPI = (105/100 — 1) * 100% = 5%.
Значение +5% означает, что текущая цена на 5% выше 20-периодного SMA.
Альтернативная формула (в абсолютных единицах)
Иногда используют относительную разницу в денежном выражении:
DPIabs = Price — MA
Этот вариант удобен, когда важно увидеть абсолютное отклонение в пунктах/рублях/долларах, но он не универсален для сравнения между инструментами.
Варианты скользящего среднего:
— SMA (простое скользящее среднее) — наиболее прозрачный вариант.
— EMA (экспоненциальное) — быстрее реагирует на изменения цены, полезно в более динамичных стратегиях.
— Другие варианты: WMA, Hull MA и т.д. — выбор зависит от желаемой чувствительности.
Торговля с индикатором DPI (Disparity Index) — Индекс разницы
### Параметры и интерпретация
▪ Период MA (N): часто используют N = 14, 20, 50, 200 — в зависимости от таймфрейма и горизонта торговли.
▪ Пороговые уровни: трейдеры могут задавать уровни перепроданности/перекупленности (например, ±2%, ±5% или другие) в зависимости от волатильности актива.
▐ Сигналы:
▪ Уровни экстремумов:
— Высокие положительные значения (например, выше +10%) → возможная перекупленность и вероятность коррекции вниз.
— Высокие отрицательные значения (например, ниже -10%) → возможная перепроданность и вероятность возврата вверх.
▪ Пересечение нулевой линии:
— Переход снизу вверх (от отрицательных к положительным значениям) указывает на то, что цена пересекла свою скользящую среднюю снизу вверх, что может рассматриваться как бычий сигнал
— Переход сверху вниз (от положительных к отрицательным значениям) указывает на то, что цена пересекла свою скользящую среднюю сверху вниз, что может рассматриваться как медвежий сигнал
▪ Дивергенции:
— Бычья дивергенция: цена достигает нового минимума, но DPI формирует более высокий минимум
— Медвежья дивергенция: цена достигает нового максимума, но DPI формирует более низкий максимум
▪ Анализ тренда:
— Устойчиво положительные значения DPI указывают на сильный восходящий тренд
— Устойчиво отрицательные значения DPI указывают на сильный нисходящий тренд
— Колебания около нуля могут указывать на боковой тренд или консолидацию
▪ Стратегии возврата к среднему:
Экстремальные значения DPI могут использоваться для открытия позиций против текущего движения цены, ожидая возврата к среднему
