Графики Каги — Kagi Charts
Kagi Chart (яп.: かぎ足, романизация: кагиаси) — это тип графика, используемый в теханализе для отображения изменения спроса/предложения и направления тренда без фиксированного временного шага. Метод технического исследования был разработан в Японии в 1870-х годах. Слово «каги» переводится с японского языка как «переворот», в этом и заложена Основная идея — фильтровать «шум» ценовых движений и показывать только значимые смены направления. Каги — особый тип графика, состоящий из вертикальных линий (зеленым цветом выделены линии роста, а красным — падения), которые соединены между собой короткими горизонтальными отрезками. Графики Каги, как и Ренко, не зависят от времени. Они совершенно не учитывают временные интервалы и фокусируются только на отображении ценовых движений. Само слово «каги» («ключ») происходит от японского термина, обозначающего инструмент L-образной формы, который использовался для выравнивания бумаги в процессе печати деревянными блоками. Именно поэтому данный тип графиков иногда называют «ключевыми». Принцип построения графиков Каги весьма прост — фактически, от начальной точки (как правило, ей является первая цена закрытия) линии строятся исключительно на основании движения цены. Линии роста (также называемые «линии Ян») формируются во время восходящих трендов, а линии падения («линии Инь») — во время нисходящих трендов.
Пока цена неизменно движется в одном направлении, вместе с ней будет продолжаться и Каги-линия. Как только цена достигнет точки разворота (её значение трейдер задает самостоятельно), появится короткая горизонтальная линия, а затем вертикальная, идущая по направлению, противоположному предыдущей вертикальной линии — и так до новой цены закрытия.
Существует пять разных типов линий, которые могут встречаться на графиках Каги:
1. Линии роста (линии Ян) — формируются во время восходящего тренда;
2. Линии падения (линии Инь) — формируются во время нисходящего тренд;
3. Проекция линии роста — потенциальная линия роста, которая формируется на основе текущей цены на внутридневном графике (до установления фактической цены закрытия);
4. Проекция линии падения — потенциальная линия падения, которая формируется на основе текущей цены на внутридневном графике (до установления фактической цены закрытия);
5. Горизонтальные линии — появляются когда линия роста/падения меняет направление. Если горизонтальный отрезок соединяет линию роста с линией падения — это плечо. Если отрезок соединяет линию падения с линией роста — это талия.
Ключевые особенности:
▪ Отсутствие равномерной временной шкалы: каждая вертикальная линия (или «штрих») создаётся только при достаточном изменении цены; время между штрихами может сильно различаться.
▪ Вертикальные линии показывают движение цены в одном направлении (вверх или вниз).
▪ Горизонтальные соединения (переломы) образуются, когда направление меняется — график переходит в другую вертикальную линию через короткий горизонтальный сегмент.
▪ Толщина (или цвет) линий меняется в зависимости от текущего состояния тренда:
— обычно линия становится толще или изменяет цвет (например, с тонкой/красной на толстую/зелёную), когда формируется бычий сигнал (высшая точка выше предыдущего максимума).
— линия становится тоньше или сменяет цвет, когда формируется медвежий сигнал (минимум ниже предыдущего минимума).
▪ Цель — показать смены спроса/предложения: когда цена пробивает предыдущую ключевую точку, это указывает на смену контроля от продавцов к покупателям или наоборот.
▪ Практическое применение: выявление уровней поддержки/сопротивления, фильтрация мелких колебаний, определение точек входа/выхода и направления крупного тренда.
Преимущества:
— Убирает временной шум.
— Чётко выделяет смены тренда.
— Легко интерпретируем для стратегий прорывов и следования за трендом.
Ограничения:
— Задержка сигнала (не учитывает каждое ценовое колебание).
— Требует выбора параметра «чувствительности» (величины изменения цены для построения нового штриха).
— Менее информативен для внутридневной торговли при маленьких параметрах либо при очень волатильных активах.
Kagi Charts относятся не столько к классическим «индикаторам», сколько к типу графического отображения цены — к инструментам графического/ценового анализа (charting techniques).
Формула расчёта Kagi Charts (Каги)
Kagi не имеет одной строгой «формулы» как скользящая средняя; это алгоритм построения на основе правил. Ниже приведён пошаговый алгоритм (с ключевыми условиями и формулами для порога изменения):
Основные параметры:
— P0 — начальная цена (обычно закрытие первой выбранной свечи).
— reversal — величина разворота (порог). Может задаваться как фиксированное число в цене (например, 1.0) или как процент (например, 4%).
В случае процента порог для текущей цены Pi вычисляется как Pi * reversal%.
— previous_extreme — предыдущая экстремальная точка (максимум для восходящей линии или минимум для нисходящей).
Алгоритм (упрощённый):
1. Инициализация:
— Начинают с направления (up или down) исходя из первых значимых изменений цены.
— current_line_direction = up или down
— current_line_extreme = P0 (минимум для up, максимум для down).
2. Обновление при получении новой цены P:
▪ Если current_line_direction = up:
— Если P > current_line_extreme, то расширяем вверх:
— current_line_extreme = P
— продолжаем рисовать восходящую вертикальную линию
— Иначе (P ниже) — проверяем условие разворота:
— Если P <= current_line_extreme - reversal_threshold, то происходит разворот вниз:
- рисуется горизонтальный перелом и начинается нисходящая линия
- current_line_direction = down
- current_line_extreme = P (начальный минимум для новой нисходящей линии)
▪ Если current_line_direction = down:
- Если P < current_line_extreme, то расширяем вниз:
- current_line_extreme = P
- Иначе (P выше) — проверяем условие разворота:
- Если P >= current_line_extreme + reversal_threshold, то происходит разворот вверх:
— рисуется горизонтальный перелом и начинается восходящая линия
— current_line_direction = up
— current_line_extreme = P
3. Определение толщины/цвета линии (бычья/медвежья):
▪ Когда восходящая линия пробивает предыдущий локальный максимум (previous_high), линия переключается в «бычий» стиль (толстая/зелёная).
▪ Когда нисходящая линия пробивает предыдущий локальный минимум (previous_low), линия переключается в «медвежий» стиль (тонкая/красная).
▪ То есть:
— Если current_line_direction = up и current_line_extreme > previous_high => style = bullish
— Если current_line_direction = down и current_line_extreme < previous_low => style = bearish
Формула порога (reversal_threshold):
▪ Для фиксированной величины:
— reversal_threshold = R (например, R = 1.0 пункт)
▪ Для процентного порога:
— reversal_threshold(P) = P * r, г
де r — заданный процент в долях (например, 0.04 для 4%)
— При проверке разворота используют либо относительный порог к текущему экстремуму, либо к цене открытия линии в зависимости от реализации.
Торговля с графиками Каги
Благодаря простоте интерпретации графики Каги часто используются трейдерами. Так как они не оперируют временными показателями, это позволяет им отфильтровать сопутствующую фоновую информацию («шум»). Когда ценовое движение является единственной значимой переменной, построение новых линий обретает особую важность. Как правило, чтобы зарегистрировать изменение направления линии, движение цены должно быть достаточно существенным — следовательно, на него всегда стоит обращать внимание. Естественные, небольшие колебания цен, которые происходят с течением времени, можно игнорировать. Весьма часто графики Каги применяются для определения основных торговых сигналов, предупреждающих о развороте линии, обнаружения уровней поддержки и сопротивления, а также паттернов разворота, формирующихся на основе последовательностей.
Разворот линии роста/линии падения — самая распространенная интерпретация графиков Каги, которая была представлена их популяризатором Стивом Нисоном: покупать на линии Ян, продавать на линии Инь. Другими словами: покупать на развороте к линии роста и продавать на развороте к линии падения.
Поддержка и сопротивление — весьма часто графики Каги помогают обнаружить зоны поддержи и сопротивления.
С самого начала ясно, что технический анализ может отлично подойти для диаграммы Каги. Самое главное, уровни поддержки и сопротивления четко видны на графике Каги. Вы также можете посмотреть линии тренда, которые могут показать, когда цена нарушает тенденцию.
Ссылаясь на следующую диаграмму ниже, вы можете увидеть некоторые уровни поддержки и сопротивления, а также некоторые линии тренда, нанесенные на диаграмму.
В приведенном выше примере после разрыва линии тренда цена резко упала, преодолев предыдущий минимум и, таким образом, став медвежьей. Это показывает, что существует медвежья тенденция. Это также подтверждается растущим разрывом линии тренда и довольно плоской вершиной.
Уровни поддержки — это не что иное, как самые последние и значительные уровни поддержки на ценовом графике.
После разрыва линии тренда график Каги снизился до $149,92, а затем продолжил снижение.
————-
Нисон также предложил торговый сигнал, который заключался в ожидании девяти (по большей части) последовательно появляющихся плеч или талий. После появления девятой горизонтальной линии, трейдеру стоит ожидать разворота.
Следование тренду.
Другая стратегия известна как следование за тенденциями. В этом вы, по сути посмотрите, в каком направлении торгуют каги в и следовать тренд. Если он показывает последовательную зелень, это признак того, что быки контролируют ситуацию и что вы можете купить.
Аналогично, если это видно серия красных каги — это признак того, что медведи победили, а это значит, что вы можете его сократить. Как в подсвечниках, также можно использовать каналы для торговли каги, как показано ниже.
На график Kagi можно нанести любой индикатор — скользящая средняя, Боллиджер, конверты и т.п.
На следующем графике ниже мы имеем 10-периодное экспоненциальное скользящее среднее. Тенденции и ценовое взаимодействие с 10-периодным EMA совершенно очевидны.
Бычья тенденция ясно видна на графике Каги выше 10-периодного EMA, тогда как медвежья тенденция очевидна, когда вы видите, что график Каги торгуется ниже 10-периодного EMA.
Следовательно, с помощью диаграмм Каги трейдеры также могут использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние, или даже осцилляторы, такие как стохастики или MACD. Дневные трейдеры должны гарантировать, что только индикаторы, основанные на цене, могут хорошо работать на таком типе диаграммы, как диаграмма Каги.
Торговля прорывами, особенно уровнями поддержки и сопротивления, также является еще одним способом правильного использования диаграммы Каги.
В следующем примере выше вы можете увидеть нанесенные уровни поддержки и сопротивления. Из примера мы видим, что когда цена обрывается с предыдущего максимума и уровня сопротивления в $147,26, мы можем занять длинную позицию, нацеливая зону сопротивления на $149,92 – $150,84.
Разворот вблизи зоны сопротивления также может предложить хороший уровень для продажи спада.
С другой стороны, если цена ценной бумаги не сможет превысить непосредственный уровень сопротивления в 147,26 доллара, мы могли бы ожидать, что цена упадет ниже, потенциально в сторону ранее установленной зоны поддержки в 142,71 доллара США – 142,32 доллара США (на приведенном выше графике мы используем разворот в размере 0,50 доллара США). размер).
