График Volume Bars — Объемные бары
Volume Bars (в русскоязычной литературе также встречается название объемные бары, volume-based bars или volume bars) — это тип баров/свечей на графике, где каждая единица (бар) формируется не по фиксированному времени (как минутный бар), а по накопленному объёму сделок. То есть каждый бар содержит заданное количество объёма (например, 1 000 контрактов или 10 000 акций). Когда суммарный объём совершённых сделок достиг заданного порога, формируется новый бар.
— Основная идея: выравнивание баров по нагрузке (объему) торгов, а не по времени. Это делает график более информативным для оценки активности: периоды высокой торговой активности показываются как большее количество баров, а низкой активности — как уменьшенное количество баров.
— Визуальные отличия: на графике с volume bars интервалы по времени будут неравномерными: при всплесках объема баров будет много за короткое календарное время; в тихие периоды — мало баров за длительный отрезок времени.
• Цели и применение:
— Выявление зон повышенной активности — уровней, где формируется много объёма (поддержка/сопротивление).
— Улучшение соотношения сигнал/шум: фильтрация «малозначимых» колебаний в периоды низкого объёма.
— Детальный анализ распределения объёма внутри баров, комбинирование с индикаторами объёма (VWAP, OBV, VPOC и т.д.).
— Торговые стратегии на основе объёма: входы/выходы при подтверждении ценового движения высоким объемом (например, пробой уровня при повышенном объёме).
— Скальпинг и дейтрейдинг: при равномерном пороге объёма легче сравнивать силу движений в разных временных отрезках.
• Преимущества:
— Более релевантны для трейдеров, ориентированных на активность рынка.
— Меньше “шумовых” баров в тихие часы.
— Улучшают визуальное сравнение баров (каждый бар содержит одинаковую «массу» объёма).
• Ограничения:
— Для торгов с малыми объёмами (низкая ликвидность) партию объёма может накапливаться очень долго.
— Потеря равномерности по времени: сложно сопоставлять события с календарными временными метками.
— Зависит от выбранного порога объёма — слишком большой порог «сглаживает» сигнал, слишком малый добавляет шум.
• К какой категории относится индикатор Volume Bars (Объемные бары)
Категория: Volume Bars — это не классический индикатор в смысле вычисляемой линии (как RSI или MACD). Это метод формирования/тип графика (тип баров/свечей) и относится к категории инструментов визуализации объёма и структурирования данных по объёму.
Соответственно, его можно отнести к:
— Тип графика / тип баров (chart type / bar type).
— Индикаторы объёма / Volume-based tools — поскольку основной параметр — объём, а анализ направлен на структуру объёма.
— Также часто комбинируется с индикаторами рыночной профилизации (market profile), VPOC, VWAP, OBV и др.
Практическая классификация:
— По функционалу: инструмент предобработки данных (формирует агрегированные бары с равным объёмом) + визуализационный инструмент.
— Не является индикатором тренда или осциллятором сам по себе, но служит базой для расчёта объёмных индикаторов (на этих барах можно считать любые индикаторы: скользящие средние, ATR, OBV и т.д.).
Расчет индикатора Volume Bars (Объемные бары)
Ниже — общий алгоритм построения volume bars и варианты расчёта связанных характеристик.
Базовый алгоритм построения Volume Bars
1. Задаём параметр V — целевой объём на бар (например, V = 1000 контрактов).
2. Начинаем собирать сделки/тикеры в текущий бар:
— Для каждой сделки с объёмом v_i добавляем: S := S + v_i (S — накопленный объём текущего бара).
— Отмечаем высокую/низкую/открытую/закрытую цену бара по стандартным правилам (Open = цена первой сделки в баре, High = максимум цен, Low = минимум цен, Close = цена последней сделки в баре).
3. Как только S >= V — бар закрывается, и оставшийся объём сверх порога (S − V) учитывается как начальный объём следующего бара (опционально можно переносить остаток).
4. Повторяем процесс для следующего бара.
Варианты и уточнения
• Перенос остатка (tick/volume carry-over): если последняя сделка превышает точный порог V, часть объёма может начинать следующий бар. Это более точная реализация для непрерывного рынка.
• Построение на уровне тиков: вместо суммирования объёма сделок можно собирать N тиков (tick bars) — близкая идея, но там порог задан количеством сделок, не объёмом.
• Сегментация по направлению: можно помечать каждый volume bar как «бычий» (Close > Open) или «медвежий» (Close < Open), или по доминирующему направлению объёма.
• Интеграция с делением объёма по цене: внутри volume bar можно рассчитывать volume at price (VAP) — сколько объёма прошло на каждой ценовой сетке, что позволяет строить intra-bar профиль.
• Скользящий порог: V можно адаптировать в зависимости от текущей волатильности или средней дневной активности.
Пример псевдокода (упрощённо) — python
V = 1000 # целевой объём на бар
current_vol = 0
current_bar = new_bar() # содержит open/high/low/close, volume
for trade in trades_stream:
price = trade.price
vol = trade.volume
if current_bar.open is None:
current_bar.open = price
current_bar.high = max(current_bar.high, price)
current_bar.low = min(current_bar.low, price)
current_bar.close = price
# добавляем объём
remaining = vol
while remaining > 0:
need = V - current_vol
take = min(remaining, need)
current_vol += take
current_bar.volume += take
remaining -= take
if current_vol >= V:
emit(current_bar) # закрываем бар
# начинаем новый бар
current_bar = new_bar()
current_vol = 0
Расчёт связанных показателей внутри volume bar
• Объём бара = суммарный объём trades, учтённый в баре (равен V, кроме возможно последнего бара или если режим без carry-over).
• VWAP внутри бара:
VWAP_bar = sum(price_i * vol_i) / sum(vol_i)
• Profile (VAP): распределение объёма по ценовым уровням внутри бара — важно для определения VPOC (volume point of control) внутри каждого volume bar.
• Delta объёма (для DOM/сопоставления агрессивных покупок/продаж): можно вычислять разницу между объёмом по «агрессивным покупателям» и «агрессивным продавцам» (при наличии данных по стороне).
Торговля с индикатором Volume Bars
Предположим, мы создаем объем после 1000 торгуемых акций. Теперь, возьмем пример Tesla. С 7 января Tesla начала поставлять свои автомобили Model 3 клиентам в Китае. Вдобавок к этому, Tesla объявила о снижении цен на свою Model 3 благодаря субсидиям, объявленным правительством Китая. Это привело к позитивным настроениям, и 14 января трейдеры подняли стоимость акций Tesla выше 500 долларов.
Но какое это имеет отношение к столбцам объема?
Подумайте об этом, если вы знаете, что есть позитивные настроения по поводу определенной акции, и знаете, что цена может вырасти в тренде, не хотели бы вы оседлать тренд. Но что можно использовать в качестве подтверждения? Просто, посмотрите на объем торгуемых акций. Но вот в чем дело: если вы искали 5-минутные временные интервалы на основе времени и получали положительные новости на второй минуте, это означает, что вы подождете до пятой минуты, чтобы подтвердить свою идею. А пока, если бы вы использовали столбцы объема, к пятой минуте было бы создано 3 столбца, если бы у нас было продано 3000 акций. Это то ребро, которое могут дать трейдеру столбцы объема.
Ну, это звучит просто, не так ли?
Теперь посмотрим, такты самые простые, но не дают нам информации, связанной с рыночной активностью. Тик-бары, с другой стороны, помогают нам с рыночной активностью. Но тик-бары не дают нам представления о том, какой объем торговли, что метко показывают объемные бары.
Столбики объема на самом деле потрясающие, за исключением одной мелочи. Рассмотрим запас Tesla еще раз. 2 января 2017 года стоимость акций Tesla составляла 320 долларов. Если бы вы купили 1000 акций, это было бы 320 000 долларов. Теперь, 13 января 2020 года, если бы мы купили 1000 акций, это составило бы 524 доллара * 1000 = 524 000 долларов. В этом большая разница. Таким образом, если задуматься об историческом анализе, не имело бы смысла все держать в прежнем значении.
Как вы могли догадаться, эффективный способ представления сделок — использовать торгуемую стоимость доллара.
