Gann Lines — Линии Ганна. Углы Ганна. Веер Ганна. Сетка Ганна
Линии Ганна — набор геометрических инструментов технического анализа, разработанных Уильямом Д. Ганном в первой половине XX века. Их цель — выявить ключевые уровни поддержки/сопротивления и потенциальные точки разворота, основываясь на соотношениях цен и времени. Ганн считал, что рынок подчинён геометрическим и циклическим законам, и использовал углы, горизонтали и радиальные линии, чтобы отобразить эти соотношения.
Индикатор Линии Ганна относятся к техническим индикаторам/инструментам графического анализа. Конкретнее:
— Это инструмент трендового (геометрического) анализа, относимый к группе «фигуры/трендовые линии/геометрические индикаторы».
— Можно считать их частью «многомерного» ценово-временного анализа, часто используемого вместе с уровневым анализом и инструментами циклов.
Ганн считал важными наблюдения за углом наклона трендовой линии к временной оси. Он несколько лет производил наблюдения и расчёты, на основе которых создал метод одноимённых линий.
Его способ торговли по линиям основывается на следующих постулатах:
● исследование повторяющихся событий;
● поиск и анализ разворотных точек и уровней поддержки;
● планирование торговли на основе комплексной оценки ситуации на рынке.
Основные элементы и виды линий
— Gann Angles (углы Ганна): прямые линии на графике, идущие от выбранной точки (минимума или максимума) под фиксированными углами. Наиболее известный — угол 1×1 (45° в линейном масштабе цены против времени), равный темпу изменения цены в 1 единицу цены за 1 единицу времени. Также используются 1×2, 2×1, 1×3, 3×1 и т.д. (соотношения изменения цены к времени).
— Gann Fan (веер Ганна): набор из нескольких углов (обычно 1×8, 1×4, 1×3, 1×2, 1×1, 2×1, 3×1, 4×1, 8×1), построенных из одной точки и создающих «веер» направляющих.
— Gann Grid / Square (сетка / квадрат Ганна): сетка, образованная пересечением линий по ценe и времени, иногда используемая в квадрате девяти (Square of Nine) или квадрате 144 для определения важных уровней.
— Gann Lines (горизонтальные и диагональные уровни): включают уровни, основанные на делениях круга (каждые 45°/30°) или арифметических/геометрических соотношениях цены и времени.
— Square of Nine, Hexagon, Circle tools (квадрат девяти и родственные схемы): инструменты для вычисления ценовых уровней и временных дат на основе угловой геометрии и нумерологических соотношений, часто применяемые совместно с линиями.
«Линии Ганна» автор рекомендовал применять совместно с «Углами Ганна» и «Веером Ганна», которые дополняют друг друга и повышают эффективность модели. Индикатор называют линиями, но фактически состоит из двух фигур — «Веера Ганна» и линии его же имени. Её по-другому называют «1 × 1». Линию чертят под углом 45°. Именно этот угол автор считал оптимальным для анализа ценового тренда.
Восходящим считается рынок, график которого находится выше линии. Если котировки находятся ниже, то тренд – нисходящий. При пересечении линии можно говорить об изменении направления тренда.
Gann Fan (веер Ганна) является продолжением «Линии Ганна» и представляет собой несколько прямых, расходящихся из одной точки. Центральная точка веера находится в локальном максимуме или минимуме. Трендовой линией является линия веера, которая расположена под углом 45°.
От базового угла происходит построение других уровней, которые имеют следующую градацию:
Уильям Ганн в своем методе предложил 9 различных углов веера Ганна. Самый важный угол – это угол 45 градусов или линия 1/1. Из этого угла рассчитываются четыре линии выше угла 45 градусов и четыре линии ниже:
1/8 — 7.5°
1/4 — 15°
1/3 — 18.75°
1/2 — 26.25°
1/1 — 45°
2/1 — 63.75°
3/1 — 71.25°
4/1 — 75°
8/1 — 82.5°
Ганн полагал, что когда цена и время движутся синхронно, это идеальный баланс рынка. Большая часть теории Ганна вращается вокруг того факта, что цены выше линии 1/1 определяют бычий рынок, а цены ниже линии 1/1 определяют медвежий рынок.
Модель напоминает веер, поэтому и получила такое название. Если линия показывает направление тренда и определяет точки, где он меняется, веер указывает поддержки и сопротивления.
Углы Ганна используются как динамические уровни поддержки/сопротивления: цена, находящаяся выше определённого угла, считается в бычьем тренде относительно данного темпа роста; ниже — в медвежьем.
— Пересечения углов/линиях и уровней времени часто рассматриваются как потенциал для разворота или ускорения движения.
— Комбинация углов и горизонтальных уровней (уровни цен, фибоначчи и т. п.) усиливает значимость зон.
— Важна правильная шкала: Ганн подчёркивал, что углы корректно отображают отношения только при использовании подходящей шкалы (линейная или специфическая ценовая шкала), и что логарифмическая шкала искажают интерпретацию стандартных углов.
Поскольку создатель метода был перфекционистом, он долго подбирал оптимальные параметры модели, чтобы добиться максимальных результатов. Модель применяют для определённых рыночных ситуаций, в которых совпадают рекомендованные Ганном параметры: время, цена и правила построения линий.
Из-за того, что для работы по методике Ганна нужен комплексный подход к анализу, трейдеры находят линии сложными в использовании. Если возникает минимальное несоответствие всех условий, модель срабатывает намного хуже. Особенно тяжело разобраться в смысле «Линий Ганна» новичкам.
Сетка Ганна.
Сетка Ганна состоит из наклонных трендовых линий, расположенных под углом 45°. Если уровень Ганна поднимается вверх, а котировки находятся выше него, то можно говорить о восходящем тренде. В том случае, когда котировки находятся ниже опускающегося уровня, то тренд – нисходящий. Сам уровень рассматривается в первом случае как уровень поддержки, а во втором – как сопротивления.
Точки пересечения являются точками перелома тренда. На них можно ориентироваться, открывая позицию и фиксируя прибыль.
Особенности торговли
Правила покупки по стратегии «Веер Ганна»
Шаг № 1. Выберите значительный максимум, проведите через него углы веера Ганна и дождитесь, пока цена пробьет вверх линию 1/1. Стратегия Ганна работает одинаково на всех таймфреймах. Но мы рекомендуем не опускаться ниже часового графика, чтобы иметь возможность выбирать значительные максимумы и минимумы цены. Это не видно на младших таймфреймах.
Шаг № 2. Дождитесь прорыва цены выше угла Ганна 2/1, прежде чем открывать сделку на покупку. Этот шаг очень важен, потому что разворот предыдущего тренда подтверждается только после пробоя угла Ганна 2/1. После того, как наша позиция открыта, нужно сделать еще одну важную вещь.
Шаг № 3. Необходимо снова применить индикатор Веер Ганна на минимуме колебания до прорыва выше угла 2/1 угла веера Ганна. В этот момент вы можете удалить предыдущие углы Ганна, чтобы не загромождать график. Одна из причин, почему это лучшая стратегия Ганна, заключается в том, что мы используем индикатор Веер Ганна для отслеживания каждого колебания на рынке. В этот момент открыта ваша сделка на покупку, но нам все еще нужно определить, где разместить защитный стоп-лосс и зафиксировать прибыль, что подводит нас к следующему шагу стратегии торговли по Ганну.
Шаг № 4. Разместите свой защитный стоп-лосс ниже самого последнего минимума, совпадающего с точкой, откуда вы проводили свой второй веер Ганна. Стратегия «Веер Ганна» имеет очень четкий уровень, где мы должны разместить наш защитный стоп-лосс, который находится ниже минимума цены, расположенного до прорыва угла 1/2.
Шаг № 5. Зафиксируйте прибыль после пробития ценой линии 1/1 ниже 20 пунктов. Нам нужно, чтобы цена пробила линию 1/1 как минимум на 20 пунктов, чтобы убедиться в том, что это был настоящий, а не ложный прорыв. Стратегия Ганна позволяет продвигаться по новому тренду как можно дольше, и с помощью индикатора Веер Ганна мы можем определить идеальное время для получения прибыли. Мы фиксируем прибыль при самом раннем признаке слабости рынка, который является прорывом ниже линии 1/1, что сигнализирует о возможном начале медвежьего тренда. Чтобы исключить возможность ложного прорыва, мы добавляем 20 пунктов к прорыву угла Ганна 1/1.
Примечание: выше был пример сделки на покупку по стратегии «Веер Ганна». Используйте те же правила, но в обратном порядке, для сделок на продажу. На рисунке ниже вы можете увидеть реальный пример короткой сделки с использованием этой стратегии. Просто следуйте простым правилам, как пользоваться веером Ганна, и применяйте шаги 1 и 2 для идентификации сделки на продажу, а затем переходите к шагам с 3 по 5 для управления сделкой (смотрите рисунок ниже).
Работая с «Линиями Ганна» и другими созданными им моделями, нужно опираться на принципы, взятые за основу. Тогда будет понятнее, как действовать. Досконально разобраться в ганновской теории помогут книги.
Ганн наблюдал за поведением участников рынка и сделал вывод, что колебания цены цикличны, потому что мотивация трейдеров не меняется с течением времени. Их основная цель — купить дешевле и продать дороже, поэтому рынок будет при прочих равных условиях постоянно возвращаться на прежние уровни. Если правильно определить, куда и когда пойдёт цена, трейдер всегда будет в плюсе.
В этом призвана помочь «Линия Ганна». Интерпретируют её таким образом: всё, что находится под линией, имеет отношение к медвежьему тренду, а всё, что выше — к бычьему.
Когда ценовой график пересекает линию, это указывает на возможную смену тренда. Если она после пересечения возвращается — это ложный пробой или глубокая коррекция. Пересечение снизу вверх означает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.
Цена может периодически подходить к линии, касаться её не пересекая. Это указывает, что на рынке сложилось равновесие между ценой и временем. Чем больше касаний, тем прочнее равновесие. Если цена не просто касается линии, а периодически выходит за её границу и заходит обратно, как будто колеблется, равновесие считается нарушенным. В этом случае следует ожидать скорого сигнала на перелом текущей тенденции.
Каждый тренд имеет области коррекции, отследить именно завершение коррекции и поможет нам рассматриваемый инструмент. Из названия темы уже понятно. что применять угол Ганна стоит при работе по тренду. Если на текущий момент на рынке мы находимся в явном флете, то данные линии не пойдут, будет множество ложных пробоев. Жаль. конечно, что на форекс рынок находится в тренде лишь 30% своего времени. Но зато тренд — именно тот период, когда зарабатывается наибольшее количество средств.
При тренде мы можем входить в сделки или добавлять позиции по движению торгового инструмента при пробое линии Ганна от сформированных локальных экстремумов, но при этом строить не обязательно базовый угол, а линию поддержки лучше строить по тем углом, который уже зарекомендовал себя на предыдущем пробое.
Данный инструмент является универсальным помощником и использовать его можно не только на валютных парах, но и на других финансовых инструментах и даже на индексе доллара. На рисунке ниже представлен тренд по индексу доллара а также применение угла как уровня, после пробоя которого можно усиливать свои длинные позиции по индексу доллара (или короткие позиции по прямым валютным парам).
Разберем на примере:
1. Берем всю туже пару GBP/USD.
2. Находим первый локальный минимум по тренду и ожидаем его пробой. В нашем примере нам отлично цена показала еще и ретест уровня.
3. Строим линию Ганна и определяем Угол. В нашем случае он равен 10 градусам.
4. Под тем же углом по тренду и дальше строим линии от локальных минимумов, торгуя при этом на пробой любой линии.
Наглядно отлично можно видеть как хорошо работает пробой уровня не только на движение по тренду, но и иногда с последующим ретестом.
Продолжаем разбирать примеры использования угла Ганна.
Теперь рассмотрим пару EUR/USD и среднесрочный тренд на часовом тайм фреме с импульснми волнами в качестве набора позиций покупателями.
Отчетливо видно, что строя угол Ганна по максимума мы получаем не только уровни сопротивления в качестве линий, пробой которых с большой долей вероятности нам указывает о продолжении тренда, но и уровни, которые потом становятся зоной поддержки.
Получается, что линию, построенную по углу Ганна мы можем продолжать использовать даже после пробоя как зону поддержки, а следовательно имеем дополнительные точки входа в позиции.
