FibArcs (Fibonacci Arcs / Fib Speed Resistance Arcs) — Дуги Фибоначчи / Арка Фибоначчи

Дуги Фибоначчи (Арки Фибоначчи) — графический инструмент технического анализа, представляющий собой набор дуг (частей окружностей), исходящих из выбранной базовой точки и проведённых через уровни, соответствующие отношениям Фибоначчи (обычно 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и т.д.). Считается, что на графике дуги Фибоначчи отмечают важные психологические точки, в которых чаще всего проходят уровни сопротивления и поддержки.

Построение: выбирают два значимых экстремума на графике — начальную точку (P0) и вторую точку (P1). Центр окружностей располагают в горизонтальном положении на уровне P0 (или используют точку P0 как центр по цене и P1 по времени для определения радиусов). Радиусы дуг соответствуют вертикальным уровням P0 + p*(P1−P0) для каждого p из набора Фибоначчи. Дуги пересекают ценовой график в виде округлых уровней поддержки/сопротивления.

Применение: дуги дают представление о потенциальных динамических уровнях поддержки/сопротивления с учетом как ценовой амплитуды, так и времени (из-за геометрии построения). Их используют для оценки возможных зон отката, продолжения тренда и мест, где может замедляться или разворачиваться цена. Дуги расширяются от начальной точки и охватывают пространство как купол, учитывают как ценовую коррекцию, так и скорость изменения цены.

Принцип построения
— Между двумя экстремальными точками проводится линия тренда — например, от впадины до противостоящего пика.
— Строятся три дуги с центром во второй экстремальной точке, пересекающие линию тренда на уровнях Фибоначчи.
— Точки пересечения дуг с ценовой кривой могут меняться в зависимости от масштаба графика, поскольку дуга — это часть окружности, и её форма всегда неизменна.

В приведенном ниже примере показано Home Depot с базовой линией от впадины до вершины.

Радиус первой дуги Фибоначчи составляет 38,2% базовой линии. Радиус второй дуги Фибоначчи находится в середине базовой линии (50%). Радиус третьей дуги Фибоначчи составляет 61,8% базовой линии. На основе этих радиусов рисуются три полукруга. Обратите внимание, как цена отреагировала вблизи третьей дуги Фибоначчи (61,8%).

Дуги Фибоначчи добавляют элемент времени. Базовая линия после продвижения простирается от впадины до вершины под углом, зависящим от прошедшего времени (положительный наклон). Базовая линия после спада простирается от пика до впадины под углом, который также зависит от прошедшего времени (отрицательный наклон). Наклон и длина линии зависят от изменения как цены, так и времени. Большое движение цен в течение длительного периода времени приводит к образованию длинной базовой линии с широкими дугами. И наоборот, небольшое изменение цены за короткий период приводит к короткой базовой линии с узкими дугами.

Формулы расчета FibArcs (Fibonacci Arcs) — Дуги Фибоначчи / Арка Фибоначчи

Исходные данные: две точки на графике — (t0, P0) и (t1, P1),
где:
— t — время (или индекс свечи),
— P — цена.

Шаги расчёта для уровня p (например, p = 0.236, 0.382, 0.5, 0.618):
1. Вычислить разницу по цене: ΔP = P1 − P0.
2. Для уровня p определить вертикальную координату целевой точки: P_level = P0 + p * ΔP.
3. Определить горизонтальное расстояние (по времени) между точками: Δt = |t1 − t0|.
4. Радиус дуги для уровня p обычно берут как расстояние от исходной точки до точки (t1, P_level) в метрическом пространстве экрана (в терминах цен и времени, преобразованных в одинаковые единицы), но в простейшей реализации используют вертикальную составляющую как радиус по ценовой шкале:
— Частая практическая формула (простая, используемая большинством терминалов): радиус R_p = |P_level − P0|.
— Центр дуг берут на вертикали через t0 (иногда центр — (t0, P0) или смещён по горизонтали в зависимости от платформы).
5. Построение дуги: для каждого уровня p рисуют окружность/дугу с центром в (t0, P0) и радиусом R_p, отображая ту часть окружности, которая проходит вправо (в будущее) или влево от исходной точки.
— Более точные (геометрические) реализации учитывают и временную ось: переводят единицы времени в согласованные координаты с ценовой шкалой (через пиксельные или нормализованные коэффициенты), и тогда радиус — евклидово расстояние от центра до (t1, P_level):
— R_p = √((Δx)² + (Δy_p)² ),
где:
Δx = (t1 − t0) * scale_time,
Δy_p = (P_level − P0) * scale_price.
— Дуга отображается как часть окружности радиуса R_p с центром (t0, P0) в согласованных координатах.

Пример с числами
Пусть t1 − t0 = 10 (единиц времени), scale_time = 0.5 (пикселя/ед.времени), P_level − P0 = 50 (ед.цены), scale_price = 1 (пиксель/ед.цены).
Тогда:
Δx = 10 * 0.5 = 5
Δy_p = 50 * 1 = 50
R_p = √(5² + 50²) = sqrt(25 + 2500) = sqrt(2525) ≈ 50.25

Как использовать FibArcs (Fibonacci Arcs) — Дуги Фибоначчи / Арка Фибоначчи

Торговля ведётся на разворотах и отбоях цены от выставленных дуг или на их пробоях. Например:
• Для поддержки — после восходящего движения дуги помогают определить, где цены могут найти поддержку при откате. Если цены разворачиваются рядом с дугой, это может указывать на потенциальную зону поддержки.
• Для сопротивления — после снижения дуги помогают предсказать потенциальные зоны сопротивления для отскока цены. Остановка или разворот отскока рядом с дугой может указывать на сопротивление.

Пример поддержки
На диаграмме ниже показана Nvdia (NVDA) с двумя опорами для маркировки дуг Фибоначчи. Первая дуга Фибоначчи простирается от февральского минимума до майского максимума. NVDA резко снизилась с максимума начала мая, но изменила курс между дугами 50% и 62%. Вторая дуга Фибоначчи (розовая) простирается от майского минимума до июньского максимума. Это продвижение короче, поэтому дуги Фибоначчи не такие широкие. NVDA опустилась ниже в конце июня и начале июля, но нашла поддержку вблизи дуги в 62% и резко выросла в середине июля.

На графике ниже показан скачок цен с марта по май, а затем прерывистый откат. Акции отскочили от дуги в 38% в середине мая, а затем отскочили от дуги в 62% в начале июля. Даже трейдерам, которые пропустили этот отскок, был предоставлен второй шанс с откатом флага и прорывом в начале сентября.

Пример сопротивления
На диаграмме ниже показаны рестораны Дардена (DRI) с дугами Фибоначчи, проведенными от максимума апреля до минимума мая. Акции восстановились в конце мая и в середине июня достигли сопротивления на дуге 62%. После нескольких дней остановки акции резко опустились вниз с помощью длинного черного подсвечника. Сопротивление в районе 44–45 было подтверждено максимумами May–June (оранжевый ящик).

На диаграмме ниже показан Paychex (PAYX) с дугами Фибоначчи, проведенными от майского максимума до июльского минимума (2008 г.). Акции восстановились с середины июля до середины августа, но продвижение встретило сопротивление на дуге 62%. Также обратите внимание, что образовался потенциально медвежий поднимающийся клин. Несмотря на то, что акции вылетели за пределы дуги в 62%, этот боковой ход не считается бычьим прорывом. PAYX торгуется на плоском уровне в течение нескольких дней, а затем прервал поддержку, чтобы сигнализировать о продолжении снижения в мае– июня.

Торговля прорывами дуги Фибоначчи против тренда

На приведенном графике выше представлена бычья тенденция, которая вступает в фазу разворота. Вы захотите использовать высокие и низкие значения этого шаблона для создания дуг Фибоначчи.

На пути вниз ценовое действие нарушает 23,6%, 38,2%, 50,0% и 61,8% дуг Фибоначчи. Смотрите, чтобы после каждого прорыва в дугах цена снижалась еще. Каждый из этих прорывов дает вам возможность торговаться против основного тренда. Как видите, этот метод работал бы до конца, поскольку акции в конечном итоге повторяли весь ход.

Торговые отскоки с использованием дуг Фибоначчи
Эта торговая практика включает в себя торговые записи после того, как цена отскакивает от одной из дуг в направлении тренда. Представьте себе, что цена нарушает тенденцию и переходит к одной из дуг Фибоначчи. Если вы видите, что цена отскакивает от дуги, вам следует торговать акциями в направлении отскока.

Выше классический пример скачка цен от дуги Фибоначчи. Опять же, мы используем высокий и низкий узор для создания дуг Фибоначчи. Цена начинает снижаться и преодолевает дуги Фибоначчи 23,6%, 38,2% и 50,0%. Затем внезапно ценовое действие касается дуги 61,8% и создает небольшую бычью свечу, указывающую на отскок.

Мы используем этот отскок как возможность выйти на рынок и совершить длительную сделку. Как видите, цена находит поддержку на дуге 61,8%. Затем акции начинают возобновлять свой бычий ход выше.

Пример Торговой стратегии – Дуги Фибоначчи
Теперь мы рассмотрим пример торговой системы фибоначчи.

Выше вы видите 5-минутный график IBM от 29 марта 2016 года. Сначала мы закрепляем наши дуги Фибоначчи на основе высоты и минимума диапазона. Посмотрите, чтобы цена начала двигаться вбок после достижения максимума качелей. Диапазон переносит цену почти через все дуги на графике. Однако это заканчивается, когда цена достигает дуги расширения Фибоначчи 161,8%. Прикоснувшись к этой дуге, цена подпрыгивает вверх, прямо превышая 100% уровень Фибоначчи. Мы получаем хороший сигнал для длинной позиции и покупаем IBM. Стоп-лосс должен располагаться прямо под отскоком, который также является нижним уровнем предыдущего ценового диапазона. Цена продолжает свой рост после того, как мы выйдем на рынок. Через час цена создает верх и начинает незначительную коррекцию. Затем мы видим еще один бычий отскок и создание нижней вершины на графике.

Эта нижняя вершина является первым признаком того, что бычий ход может измениться. Затем запас переходит в небольшой диапазон и создает четкую зону поддержки. После создания нижнего верха цена снижается на уровне поддержки, и мы закрываем нашу длинную торговлю с IBM.

А теперь рассмотрим дуговую торговлю Фибоначчи с медвежьим трендом.

Теперь вы смотрите на 3-минутный чарт Netflix от 19 мая 2016 года. График начинается с медвежьего тренда, который мы используем для позиционирования нашего индикатора дуги Фибоначчи. После того, как цена завершает медвежий импульсивный ход, начинается консолидация, которая начинает приносить более высокие максимумы. Первый бычий импульс приводит ценовое действие к дуге Фибоначчи 50,0%. Затем цена поднимается вверх и достигает 100% уровня Фибоначчи. Однако это не важный ценовой ход. Второй бычий импульс приводит цену к дуге расширения Фибоначчи 161,8% и создает небольшой медвежий отскок. Это подходящий момент для продажи NFLX.

Как видите, цена начинает стремительное снижение, которое уходит ниже 100% уровня Фибоначчи. Затем цена переходит в фазу консолидации. Как видите, консолидация напоминает треугольник, где нижний уровень плоский. Вершины консолидации ниже. Таким образом, треугольник ломается вниз, и мы продолжаем короткую торговлю. Снижение цены продолжается до $88,30 за акцию, когда внезапно движение вниз останавливается и наступает торговый диапазон. Мы отмечаем верхний уровень консолидации зоной сопротивления, как показано на изображении выше. Дальнейшее ценовое действие опускается прямо ниже этого уровня сопротивления. Netflix предпринимает еще один медвежий шаг, который оказывается безуспешным. Цена возвращается к сопротивлению и переходит в сторону повышения. Это окончательный сигнал выхода, и мы закрываем нашу короткую позицию с Netflix.