FVE (Finite Volume Element) — Элемент конечного объема

Индикатор-Finite-Volume-Element
«Элемент конечного объема» (Finite Volume Element, FVE) — это индикатор, основанный на взаимодействии цены и объёма, который пытается выделить составляющую объёма, непосредственно поддерживающую движение цены. Его цель — оценить силу или «качество» объемного участия в направлении тренда, отделяя накладывающиеся эффекты (например, моменты низкой ликвидности или «шум»). FVE — это индикатор денежных потоков, но имеющий два важных отличия от существующих индикаторов денежных потоков: Он разрешает противоречия между показателями внутридневного денежного потока (такими как денежный поток Чайкина) и показателями междневного денежного потока (такими как On Balance Volume) за счет учета как внутри — так и междневного ценового действия. В отличие от других показателей денежного потока, которые добавляют или вычитают весь объем, даже если ценная бумага закрылась всего на 1 цент выше предыдущего закрытия, FVE использует порог волатильности, чтобы принять во внимание минимальные изменения цен.

Идея Finite Volume Element — не просто суммировать объемы при росте/падении, а аккуратно оценить вклад объема в конкретных ценовых «элементах» (свечах, барах, диапазонах). Часто учитываются такие параметры, как разница между закрытием и открытием, диапазон бара (high-low), и соотношение объёма к этим движущим силам.

Что показывает:
— Положительные значения FVE указывают, что объём поддерживает бычье движение (рост цены) — т.е. движение «обосновано» объемом.
— Отрицательные значения показывают, что объём поддерживает медвежье движение (падение цены).
— Малые значения по модулю говорят о слабой поддержке объёма — возможна ложная экспансия цены без значимого участия участников рынка.

Расчет индикатора Элемент конечного объема — Finite Volume Element

1й ВАРИАНТ
1.Расчет типичной цены для текущего и предыдущего периодов:
Typical Price = (High + Low + Close) / 3

2.Расчет изменения типичной цены:
Price Change = Typical Price[текущий] — Typical Price[предыдущий]

3.Расчет взвешенного по объему изменения цены:
Volume-Weighted Price Change = Price Change * Volume[текущий]

4.Нормализация для учета масштаба рынка:
Normalized Value = Volume-Weighted Price Change / (Средний объем за период * Волатильность цены)

5. Кумулятивное суммирование и сглаживание:
FVE = SMA(Cumulative Sum of Normalized Values, Length)

где:
High, Low, Close — максимальная, минимальная и закрывающая цены
Volume — объем торгов
SMA — простое скользящее среднее
Length — период сглаживания

2й ВАРИАНТ. Расчёт индикатора FVE (обобщённая формула и шаги)
Принципы расчёта: разные реализации FVE могут отличаться; далее — общий подход, который часто используется в подобных объёмо-ориентированных индикаторах.

Обозначения (для бара i):
— O — открытие
— H — максимум
— L — минимум
— C — закрытие
— V — объём
— Range = H − L
— Delta = C − O — «направление» бара (положительное — бычий, отрицательное — медвежий)

Возможный вариант расчёта (пошагово):
1. Нормировка диапазона: если Range ≈ 0 (узкий бар), нужно избегать деления на ноль; можно в таком случае пропускать или подставлять малое число ε.
2. Вычисление весовой величины движения бара:
— WeightPrice = Delta / Range
— Это показывает, насколько закрытие смещено относительно диапазона бара (от −1 до +1 при отсутствии выносных хвостов).
3. Применение объёма:
— VolumeContribution = WeightPrice * V
— Интерпретация: при сильном закрытии у вершины диапазона (WeightPrice ≈ +1) и большом объёме вклад будет максимально положительным.
4. Скользящее суммирование / сглаживание:
— FVE = SMA_k(VolumeContribution) или EMA_k(VolumeContribution) — скользящая средняя за k баров.
— Альтернативно можно накапливать интегрально: FVE = FVE[i−1] + VolumeContribution, с последующей нормировкой.
5. Нормировка (опционально):
— Для сопоставимости между инструментами и таймфреймами часто нормируют на средний объём: FVE_norm = FVE / SMA_m(V)
— Или пересчитывают в процентах/з-score: (FVE − mean)/std.

Пример целой формулы (упрощённо):
— VolumeContribution = V * (C − O) / max(H − L, ε)
— FVE = EMA_k(VolumeContribution) (k — период сглаживания, ε — малая константа)

Комментарии к параметрам:
— Период сглаживания k: короткий — более чувствителен, но шумнее; длинный — даёт устойчивое мнение о тенденции объёма.
— Нормировка по среднему объёму m: помогает сравнивать значения между разными активами.

Вариант кода №1

МФ = Закрыть-(Высокий+Низкий) / 2 + Типичная цена - Типичная цена[1]
 
ЕСЛИ МФ > 0,3*Закрыть/100 ТОГДА
     Том = Объем
ЭЛЬСИФ МФ < -0,3*Закрыть/100 ТОГДА
     Том = -Объем
ДРУГОЕ
     Том = 0
ЭНДИФ
 
ФВЕ = суммирование[п](Том) / Среднее[п](Объем) / п * 100
REM FVE = суммирование [P](Vol) /Average [P](Vol) /P * 100
 
Возвращение ФВЕ

Код амиброкера:

Период = Param(“FVE период”, 22, 10, 80, 1 );
Coeff=Param(“CoefF для Cutoff”,0.1,0,2,.01);
MAD=Param(“FVE MA”,30,5,200,5);
Внутри = log(H)-log(L);
VIntra=StDev(Внутри, Период);
Интер=лог(Авг)-лог(Реф(Авг,-1));
VInter=StDev(Интер, Период);
Cutoff=Coeff*(VInter+VIntra)*C;
MF = C – (H+L)/2 + Avg – Ref(Avg, -1 );
Vc = IIf(MF >cutoff, V,IIf(MF < -cutoff, -V, 0 ) );
FVE = сумма (Vc, период)/MA(V, период)/период * 100;
МАФВЕ=МА(ФВЕ, БЕЗУМНЫЙ);
Сюжет (FVE,”FVE”,colorGREEN,STYLETHICK);
Сюжет (MAFVE,”MA”,colorGreen,STYLEDASHED);
Сюжет (0,”0″,colorBLUE);

Как использовать Индикатор Элемент конечного объема - Finite Volume Element

• Пересечение нулевой линии:
Переход от отрицательных значений к положительным указывает на усиление давления покупателей и может рассматриваться как бычий сигнал
Переход от положительных значений к отрицательным указывает на усиление давления продавцов и может рассматриваться как медвежий сигнал

• Экстремальные значения:
Высокие положительные значения (выше +3) могут указывать на перекупленность рынка
Высокие отрицательные значения (ниже -3) могут указывать на перепроданность рынка

• Дивергенции:
Самый сильный сигнал - расхождение цены и индикатора. Дивергенция может обеспечить ведущие сигналы о прорывах или предупреждения о предстоящих исправлениях. Классический метод обнаружения дивергенции заключается в том, что FVE достигает более низких максимумов, в то время как цена достигает более высоких максимумов (отрицательная дивергенция). Альтернативный метод - нарисовать линию линейной регрессии на обеих диаграммах и сравнить наклоны. Логичным сигналом покупки было бы, чтобы FVE, отклоняясь от цены, резко выросла и совершила серию более высоких максимумов и/или более высоких минимумов.

- Бычья дивергенция (цена формирует новый минимум, а FVE - более высокий минимум) может сигнализировать о потенциальном развороте вверх
- Медвежья дивергенция (цена формирует новый максимум, а FVE - более низкий максимум) может сигнализировать о потенциальном развороте вниз

• Подтверждение тренда:
Устойчиво положительные значения FVE подтверждают силу восходящего тренда
Устойчиво отрицательные значения FVE подтверждают силу нисходящего тренда

• Скорость изменения FVE:
Быстрый рост или падение значений FVE может указывать на сильный импульс движения цены
Замедление изменения значений FVE может сигнализировать о потенциальном замедлении импульса

• Уровни поддержки и сопротивления:
Исторические точки разворота на графике FVE могут служить ориентирами для будущих разворотов

ПРИМЕРЫ:
Индикатор-элементов-конечного-объема-1
10.04.09 (формат даты в США) Dendreon Corporation (NASDAQ: DNDN) узнала о положительных новостях о своем препарате от рака простаты. Здесь вы можете увидеть несоответствие и противоречивые сигналы между FVE (зеленым цветом), CMF (красным) и OBV (фиолетовым). FVE, отклоняясь от цены, несколько дней назад достигла более высокого максимума (6 апреля 2009 г.) и более высокого минимума почти месяцем ранее (12 марта 2009 г.), тогда как CMF сделал более низкие максимумы и более низкие минимумы, а OBV переместился. горизонтально.

Индикатор-элементов-конечного-объема-2
Ежедневная диаграмма Intemune (NASDAQ:ITMN) с 21-дневной ФВЭ (зеленым цветом), 21-дневной CMF (красным цветом) и OBV (фиолетовым цветом) в нижнем окне.
Здесь вы можете увидеть два случая противоречивых сигналов: внутридневной индикатор (CMF), междневной (OBV) и гибридный индикатор (FVE).
11.10.06 (точка B), за несколько дней до прорыва, FVE достигла более высокого минимума, а CMF - более низкого. OBV двигался горизонтально, не давая ни малейшего представления о предстоящем прорыве.

В другом случае, три месяца спустя (пункт D от 2 февраля 2007 г.) и CMF, и OBV внимательно следили за ценами, достигая более высоких максимумов и не предупреждая о неизбежном катастрофическом сбое. С другой стороны, FVE сделал более низкие минимумы, пересекая менее 40 дней движения вверху (точка D).
Индикатор-элементов-конечного-объема-3

Ежедневная диаграмма систем Imclone (Nasdaq: IMCL) с индикатором FVE (красным) в верхнем окне. Обратите внимание на положительное расхождение между акциями и FVE в точках A и C за восемь дней до предложения о выкупе у Bristol-Myers 31.07.08.
Индикатор-элементов-конечного-объема-4
Приведенная выше диаграмма Enron Corp. взята из моей оригинальной статьи, опубликованной в апрельском номере журнала "Технический анализ запасов и сырьевых товаров" за 2003 год.
Только FVE (зеленым цветом) правильно предсказала тяжелые инсайдерские продажи, в то время как Enron все еще была на 40’s. Мы все знаем, что было дальше.
Конфликтующие, а иногда и вводящие в заблуждение сигналы между внутридневными индикаторами (такими как CMF) и междневными (OBV) были основной причиной того, что я разработал FVE, который учитывает как междневные, так и внутридневные ценовые действия. В своей оригинальной статье я привел вышеизложенное и еще два примера конфликтующих сигналов между FVE, CMF, OBV.

Поэтому я был удивлен, увидев год спустя статью Эндрю Томлинсона "Сказка о двух показателях", опубликованную в октябрьском номере журнала "Технический анализ запасов и товаров" за 2004 год, а два года спустя еще одну статью Джорджа Силигардоса "Всплеск тома". - опубликовано в июньском номере 2005 года, указывая по сути на то же самое.
Оба автора привели примеры противоречивых сигналов между CMF и OBV, но ни один из них не имел любезности упомянуть мою статью 2003 года.