Индикатор Ease of Movement (EOM или EMV) — Легкость движения
Индикатор Ease of Movement (EOM) — Легкость движения — это индикатор технического анализа, который связывает изменение цены и объем торгов для оценки «легкости» или «тяжести» движения цены на рынке. Чем больше объем торговли, тем сильнее оказывается влияние покупателей или продавцов на цену. Он показывает, насколько цена может перемещаться с минимальными усилиями (высокая легкость движения) или с сопротивлением (низкая легкость движения). Индикатор EOM был разработан Ричардом Уэльшем (Richard W. Arms Jr.) в 1980-х годах. Он входит в семейство индикаторов, которые связывают объем торгов с движением цены для анализа силы тренда и моментума.
EOM используется, чтобы выявить моменты, когда цена движется легко, что может указывать на сильный тренд или его продолжение, либо когда движение затруднено, что может предвещать замедление или разворот.
Индикатор особенно полезен в сочетании с объемом торгов, поскольку учитывает не только движение цены, но и объем для оценки силы движения.
Индикатор Ease of Movement представляется в виде линии на графике, которая колеблется вокруг нуля.
Как интерпретировать EOM:
— Положительные значения EOM указывают, что цена растёт легко с небольшим объемом — тренд вверх сильный.
— Отрицательные значения EOM показывают, что цена падает с меньшими затратами объёма — тренд вниз преобладает.
— Значения близкие к нулю говорят о том, что движение цены замедлилось — нет существенного давления либо в сторону покупателей, либо продавцов.
Следует помнить, что пройденное ценовое расстояние определяет, является ли линия EOM положительной или отрицательной. Box Ratio (который определяется объемом) определяет силу или диапазон этого движения. Поэтому, когда дело доходит до анализа EOM, следует помнить о двух моментах:
1. Широкий диапазон с низким объемом указывает на высокий уровень легкости движения.
2. Узкий диапазон с высоким объемом указывает на низкий уровень легкости движения.
Расчет индикатора Ease of Movement (EOM)
Индикатор EOM рассчитывается следующим образом: сначала вычисляется разница между текущей верхней и нижней ценой, затем эта разница делится на объем торговли. После этого полученное значение усредняется на определенном периоде времени, обычно равном 14 дням.
Расчёт индикатора включает несколько шагов:
1. Определяем среднее значение цены в каждый период:
Midpoint = (High + Low) / 2
где:
— High – текущий максимум цены за период;
— Low – текущий минимум цены за период.
2. Рассчитываем изменение средней цены (Midpoint) между текущим и предыдущим периодом, эта разница показывает амплитуду движения цены:
∆ Midpoint = Midpoint(today) — Midpoint(yesterday)
где:
— Midpoint(today) — среднее значение цены за текущий период;
— Midpoint(yesterday) — среднее значение цены за предыдущий период.
3. Определяем объемный фактор (Box Ratio), который нормализует изменение цены с учётом объёма и её диапазона:
Box Ratio = Volume / (High — Low)
где:
— Volume — объем.
4. Вычисляем значение Ease of Movement для текущего дня:
EOM = ∆ Midpoint / Box Ratio
Пояснение: иногда формулу записывают как:
EOM = [(Midpoint(today) — Midpoint(yesterday)) х (High — Low)] / Volume
или же
EOM = (∆ Midpoint х (High — Low)) / Volume
(Обратите внимание, что при очень маленьком объёме или нулевом диапазоне необходимо быть аккуратным чтобы избегать деления на ноль.)
5. Для сглаживания обычно применяется скользящая средняя (обычно 14-периодная) по значениям EOM для получения более читабельного индикатора на графике.
Торговля с индикатором EOM (Ease of Movement)
1. Пересечение нулевой линии: когда значение EOM поднимается выше нулевой линии, это может сигнализировать о возможном росте цены или начале восходящего тренда. Трейдеры могут рассмотреть возможность открытия позиции на покупку. Если значение EOM находится ниже нулевой линии, это может указывать на возможное снижение цены или начало нисходящего тренда.
2. Дивергенция: дивергенция EOM возникает, когда направление цены и индикатора EOM различаются. Если цена формирует новый максимум, а индикатор снижается, или если цена формирует новый минимум, а индикатор растет, это может указывать на потенциальное ослабление тренда. Дивергенция может помочь трейдерам определить возможность разворота или коррекции тренда.
3. Консолидация и сжатие: когда значение EOM находится около нулевой линии и не показывает явной направленности, это может указывать на период консолидации или сжатия цены. Такие сигналы могут быть использованы для ожидания разворота или понимания, что тренд может быть временно остановлен.
4. Разворот EOM на пиках
5. Подтверждение тренда
EOM — ценный инструмент для подтверждения силы преобладающего тренда. Последовательно положительные показания подтверждают бычий тренд, а устойчивые отрицательные показания подтверждают медвежий тренд. Трейдеры часто ищут EOM, чтобы совпасть с ценовым действием, прежде чем совершать сделку.
Важно отметить, что индикатор EOM следует использовать в сочетании с другими инструментами анализа и торговой стратегией. Сигналы EOM могут быть подтверждены или отклонены с помощью других технических индикаторов, графического анализа или основных факторов.
