DEMA (Double Exponential Moving Average) — Двойная экспоненциальная скользящая средняя

DEMA-Double-Exponential-Moving-Average
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA — Double Exponential Moving Average) — это технический индикатор, разработанный для сглаживания ценового ряда и уменьшения лагов (задержки) по сравнению с обычной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что позволяет трейдеру получать более актуальные и своевременные сигналы для принятия решений. DEMA пытается дать более «быструю» реакцию на изменение тренда, сохраняя при этом сглаживающую способность средних. В отличие от простой скользящей средней (SMA), которая даёт равный вес всем ценам в расчётном периоде, DEMA придаёт большее значение недавним ценам.

DEMA была разработана и описана Патриком Маллоем (Patrick Mulloy). Патрик представил индикатор DEMA в январском выпуске публикации «Технический анализ акций и сырьевых товаров» за 1994 год. Mulloy предложил DEMA как метод уменьшения запаздывания по сравнению с классическими скользящими средними, сохранив при этом сглаживание.

Некоторые особенности DEMA:
— Меньше запаздывания. DEMA ближе к реальным ценам и раньше предупреждает о смене тренда.
— Более плавная форма. Линейные искажения отсутствуют, и цена плавно движется вдоль средней линии.
— Назначение. отслеживание тенденции цены, генерация сигналов входа/выхода (пересечения с ценой, пересечения с другой средней), фильтрация шума.
— Преимущество. меньшая задержка по сравнению с EMA при сопоставимой степени сглаживания.
— Применение. используется в трендовых стратегиях, в комбинации с другими индикаторами (осцилляторы, уровни поддержки/сопротивления) и фильтрами объема/волатильности.

Ниже вы найдете ценовой график со следующими наложениями скользящего среднего: красная линия представляет линию простой скользящей средней за 50 периодов, зеленая линия представляет линию экспоненциальной скользящей средней за 50 периодов, а синяя линия представляет линию скользящей средней DEMA.

Обратите внимание, как линия DEMA соответствует движению цены лучше, чем SMA и EMA.
сравнение-dema-ema-sma

Формула расчёта индикатора DEMA (Double Exponential Moving Average)

DEMA определяется через обычную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Для заданного периода n:

1. Сначала вычисляется EMA от цен (обычно от закрытий):

EMA1(n) = α * P + (1-α)* EMA[i-1] где
α = 2 / n+1
P — цена (обычно цена закрытия свечи), а начальное значение EMA можно взять как простую среднюю первых n значений или установить EMA(0) = P(0).

2. Затем вычисляется EMA от уже полученной EMA (второй EMA):
EMA2 = EMA(EMA1(n))

3. Наконец, DEMA определяется как:
DEMA(n) = 2*EMA1(n) — EMA2(n)

Этот расчет приводит к более плавной кривой, которая тесно следует за ценовым действием без задержек, которые обычно влияют на другие скользящие средние. Трейдеры получают выгоду от этого, поскольку они получают более ранние сигналы для входа или выхода из сделок, что может быть критически важным, когда рыночные условия быстро меняются.

Итак, как вы можете видеть из приведенной выше формулы, DEMA учитывает одну EMA, известную как EMA1, а затем двойную сглаженную EMA, известную как EMA2. DEMA может быть вычислена путем вычитания EMA2 из 2X EMA1.

Пример псевдокода (логика, без конкретного синтаксиса):

alpha = 2 / (n + 1)
EMA[0] = average(prices[0..n-1])  # или prices[0]
for t from 1 to T:
    EMA[t] = alpha * prices[t] + (1 - alpha) * EMA[t-1]

EMA_of_EMA[0] = average(EMA[0..n-1])  # или EMA[0]
for t from 1 to T:
    EMA_of_EMA[t] = alpha * EMA[t] + (1 - alpha) * EMA_of_EMA[t-1]

for t from 0 to T:
    DEMA[t] = 2 * EMA[t] - EMA_of_EMA[t]

Торговля с индикатором DEMA — Двойная экспоненциальная скользящая средняя

Торговый индикатор DEMA может показаться несколько запутанным и сложным для понимания, однако его использование довольно простое. Многие сигналы, которые вы получаете от индикатора DEMA будут работать аналогично другим более традиционным скользящим средним.

▪ Определение тренда
Линия скользящей средней DEMA отлично справляется с этой задачей. Когда цена торгуется выше линии DEMA, а линия DEMA наклоняется вверх, мы можем сказать, что тренд восходящий. Точно так же, когда цена торгуется ниже линии DEMA, а линия DEMA наклоняется вниз, мы можем сказать, что тренд нисходящий. И, наконец, когда цена торгуется в боковом диапазоне, а индикатор DEMA выглядит относительно плоским, тогда мы можем сказать, что тренда нет или что в настоящее время на рынке нет четкого направления.

▪ Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка-по-DEMA
Скользящая средняя Double Exponential Moving Average также может служить динамической поддержкой и сопротивлением, поскольку она способна адаптироваться к изменяющемуся ценовому действию.

Когда цена находится выше линии DEMA, она может выступать в качестве уровня поддержки, предполагая, что цена может отскочить от линии и пойти выше. И наоборот, когда цена находится ниже линии DEMA, она может выступать в качестве уровня сопротивления, указывая на то, что цена может столкнуться с понижающим давлением и развернуться вниз.

Трейдеры, придерживающиеся этой стратегии, могут рассматривать длинную позицию, когда цена приближается к линии ALMA сверху, трактуя ее как потенциальный уровень поддержки. Аналогичным образом, они могут рассматривать короткую позицию, когда цена приближается к линии DEMA снизу, трактуя ее как потенциальный уровень сопротивления.

▪ Пересечения
Пересечения цены снизу вверх линии DEMA — сигнал о входе в длинную позицию. И обратное пересечение цены линии DEMA сверху вниз — сигнал о входе в короткую позицию.

Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают комбинировать две линии DEMA, которые состоят из одной более короткой линии DEMA, например: 20 период, с более длинной линией DEMA, такой как период 50. Затем они будут ждать пересечения более короткой линии 20 над длинной линией 50, чтобы сигнализировать о входе в длинную позицию. Точно так же они могут дождаться пересечения более короткой линии 20 ниже более длинной линии 50, чтобы сигнализировать о входе в короткую позицию.

Ниже вы можете найти пример сигналов пересечения 20-периодной линии DEMA, показанной серым, в сочетании с 50-периодной линией DEMA, показанной синим цветом.
пересечение-двух-DEMA

▪ Пример Торговой стратегии с индикатором DEMA
Теперь мы попытаемся построить торговую стратегию, которая включает в себя двойную экспоненциальную скользящую среднюю в качестве одного из основных компонентов. Эта стратегия DEMA будет включать два технических условия. Первым будет наличие ценового канала ABC. Ценовой канал ABC — это, по сути, трехсторонняя формация, в которой цены находятся внутри канала. Этот тип ценового канала также называется зигзагообразным паттерном в терминологии волн Эллиотта или AB = CD в терминологии гармонической торговли.

По сути, структура будет напоминать образование молнии, в котором есть две ноги, которые движутся в одном направлении, и одна промежуточная волна против тренда. Этот зигзагообразный паттерн обычно называют корректирующей структурой и часто возникает как откат в контексте более крупного ценового тренда. Ожидается, что цены пойдут ниже после пробоя из бычьего или восходящего ценового канала ABC, или цены пойдут выше после пробоя из медвежьего или нисходящего ценового канала ABC.

Второе техническое исследование, которое мы включим в стратегию, — это DEMA. В этом случае мы будем использовать две разные линии DEMA. Первая будет более короткой 21-периодной линией DEMA, а вторая — более длинной 50-периодной линией DEMA. Эта комбинация DEMA обеспечивает указание на потенциальный пробой ценового канала ABC. Эта стратегия, как правило, лучше всего работает на восьмичасовых и дневных графиках.

Итак, вот правила открытия длинной позиции и управления ею:
— На графике должен присутствовать медвежий ценовой канал ABC.
— Цена пробила уровень выше и закрылась выше верхней линии сопротивления ценового канала ABC.
— Линия 21-периодной DEMA должна пересечь линию 50-периодной DEMA до пробоя, отмеченного выше.
— Откройте рыночный ордер на покупку сразу после закрытия свечи пробоя.
— Стоп-лосс будет размещен чуть ниже минимума пробойной свечи.
— Сигнал на выход появится при пересечении 21-периодной линией DEMA ниже 50-периодной линии DEMA.

А вот правила открытия короткой позиции и управления ею:
— На графике должен присутствовать бычий ценовой канал ABC.
— Цена закрылась ниже нижней линии поддержки ценового канала ABC.
— Линия 21-периодной DEMA должна пересечь линию 50-периодной DEMA до прорыва, отмеченной выше.
— Откройте рыночный ордер на продажу сразу после закрытия свечи пробоя.
— Стоп-лосс будет размещен чуть выше максимума свечи пробоя.
— Сигнал на выход появится, когда 21-периодная линия DEMA пересечет 50-периодную линию DEMA.

Стратегия стремится поймать импульсивное ценовое движение сразу после фазы коррекции. Как правило, после сигнала пробоя цена должна начать ускоряться, поскольку она входит в новую импульсную фазу.

Давайте теперь посмотрим на практический пример стратегии DEMA, описанной выше.
Торговая-стратегия-DEMA
Движение цены началось около минимума колебания, а затем цена начала двигаться вверх по зигзагообразной схеме. Обратите внимание на то, как зигзагообразный паттерн состоит из трех ценовых отрезков, два из которых движутся вверх, а один — между этими двумя восходящими отрезками цены.

Как мы уже отмечали ранее, зигзагообразный паттерн часто называют паттерном ABC. Вы также можете видеть, как ценовое действие в рамках этого паттерна ABC движется в восходящем ценовом канале. Таким образом, первоначальный компонент нашей торговой стратегии был подтвержден. То есть на графике присутствует четко видимый бычий ценовой канал ABC.

Теперь мы ожидаем, что цена должна пробиться ниже линии поддержки этого канала и начать новую фазу медвежьего импульса. Таким образом, мы будем ждать, пока свеча закроется ниже этой критической линии поддержки ценового канала. Мы можем увидеть, где это произошло, по синей стрелке.

Свеча пробоя была очень сильной медвежьей свечой, которую можно классифицировать как свечу Марубозу. Свеча Марубозу открывается на одном конце экстремума и закрывается на другом конце экстремума. В этом случае свеча Марибозу открывается около максимума и закрывается около минимума. Таким образом, свеча пробоя послужила сильным медвежьим сигналом.

Но, прежде чем открывать короткую позицию, мы должны подтвердить, что линия 21 DEMA пересеклась ниже линии 50 DEMA. Это дает нам дополнительное подтверждение короткого сигнала на вход. Как вы можете видеть из области, обведенной желтым кружком в верхней части ценового графика, перед свечой пробоя произошло медвежье пересечение.

Таким образом, теперь мы можем перейти к фазе исполнения этой сделки. Мы немедленно разместим рыночный ордер на продажу. Стоп-лосс будет размещен чуть выше максимума свечи пробоя, что отмечено черной пунктирной линией. Наконец, мы бы вышли из этой позиции либо при достижении нашего стоп-лосса, либо при обратном пересечении DEMA.

То есть мы выходим, когда более короткая линия 21 DEMA пересекает более длинную линию 50 DEMA. Вы можете увидеть, где возник этот триггер выхода, обратившись к нижней области на ценовом графике.