CRSI (Connors RSI) — Индекс относительной силы Коннорса

Connors RSI (CRSI) — это технический индикатор, разработанный Ларри Коннорсом (Larry Connors). Индикатор представляет собой усовершенствованную версию традиционного индикатора относительной силы (RSI), он комбинирует три отдельных компонента, каждый из которых измеряет разные аспекты недавнего поведения цены, и даёт итоговое значение от 0 до 100. В отличие от стандартного RSI, который учитывает только изменение цены, Connors RSI также учитывает полосу (серию последовательных движений цены в одном направлении) и скорость изменения (ROC), что делает его более чувствительным к краткосрочным изменениям (перекупленность/перепроданность) и более надежным в определении экстремальных условий рынка для контртрендовых или откатных сделок (особенно в стратегиях на возврат к среднему).

CRSI особенно полезен для:
▪ Выявления краткосрочных возможностей для входа и выхода.
▪ Определения экстремальных уровней перекупленности и перепроданности.
▪ Создания торговых систем на основе возврата к среднему (mean reversion).
▪ Фильтрации сигналов других индикаторов.

Построен на трёх основных компонентах, каждый из которых отслеживает свою грань ценового поведения:
▪ Короткий RSI (обычно 3 периода) — реагирует на мгновенные изменения, ловит импульсы там, где классический RSI ещё не «проснётся».
▪ Streak («серия») — фиксирует количество подряд идущих дней роста или падения. Позволяет понять, как долго цена движется в одном направлении без коррекций.
▪ Percent Rank — процентное соотношение последней свечи относительно последних 100 (или другого заданного количества) баров. Показывает, было ли последнее движение исключительным или рядовым на фоне недавней истории.

Эти три значения усредняются, формируя итоговое число от 0 до 100. Чем ближе результат к нулю, тем сильнее рынок перепродан, к 100 — перекуплен.

Формула расчёта индикатора — CRSI (Connors RSI) — Индекс относительной силы Коннорса

CRSI — это усреднённое (по умолчанию простое среднее) значение трёх компонентов, нормированных в диапазон 0–100. Обычно формула даёт каждой составляющей равный вес (1/3).

Общие шаги расчёта (стандартные параметры, используемые Ларри Коннорсом):
— Краткосрочный RSI с периодом n₁ = 3.
— Процентное изменение (Rate-of-Change за 1 бар) переводят в RSI-подобную меру: RSI от абсолютного однобарового изменения с периодом n₂ = 2 или используют ранжирование — ниже подробно.
— Рейтинг длины последовательного роста/падения (streak) — рассчитывают позицию текущего *streak* относительно истории длины streak’ов за период n₃ = 100 (в оригинале Коннорс использовал 100-дневный ранг).

Ниже — подробно по каждому компоненту в одном из распространённых вариантов реализации.

▪ Компонент A — 3-периодный RSI (RSI_3)
Классический RSI с периодом 3:
1. Рассчитать средние положительные (U) и отрицательные (D) изменения за n₁=3 баров (обычно экспоненциально/смещённо как в стандартном RSI; но при малых n часто используют простое скользящее среднее изменений).
2. RS = U / D.
3. RSI_3 = 100 — 100 / (1 + RS).

(Если D = 0, тогда RSI = 100; если U = 0 — RSI = 0.)

▪ Компонент B — Однобаровое изменение (ROC1) и его ранжирование / RSI
Есть два распространённых способа получить вторую составляющую:

Вариант 1 (ранжирование абсолютного изменения):
1. Рассчитать однобаровое изменение: Δ = (Close_t — Close_t-1) / Close_t-1 или просто Close_t — Close_t-1.
2. Взять абсолютные или знаковые значения и расположить в ранжированный ряд по истории длиной n₂ (часто 100).
3. Определить процентиль (расклад) текущего значения в этой истории — это даёт число от 0 до 1, умножить на 100 — получите показатель 0–100.

Вариант 2 (2-периодный RSI от однобарового изменения):
1. Рассчитать серии положительных и отрицательных однобаровых изменений (за период n₂=2).
2. Применить стандартный RSI на этой серии, получить значение 0–100.

Практически часто используют 2-периодный RSI от однобарового изменения, или ранжирование на 100 периодов — оба подхода встречаются.

▪ Компонент C — Streak Rank (ранг длины подрядов)
1. Посчитать текущий streak — количество последовательных баров подряд, которые закрывались выше предыдущего close (для положительного streak) или ниже (для отрицательного). Streak имеет знак: положительный если серия ростов, отрицательный если серия падений.
2. Рассчитать абсолютную длину streak: s = |streak|.
3. Взять историю абсолютных значений streak за n₃ = 100 баров и определить ранг (percentile) текущего s в этой выборке.
4. Преобразовать в шкалу 0–100 (0 = самый короткий streak в истории, 100 = самый длинный).

Иногда используют знак streak: если текущий streak положительный, rank используется как (100 — rank) для симметрии (или применяются иные правила), но в классическом варианте Коннорса применяет ранжирование длины streak’а и нормирует в 0–100; для получения ожидаемой логики (длинные положительные streak → перекупленность) знак учитывается.

Полная логика (чаще встречающаяся интерпретация):
— Для положительного streak: значение StreakRank = процентиль(|streak|) * 100.
— Для отрицательного streak: значение = 100 — (процентиль(|streak|) * 100).
Это даёт большую симметрию: недавние сильные падения (длинный отрицательный streak) приводят к низкому CRSI (перепроданность), а длинные положительные streak’и — к высокому CRSI.

Но в оригинальном описании Коннорса применяется именно ранжирование и нормирование так, чтобы все три компонента были согласованы (0 = максимально «медвежье» / перепроданность, 100 = максимально «бычье» / перекупленность).

▪ Итоговый расчет CRSI
После получения трёх компонент (в диапазоне 0–100), CRSI — это их среднее (обычно простое среднее):
CRSI = (RSI_3 + Component_B + StreakRank) / 3
где каждое значение выражено в 0–100.

Пример с типичными параметрами:
— RSI_3 — 3-периодный RSI.
— Component_B — 2-периодный RSI от однобарового изменения или ранг однобарового изменения на 100 баров.
— StreakRank — процентиль текущего streak по сравнению с последними 100 периодами (с учётом знака по описанной выше логике).

Пример псевдокода (алгоритмически)

# вход: close — список цен закрытия
# параметры: n_rsi = 3, n_change = 2 (или 100 для ранга), n_streak = 100

# 1) RSI_3 = RSI(close, n_rsi)  # стандартный расчет RSI

# 2) change = close[t] - close[t-1]
#    Component_B:
#      вариант A: RSI_change = RSI(change, n_change)  # результат 0-100
#      вариант B: rank_change = percentile_rank(|change|, last 100 changes) * 100

# 3) streak = compute_signed_streak(close)  # положительный или отрицательный целый
#    s = abs(streak)
#    rank_streak = percentile_rank(s, last 100 abs(streaks)) * 100
#    if streak > 0: streak_component = rank_streak
#    else: streak_component = 100 - rank_streak  # инвертировать при падениях (вариант логики)

# 4) CRSI = (RSI_3 + Component_B + streak_component) / 3

Замечания и вариации
— Существуют варианты реализации, где вместо ранжирования используют RSI для второго компонента; оба варианта распространены.
— Важно привести все компоненты к единой шкале 0–100 перед усреднением.
— Параметры (3, 2, 100) — типичные по Коннорсу, но могут быть изменены под конкретный инструмент/таймфрейм.
— Для вычисления процентилей/рангов используется история достаточной длины (например, 100 баров), чтобы ранжирование имело статистический смысл.

Торговля с индикатором CRSI (Connors RSI) — Индекс относительной силы Коннорса

Как читать значения
— Значения выше 80: бумага в зоне перекупленности, рост может замедлиться, возможна коррекция.
— Значения ниже 20: бумага в перепроданности, возможен технический отскок.
— Зона 40–60: нейтральная фаза, тренд может быть неуверенным.

Как использовать CRSI в торговле
▪ Экстремально высокие значения (выше 90) указывают на сильную перекупленность. Это может быть сигналом для продажи или короткой позиции.

▪ Экстремально низкие значения (ниже 10) указывают на сильную перепроданность. Это может быть сигналом для покупки или закрытия короткой позиции.

▪ Когда CRSI пересекает отметку выше 30, это можно считать сигналом покупки;

▪ Когда он пересекает отметку ниже 70, его можно рассматривать как сигнал продажи.

▪ Дивергенции:
— Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а CRSI — более высокий минимум
— Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а CRSI — более низкий максимум

▪ Connors RSI лучше всего работает на графиках с таймфреймом от дневного до недельного и в торговых стратегиях, ориентированных на возврат к среднему (mean reversion).

▪ Прорывы CRSI: Трейдеры могут искать прорывы в моделях консолидации, таких как треугольники или прямоугольники, сопровождаемые сильным чтением CRSI, что указывает на потенциальное продолжение тенденции.

Примеры входоыв:
— Дождитесь отката (временного движения цен вниз) к линии тренда или уровню поддержки.
— Проверьте, находится ли Connors RSI на уровне перепроданности.
— Займитесь следующей бычьей ценовой планкой, если индикатор находится в перепроданном регионе.
— Установите целевой показатель прибыли на следующем уровне сопротивления или выходите из сделки, когда показатель достигнет уровня перекупленности.

Этот график Apple Inc H1 показывает восходящий рынок, о чем свидетельствует линия восходящего тренда. Обратите внимание, что Connors RSI находился на перепроданном уровне, когда цена вернулась к линии тренда.

Когда рынок имеет тенденцию к снижению, постарайтесь не досчитаться. Вы можете следовать этим шагам:
— Дождитесь отката (временного ценового ралли) к нисходящей линии тренда или уровню сопротивления.
— Проверьте, находится ли Connors RSI на уровне вашей перекупленности.
— Шорт со следующей медвежьей ценовой планкой, если индикатор находится в зоне перекупленности.
— Установите целевой показатель прибыли на следующем уровне поддержки или выходите из сделки, когда показатель достигнет уровня перепроданности.

Еще один график Apple Inc H1. На этом рынке наблюдается нисходящий рынок, о чем свидетельствует линия нисходящего тренда. Обратите внимание, что Connors RSI находился на уровне перекупленности, когда цена выросла до линии тренда.

Чтобы использовать стратегию возврата к среднему значению, вы должны быть уверены, что рынок находится в ситуации ограничения диапазона. Есть много способов подтвердить это. Один из них — плосколежащий индикатор скользящего среднего. Другой вариант — использовать индикатор ADX, который должен оставаться ниже 25. Если у вас есть опыт, вы можете использовать ценовое действие —, цена движется вбок и колеблется между двумя уровнями. Как только вы определили, что рынок ограничен диапазоном, вот что вы можете сделать:

— Отметьте верхнюю (сопротивление) и нижнюю (опорную) границы цены.
— Подождите, пока цена вырастет до верхней границы или упадет до нижней границы.
— Если цена находится на верхней границе, проверьте, не перекуплен ли Connors RSI, и на следующей медвежьей ценовой планке нажми.
— Если цена находится на нижней границе, проверьте, находится ли Connors RSI в перепроданном регионе, и займитесь следующей бычьей ценовой планкой.
— Для длинной позиции установите целевой показатель прибыли чуть ниже верхней границы.
— Для короткой позиции установите целевой показатель прибыли чуть выше нижней границы.

15-минутный график Apple Inc, показывающий рынок с ограниченным диапазоном. Обратите внимание на перепроданные и перекупленные сигналы, которые сформировались при проверке цены границ ассортимента.