BW MFI — Bill Williams Market Facilitation Index
Индикатор BW MFI («Bill Williams Market Facilitation Index») «Индекс Облегчения Рынка», разработанный Биллом Вильямсом
Индикатор был предложен Биллом Вильямсом в своей первой книге Торговый Хаос и служит для определения направления и ожиданий рынка.
Давайте для начала разберем, для чего нужен этот индикатор.
Объемы при торговле очень важны и большое количество торговых систем и индикаторов учитывают их в своей работе. Любое движение на рынке зависит от объемов, и прежде чем наметиться какое-либо движение, на рынок должен поступить существенный объем, который, в свою очередь, всегда приводит к росту темпа изменения импульса рынка. Иными словами, рынок идет в ту сторону, в которую его толкают трейдеры, а толкают они его своими покупками или продажами, то есть какими-либо действиями, которые и учитываются объемом. Если объем растет, то активность игроков увеличивается, а это, в свою очередь, либо приводит к усилению текущей тенденции, либо к ее смене.
Что же такое индекс облегчения рынка BW MFI?
Итак, если тиковый объем увеличивается, значит, на рынок поступает какое-то количество ордеров на покупку или продажу, а в случае если объем падает, значит, активность снижается. Чтобы понять к чему это может привести и существует индекс облегчения рынка MFI, который в настоящее время широко используется в техническом анализе.
Формула для расчета индекса облегчения рынка очень проста.
MFI равен отношению разницы между максимумом и минимумом к объему за этот период.
BW MFI = (High — Low) / Volume.
Где:
— High — максимальная цена бара;
— Low — минимальная цена бара;
— Volume — объем за бар.
Билл Вильямс в своей книге сравнивает этот индекс с энергией, и это действительно так. Индекс MFI подобен энергии, которая движет рынок. Индекс облегчения рынка измеряет, на сколько пунктов двигался рынок в течение тика, что позволяет очень точно описать эффективность рынка за период какого-либо бара.
Каким же образом эти знания позволяют нам понимать рынок и оценивать его дальнейшее движение?
Все дело в том, что изменение объема начинается прежде, чем начнется тренд, а индекс облегчения рынка демонстрирует то, как рынок реагирует на это изменение объема. Это как бы взгляд изнутри, рассмотрение движущей силы рынка, понимание его сути, а не просто изучение технических фигур.
По умолчанию индикатор использует цвета со следующей схемой:
Значения столбцов инструмента:
Зеленый цвет — повышение на рынке объемов и MFI.
Синий — понижение объемов при росте MFI.
Коричневый цвет — понижение на рынке объемов и MFI.
Розовый — повышение объемов при снижении MFI.
Не обязательно использовать стандартные цвета, можно выбрать ту цветовую гамму, которая нравится трейдеру. Например, в настройках можно установить черный, белый, малиновый, голубой цвет и другие, главное, нужно знать, что они будут обозначать. Допустим, трейдер выбрал голубой цвет для понижения объемов и роста MFI, а для одновременного повышения этих показателей — желтый.
Описание
Зеленый столбец индикатора
Зеленая линия индекса сообщает трейдеру, что на рынке присутствует довольно сильное движение. При этом рост развития импульса происходит очень стремительно. Если рассматривать рыночную ситуацию, то можно отметить, что именно в это время на биржу приходят новые игроки, вследствие чего увеличиваются объемы открытых позиций.
Коричневый цвет столбца
Когда линия индикатора окрашена в коричневый цвет, то происходящая ситуация на рынке полностью противоположна зеленому столбцу. То есть в это время происходит спад рыночного движения. Билл Вильямс назвал этот столбец «увядающий», что полностью соответствует его значению. Рыночный импульс или тренд начинает ослабевать, игроки теряют интерес к создавшейся ситуации и движение на бирже постепенно «затухает». Большинство игроков предпочитают закрывать свои позиции, но есть и такие спекулянты, которые пережидают образовавшуюся просадку. Однако стоит учитывать, что в случае второго варианта принятия решения необходимо иметь в наличии достаточную сумму депозита, так как минус по сделке может быть большим. А открывать новые ордера категорически не рекомендуется. После образования нескольких коричневых столбцов индикатора MFI в большинстве случаев происходит разворот рыночного движения.
Синий цвет линии индикатора
Такой столбец образуется, когда на рынке происходят трендовые движения при маленьких объемах. То есть хотя на бирже и имеется действующий импульс, но интереса по каким-либо причинам он у спекулянтов не вызывает. В результате показатели индекса растут, но объемы при этом понижаются. Обычно синий столбец появляется тогда, когда на рынке присутствуют крупные участники рынка и маркет-мейкеры. Они стараются завлечь на биржу средних и мелких игроков вопреки реальной рыночной тенденции. Профессионалы советуют в это время не открывать ордеров, так как трендовое движение создано искусственным путем крупными участниками рынка. В ближайшее время оно развернется в противоположную сторону от позиций трейдеров и, соответственно, они получат убытки. Билл Вильямс назвал этот столбик «фальшивый», который соответствует сложившейся рыночной ситуации.
Розовый столбец индикатора
Билл Вильямс дал ему название «приседающий». Он появляется в инструменте как предвестник скорого окончания текущего рыночного тренда. В это время движение котировок на бирже начинает замедляться и образуется зона консолидации с узким диапазоном. Трейдеры, продавцы и покупатели ведут борьбу между собой, отстаивая свои позиции. При этом их активность довольно большая, и в результате происходит разворот движения или образуется новый импульс.
Профессионалы считают такой момент самым благоприятным для открытия новых позиций. Однако чтобы полностью быть уверенным, нужно проверить точность сигнала с помощью дополнительных инструментов. «Приседающий» столбец сообщает трейдеру, что в ближайшее время у него появится возможность быстро стартовать.
Если «приседающий» совпадает с пин-баром, а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.
Если интересен данный индикатор, то на его основе есть готовые примеры:
