KDS (Kase DevStops — Kase Dev Stop) — Адаптивные стоп‑уровни Кейс
Kase DevStops (иногда пишут Kase Dev Stop) — это индикатор следования за трендом (trend-following), разработанный Синтией Кейс (Cynthia Kase), предназначенный для построения динамических стоп‑уровней (stop levels), которые помогают трейдеру удерживать позицию в тренде и выходить при смене рыночного направления. Индикатор позволяя размещать стоп-лоссы на уровнях 1-го, 2-го и 3-го стандартных отклонений, обеспечивая защиту от внезапных изменений в рыночной волатильности.
— Индикатор отображается в виде линии (или двух линий для лонгов/шортов), которая «следует» за ценой: при восходящем тренде стоп‑уровень находится под ценой (поддержка), при нисходящем — над ценой (сопротивление).
— Основная идея: использовать отклонения цены от её средней волатильности для установки адаптивного стопа — он «расширяется» при росте волатильности и «сужается» при её падении. Это позволяет уменьшать число ложных выходов при высокой волатильности и не держать позицию слишком долго при развороте.
Некоторые особенности индикатора:
Учитывает волатильность (риск), изменение волатильности (вариацию) и склонность к неправильным всплескам волатильности.
Устанавливает точки выхода на уровнях 1, 2 и 3 стандартных отклонения от среднего истинного диапазона, скорректированных с учётом волатильности.
Три уровня остановки:
Узкий стоп (красная точка, ближайшая к средней линии). Используется в начале и в конце торговли, когда есть признаки крупного разворота или конца тренда.
Средний стоп (красная точка, удалённая от средней линии). Применяется в качестве промежуточного стопа, чтобы уменьшить размер сделки во время возможных разворотов.
Широкий стоп (синяя точка). Самый безопасный из трёх, используется в большинстве случаев.
Расчет индикатора Kase DevStops (Kase Dev Stop)
В основе расчёта лежат: экспоненциальная скользящая средняя (EMA) цены и оценка волатильности (обычно среднее абсолютное отклонение или стандартное отклонение цен относительно EMA). Kase (создатель) использует понятие «Kase Dev» — множителя стандартного отклонения/девиации.
Общая схема (упрощённо):
1. Рассчитывается базовая линия — обычно EMA цены за N периодов: EMA_N = EMA(close, N).
2. Вычисляется мера волатильности (Dev), например среднее абсолютное отклонение (MAD) или стандартное отклонение цен от EMA:
Dev = MA(|close − EMA_N|, N) (или Dev = std(close, N)).
3. Стоп‑уровень строится как смещение EMA на Dev, умноженное на коэффициент K:
— DevStop_lower (для лонга) = EMA_N − K * Dev
— DevStop_upper (для шорта) = EMA_N + K * Dev
4. Для устойчивости линии и предотвращения «пересечений» могут применяться правила «прибивания» (плотинг) — линия стопа не перескакивает через цену резко, а только изменяет направление при выполнении условий (например, сохраняет предыдущую сторону до явного подтверждённого разворота).
Параметры: N (период EMA / усреднения), K (коэффициент множителя девиации). Стандартные значения зависят от таймфрейма и стиля торговли (например, N = 20, K = 2 — ориентир, но у конкретной реализации Kase DevStops могут использовать другие дефолтные настройки).
В некоторых реализациях применяется экспоненциальное сглаживание Dev и/или дополнительные фильтры для определения направления (например, сравнение текущей цены с EMA и предыдущим DevStop) — точные формулы могут отличаться в зависимых от платформы версиях (TradingView, Thinkorswim и т.д.).
Альтернативный вариант расчета:
Standard Deviation учитывает ATR. Кроме того, вы можете использовать ATR на два бара (two bar ATR), то есть максимум на два бара (two bar high), минимум на два бара (two bar low) и закрытие (close) на 2 бара назад. Затем вы можете рассчитать следующее:
Warning Line = Highest High – TBATR
First Stop = Highest High – TBATR -1.0 * StdDev (TBATR)
Second Stop = Highest High – TBATR -2.2 * StdDev (TBATR)
Third Stop = Highest High – TBATR -3.6 * StdDev (TBATR)
Как использовать индикатор Kase DevStops (Kase Dev Stop)
Deviation Stop подходит как для тренда, так и для бокового рынка. Остановка определяется волатильностью с учетом дисперсии и перекоса. В частности, вы можете статистически установить вероятность остановки следующим образом
— Можно использовать первый уровень на ранних этапах сделки и при срабатывании сигналов выхода.
— Можно использовать второй уровень в качестве промежуточной остановки при возможных разворотах тренда.
— Пользоваться третьим уровнем на протяжении всего тренда, хотя его можно удалить во время первого или второго возврата.
Краткосрочные трейдеры могут захотеть использовать уровни 2 и 3 для масштабирования позиции. Например, вы можете снять 1/3 на уровне 2 и оставшиеся 2/3 на уровне 3.
