Основная цель, с которой изучаются индикаторы это конструирование собственной торговой системы. За 300 лет существования финансовых рынков надежно определено, что стабильно зарабатывают те инвесторы, которые торгуют не по интуиции, не по наитию, а по торговой системе. Торговых систем существует очень много, более того, у одного и того же человека может существовать несколько торговых систем. Но структурно любая торговая система состоит из двух блоков, это торговый метод и система управления капиталом.
Торговый метод отвечает на вопрос: что и когда покупать, что и когда продавать, а в какие моменты просто воздерживаться от сделок. Именно для конструирования торгового метода и необходимы знания в области анализа рынка. Как ни странно, анализ рынка необходим не для того, чтобы прогнозировать куда пойдет цена, как, к стати, многие думают, а для того, чтобы с помощью инструментов анализа рынка сформировать некий торговый метод.
Система управления капиталом предназначена для того, чтобы ответить на три важных вопроса. Первый вопрос: какой риск на себя брать, а от какого риска лучше отказаться. Ради какой прибыли риск оправдан, а ради какой прибыли тот же риск уже не оправдан. Какой процент капитала вложить в каждую конкретную сделку. Если система управления капиталом отвечает на эти три вопроса, то она со своей задачей справляется. Стоит отметить, что для большого количества консервативных в плане риска торговых систем, система управления капиталом очень близка к здравому человеческому смыслу.
Торговые методы, при всем их многообразии делятся на четыре больших группы, причем деление дважды бинарно. Причем деление происходит по инструменту: существуют динамические торговые методы, где механизмом являются инструменты технического анализа. И существуют пробойно-отбойные торговые методы, которые базируются на визуально-графическом анализе.
Второе деление – по отношению к тренду. Существуют, и таковых большинство, системы следования за трендом, чья идея заключается в том, чтобы распознать тренд и к нему присоединиться, а далее оставаться в тренде до тех пор, пока он продолжается. Но вместе с тем существуют и противотрендовые системы, которые заключают сделки против господствующего тренда. Можно отметить, что для лиц, недавно начавших изучать рынок, идея заключать сделки против господствующего тренда – не самая рациональная. В любом случае, торговля против тренда имеет умеренную прибыль, высокий риск и мощнейшую психологическую нагрузку.
Начнем наше знакомство с торговыми методами с динамической трендследящей торговой системы. Простейший пример динамической трендследящей торговой системы это цена и скользящее среднее. При пробитии ценой скользящего среднего вверх, открывается длинная позиция, при пробитии вниз – закрывается длинная позиция.
Короткая позиция открывается при пробитии ценой скользящего среднего вниз, и закрывается при пробитии вверх. Несмотря на простоту, на графиках от дневного масштаба и выше, данная система имеет право на существование. Достоинство такого подхода в его простоте, а недостаток в том, что бывают длительные боковые рынки, где скользящее среднее, как классический трендследящий индикатор, генерирует множество убыточных сигналов.
Количество этих сигналов в затяжном боковике может быть достаточно большим и, соответственно, череда мелких убытков, генерируемых ложными сигналами, создает мощнейшую психологическую нагрузку на инвестора.
На практике с целью уменьшить недостатки этой системы достаточно часто комбинируют трендследящие индикаторы и осцилляторы. Противоположность достоинств и недостатков трендследящих индикаторов и осцилляторов позволяет скомбинировать эти инструменты и на выходе получить достаточно хорошую торговую систему.
В качестве примера рассмотрим систему из скользящего среднего, как типичного трендследящего индикатора, и стохастика, как типичного осциллятора. Однако, когда инструментов становится больше чем 1, а мы применили 2 инструмента, возникает ситуация, когда один инструмент дает сигнал покупать, а другой инструмент дает сигнал продавать. Тоговая система должна содержать инструмент, с помощью которого данное противоречие разрешается.
Классический подход заключается в том, что один инструмент назначается стратегическим, и задает общее направление выбора позиции, а другой инструмент является оперативным, и служит для выбора момента заключения той, или иной сделки. В комбинации скользящее среднее и стохастик, интуитивно понятно, что стратегическим инструментом является скользящее среднее, а оперативным – стохастик.
Пропишем следующую иерархию. Если скользящее среднее идет вверх, то открываются только длинные позиции. И по стохастику осуществляются покупки для открытия длинной позиции, продажи для закрытия длинной позиции. Короткие позиции в этом случае не открываются. Если в этом случае скользящая средняя идет вниз, то ситуация зеркально меняется. Если же скользящая средняя почти горизонтальна, то открываются и длинные и короткие позиции.
Такая комбинация из скользащего среднегои стохастика решает все проблемы, характерные для простейших систем, а именно, сделки осуществляются в направлении тренда, а моменты выбираются на основании инструмента с очень не высокой инерцией. Но и у этой системы, как и у любой другой, есть свой специфический недостаток. На переломе тренда (когда тренд меняется на восходящий, или наоборот) скользящее среднее реагирует на смену тренда с некоторым запаздыванием. И вот это время, когда тренд уже сменился, а скользящее среднее все еще двигается в сторону старого тренда, все время будет правоцировать заключать сделки против тренда. Трудно сказать будут эти сделки прибыльными, или убыточными. Если колебания резкие, то стохастик может успеть и сделка может стать прибыльной. Но потенциально это недостаток системы. К счастью, тренды зарождаются и ломаются один раз, а длятся некоторое время, поэтому этот недостаток системы не является очень существенным.
Почти любая комбинация двух инструментов с противоположными параметрами порождает прибыльную торговую систему при верном прописывании иерархии между ними. Поэтому вместо скользящего среднего можно взять индикатор MACD, можно взять комбинацию из трех скользящих средних, где одному скользящему среднему дать период достаточно большой, чтобы оно показывало тренд, а двум дать периоды достаточно маленькие, чтобы они показывали оперативные моменты совершения сделок в рамках длинного тренда. Простор для творчества достаточно большой. Но в любом случае в динамической трендследящей торговой системе должен быть хотя бы один элемент, показывающий тренд и хотя бы один элемент, дающий конкретные сигналы, когда в рамках тренда осуществлять покупку, или продажу.
Главный недостаток систем заключается в том, что цены двигают индикаторы, а не индикаторы двигают цену. Любой системе присущ некоторый элемент запаздывания. А единственный инструмент, никуда не опаздывающий, это цена.
И именно на цене основана следующая группа методов, а, именно, пробойно-отбойные методы. Начнем с отбойного метода. Предположим, что мы провели линии поддержки и сопротивления, а дальше прописываем следующий алгоритм действий. Если цена отбилась от линии поддержки, то осуществляется покупка, если цена после этого подошла к сопротивлению, то мы закрываем длинную позицию. При открытии длинной позиции под сопротивлением с неким зазором ставим стоп-заявку для ограничения убытка.
Если цена отбилась от линии сопротивления, то открываем короткую позицию, стоп-заявку размещаем чуть выше линии сопротивления, а при подходе цены к линии поддержки фиксируем прибыль по короткой позиции. И действуем так до тех пор, пока линии поддержки и сопротивления не пробьются ценой. При этом если линии поддержки и сопротивления явно направлены вверх, то мы исключаем открытие коротких позиций, просто чтобы не идти против тренда, и наоборот для нисходящего тренда. Если линии поддержки и сопротивления почти горизонтальны, то торгуем в обе стороны. Не смотря на такую простоту, данная система очень удобна в практической реализации. Во-первых, на не слишком мелких графиках линии поддержки и сопротивления могут жить долго. Во-вторых, данный подход не требует постоянного присутствия инвестора перед компьютером. Уже в момент заключения сделки можно заранее предположить, где планируется фиксировать прибыль, а где фиксировать убыток.
Тем не менее у отбойной системы есть и свои недостатки. Во-первых, проведение линий поддержки и сопротивления всегда сопрежено с некой погрешностью. Т.к. погрешность может быть при их проведении, или цена может чуть не дойти до линии, чуть перейти через линию. Поэтому на практике стоп-заявку приходится несколько отодвигать от линии поддержки/сопротивления, а заявку на взятие прибыли, наоборот, придвигать. Это ухудшает соотношение между прибылью/убытком в сделке, а прибыль должна быть в два раза больше убытка для реализации классического сценария.
Противоположность отбойной системы – это система пробойная. Принцип открытия позиции в пробойной системе понять очень легко. Если цена пробивает горизонтальный ценовой уровень вверх, то открывается длинная позиция, если вниз, то короткая позиция. Прибыль фиксируется при подходе цены к следующему ценовому уровню, а стоп ставится за пробитым ценовым уровнем. Психологически открывать позицию в сторону пробоя и просто и комфортно. У данной системы есть свои сложности. Главная сложность состоит в наличии на рынке ложных пробоев. Ложные пробои называются бычьи ловушки и медвежьи западни.
Как же формируются ложные пробои. Цена пробивает горизонтальный уровень вверх, быки покупают, и тут же разворачивается и снова вернувшись в канал, идет к линии сопротивления. Либо зеркальный вариант в случае медвежьей западни.
Поэтому на практике применение пробойной системы сводится к борьбе с ложными пробоями. Один из способов борьбы с ложными пробоями (ковбойский метод) состоит в том, что инвестор подстраховывает себя достаточно маленьким стопом, что делает убыток в разы меньше по сравнению с потенциальной прибылью. Как правило, подобный метод применяется либо в краткосрочной торговле, либо когда пробивается очень значимый уровень.
Второй способ борьбы с ложными пробоями заключается в введении временного фильтра, т.е. позиция открывается не сразу после пробоя, а лишь когда следующая свеча открывается за пробитым уровнем. Логика в том, что большинство ложных пробоев – это очень резкие, быстрые движения. За счет временного фильтра большая доля таких ложных пробоев будет просто пропущена. Но когда цена очень резко двигается, то бывает, что открытие на следующей свече приходится уже слишком далеко от пробитого уровня.
Резюмируя торговые методы, можно сказать, что начинать свой путь на рынке имеет смысл с динамических методов, просто в силу того, что их легче освоить. С обретением опыта стоит обратить внимание на пробойно-отбойные торговые системы.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
