Тест стратегии «RAZOR» для TSLab

В данной статье Разберу стратегию на индикаторах! Называется стратегия «RAZOR».

Рассматриваемая сегодня стратегия «Razor» основана на довольно интересном индикаторе.

И я ее реализовал в программе «TSLab»! Разберем все сигналы и посмотрим на сколько она себя показала. Сначала разберем вариант исполнения стратегии из оригинального описания, а потом сделаем небольшое изменение по сопровождению позиции и сравним результаты!

В стратегии «RAZOR» применяются всего два индикатора:
1.Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
и
2. ПРОСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Simple moving average, SMA) .

Описание того, как работают различные индикаторы, можно почитать тут!

Суть стратегии, которую будем тестировать в следующем.

Сигнал на покупку:

1) Очередная свеча пересекает снизу вверх скользящую среднюю и закрывается выше. Пока цена будет оставаться выше, ждем сигналов от индикатора MACD.
2) Индикатор MACD должен выйти или уже находиться выше своей нулевой отметки.
3) Дожидаемся белой (растущей) свечи. Если на момент получения всех сигналов от индикаторов свеча будет черная (падающая), следует дождаться первой белой свечи (растущей), при условии, что на тот момент индикаторы все еще будут подавать сигналы на вход.

Как только все условия сходятся, то на открытии следующей свечи открываем позицию.

Позицию будем закрывать либо по фиксированному тейк профиту, либо по фиксированному стоп лоссу.

Также добавил перенос позиции в безубыток, чтобы уменьшить просадку, при резких откатах.

Если в течении сделки две подряд свечи закрываются ниже скользящей средней, то данная сделка закрывается по рыночной цене.

Вот так выглядят сигнал на графике в ТСЛабе

Сигнал на продажу:

1) Свеча пересекает сверху вниз скользящую среднюю и закрывается ниже нее. Пока цена будет оставаться ниже среденей, ждем сигнала от MACD.
2) Индикатор MACD должен выйти или уже находиться ниже своей нулевой линии.
3) Дожидаемся черной свечи (падающей). Если на момент получения всех сигналов от индикаторов свеча будет белая (растущая), то следует дождаться первой черной (падающей) свечи, при условии, что на тот момент индикаторы все еще будут подавать сигналы на вход в рынок.

Как только все условия сходятся, то на открытии следующей свечи открываем позицию.

Позицию будем закрывать либо по фиксированному тейк профиту, либо по фиксированному стоп лоссу.

Также добавил перенос позиции в безубыток, чтобы уменьшить просадку, при резких откатах.

Если в течении сделки две подряд свечи закрываются выше скользящей средней, то данная сделка закрывается по рыночной цене.

Вот так выглядят сигнал на графике в ТСЛабе

Далее протестируем стратегию на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб. — SI.

Основной Таймфрейм — 5м.
Начальный депозит — 50 000.
Торговля 1-м контрактом.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2014г.-2016г.

 
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2014г.-2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на валютную пару дол/руб. (SI) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

 

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Теперь возьмем и изменим выход из сделки, сделаем единственный выход из позиции — это выход трейлинг стопу.

Посмотрим как это повлияет на результаты.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2014г.-2016г.

 
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2014г.-2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на валютную пару дол/руб. (SI) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Как видно по эквити дохода, что стратегия «Ожила», но есть над чем поработать, а именно уменьшить большие серии убыточных сделок, для этого можно использовать различные фильтры на вход по вашему усмотрению либо сделать ограничения торговли в одну сторону определенное количество сделок!

Схема алгоритма

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

 
Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе

 
 
 
 
 
 
 
 

Вы получите в комплекте:

— Два варианта Скриптов с открытым кодом — можно менять алгоритм в визуальном редакторе;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб»;
— Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

 
 
 

---

Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
 
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

---