Стратегии использования фьючерсов на акции | Школа по созданию торговых роботов

Стратегии использования фьючерсов на акции

risk-management

Тип стратегии Описание
Хеджирование портфеля акций от падения цен Чтобы избежать потерь от падения цен на акции, инвесторы, владеющие портфелями акций, являющихся базовыми активами фьючерсов, должны заключить фьючерсные контракты на продажу (продать фьючерсы). В результате потери на рынке акций будут компенсированы выигрышем на рынке FORTS.
Хеджирование денежного потока от роста цен акций Организации, планирующие размещение своих денежных средств на рынке акций, могут застраховать себя от роста цен акций покупкой фьючерсных контрактов.
«Короткая» продажа Фьючерсы на акции позволяют участникам торгов играть на падении цен акций даже в том случае, если у них в портфеле нет ценных бумаг.
Игра «с плечом» на понижение/повышение цен акций Фьючерсы на акции могут служить привлекательным инструментом для игры на повышение или понижение цен акций. Инвесторы, рассчитывающие на рост цен акций, могут заключить фьючерсные контракты на покупку (купить фьючерсы). В связи с тем, что при заключении фьючерсного контракта необходимо внести только часть стоимости базового актива (15-20%), для работы на срочном рынке FORTS требуется значительно меньше средств, чем на рынке акций.
Покупка/продажа краткосрочной «синтетической» облигации (операции репо) С помощью комбинации операций – покупки акций и продажи фьючерсных контрактов – участники рынка могут создать позицию, аналогичную покупке «синтетических» краткосрочных облигаций, срок до погашения которых равен сроку до исполнения фьючерсного контракта. Эта операция является аналогом операции «обратное репо», когда участник дает в кредит денежные средства под залог бумаг. С другой стороны, инвесторы, владеющие портфелем акций, с помощью фьючерсных контрактов могут взять краткосрочный кредит путем продажи бумаг и покупки фьючерса. Срок кредита равен сроку до исполнения фьючерса. Эта операция является аналогом операции «прямое репо», когда участник берет кредит под залог своих бумаг.
Календарный спрэд Наличие в обращении одновременно нескольких фьючерсных контрактов с разными сроками исполнения позволяет играть на сужении или расхождении спрэдов цен между ними. При формировании календарного спрэда по многим фьючерсам на акции предусмотрены льготы по гарантийному обеспечению (начальной марже).
Построение различных стратегий с использованием фьючерсов и опционов на фьючерсы С помощью комбинации фьючерсов и опционов на фьючерсы можно создавать стратегии с различным соотношением риск/доходность.

 
 
 
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
скидка-бинанс
 
bitmex_affiliate_300
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей
© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти