Одно из самых важных, можно сказать краеугольных понятий технического анализа – это понятие тренда. Многое можно не знать, многое можно не использовать на практике, но, все-таки, понятие тренда знать необходимо. Почему тренд так важен? Большинство торговых операций, которые делаются в сторону тренда, как правило, завершаются получением прибыли. И наоборот, значительная часть торговых операций, направленная против тренда – заканчивается убытком. Именно по этому умение распознать существующий тренд достаточно важно.
Существует старинная и достаточно верная поговорка: «Trend is your friend». (рус. Тренд – Ваш друг). Как правило, торговать по тренду выгодно и полезно. Интересно, что понятие тренда сформулировал тот же самый Чарльз Доу, заложивший основные постулаты рынка, и по сути все основные постулаты современного анализа рынка ценных бумаг.
Если на рынке наблюдается ряд последовательно повышающихся максимумов и последовательно повышающихся минимумов, то сформировался восходящий (бычий, англ. Up trend).
И наоборот, если картина выглядит зеркально перевернутой – на рынке сформировался ряд последовательно понижающихся минимумов и последовательно понижающихся максимумов, то на рынке сформировался нисходящий (медвежий, англ. Down trend).
И, наконец, третий вариант, когда явно никакой зависимости не наблюдается, говорят, что тренд отсутствует (говорят, что боковой тренд, «боковик» на биржевом жаргоне, англ. Flat, trend less).
И при всем многообразии того, что происходит на рынке, мы обязательно увидим либо восходящий тренд, либо нисходящий тренд, либо боковик. Но то определение тренда, которое мы дали, с одной стороны, оно достаточно четкое и конкретное (большая заслуга Чарльза Доу в формализации тренда, т.к. на уровне обычного понятия понятно, когда рынок растет, а когда падает, но Доу дал четкое и формальное определение). Но на практике, если посмотреть, как ведет себя цена, то сделать вывод о том, какой сейчас тренд – не так-то и просто. Происходит это потому, что на каждом временном масштабе присутствует свой тренд. В результате, то, что мы видим, несколько напоминает матрешку, т.е. существует некий глобальный тренд, который на фондовом рынке последние 300 лет направлен вверх, но это вовсе не означает, что в любой момент времени можно купить акцию, и она гарантировано вырастет. Почему? По тому, что внутри глобального тренда существуют тренды поменьше, которые могут быть направлены вверх, а могут быть направлены вниз. На практике нужно научится выделять тренды того масштаба, которые интересуют инвестора. К счастью, для этого существует очень простой прием.
Если посмотреть на схематический рисунок, то можно заметить, что все, что изображено имеет направление вверх. Но картина для нас будет верна только в том случае, если нас интересует тот масштаб, который охватывает все, что изображено на схеме. Если нас интересует более мелкий временной масштаб, например, обведенный красным овалом на схеме. То явно увидим нисходящий тренд. Если же инвестора интересует еще меньший масштаб, например, обведенный на схеме зеленым овалом, то тренд вновь становится восходящим.
Соответственно, человек, купивший в точке 1 и продавший в точке 2 будет безусловно прав, так как он заработал. Второй человек, открывший короткую позицию в точке 3 и закрывший ее в точке 4 тоже по-своему прав, так как тоже заработал. Причем меньшее расстояние по диапазону цены сделки не определяет меньший результат сделки, так как у второго человека может быть больший объем сделки, или большее кредитное плечо. Третий человек, купил в точке 5 и продал в точке 6. Парадоксально, но в точке 7 у этих трех человек имелась дважды противоположная позиция. У первого она была длинная (long), у второго короткая (short), у третьего снова длинная (long) и все трое заработали. Парадокс разрешается тем, что у всех трех был разный временной масштаб.
Мы подходим к важному выводу, с которым не часто сталкиваются люди вне финансовых рынков (но часто сталкиваются в некоторых разделах теоретической физики), что результат анализа зависит от цели самого анализа. Т.е. люди, которых интересует крупный временной масштаб увидят одну картину и рациональные действия по их мнению будут носить соответствующий характер. Люди, которые интересуются более короткими временными масштабами, увидят совсем другую картину и с их точки зрения рациональная стратегия будет совсем другая. И, наконец, третьи люди, интересующиеся совсем мелкими колебаниями, со своей стороны, будут действовать по-другому. Т.е. получается, что результат направления тренда будет определяться направлением взгляда с точки зрения временного масштаба. Следовательно, одна и та же бумага, с разных точек зрения, может вести себя по-разному.
Если говорить о том, как определять тренды определенного масштаба, то здесь существует простой прием, изобретенный в конце XIX века и заключается он в следующем. Если взять график определенного масштаба, например 5-минутный, и понаблюдать за ним некоторое время. Будет легко заметить, что большинство трендов будут иметь время существования час, а иногда – несколько часов.
После чего переключить данный график на часовой масштаб и понаблюдать за продолжительностью трендов уже на часовом масштабе. И как правило, на часовом временном масштабе тренды уже будут иметь длительность день, несколько дней.
Далее следует укрупнить временной масштаб и включить дневной график. Соответственно, на дневном графике, где одна свечка соответствует одному дню, тренды будут иметь длительность неделю, несколько недель.
Разумно обобщить, что на графике n-ого временного масштаба будут видны тренды на ступень больше чем в графике предыдущего временного масштаба. Данная зависимость нарушается при рассмотрении крупных временных интервалов (месяц, квартал и т.д.), так как здесь уже начинают вмешиваться фундаментальные факторы.
Благодаря этому человек может легко определить, какой временной масштаб ему подойдет. Если инвестор собирается делать сделки примерно раз в час, то ему подойдет пятиминутный график. Если инвестор хочет делать сделки раз в день, то ему подойдет часовой масштаб. При планируется совершения сделок раз в неделю, то лучше использовать дневной график. Данная зависимость позволяет подобрать график под конкретного инвестора, исходя из планируемой частоты сделок. Сперва подбирается интересующий временной диапазон и берется график на ступень меньше. И с высокой вероятностью данный график подойдет под решение поставленной задачи.
Достаточно много споров по поводу того, какой временной диапазон предпочесть. Единого ответа на этот вопрос не существует, но есть закономерности, которые знать достаточно полезно. Когда человек только учится торговать, то есть смысл начинать с более мелких графиков. Для этих целей хорошо подходит 5 минутный график. На 5 минутном графике события развиваются быстро, т.е. от принятия решения до результата проходят всего несколько десятков минут. На 5 минутном графике всегда что-нибудь происходит. Даже в пределах нескольких часов можно увидеть и восходящие и боковые и нисходящие тренды, и как они сменяют друг друга. Именно поэтому процесс обретения опыта на графиках мелкого масштаба происходит достаточно быстро.
Если человек начинает учиться на графиках крупного масштаба, например на дневном, то типична ситуация, когда человек изучал, изучал что-то одно, и в конце забыл то, с чего он начинал данное изучение. Просто потому, что какие-либо закономерности на графиках дневного масштаба разворачиваются достаточно долго.
Еще одно достоинство мелких графиков в том, что цена ошибки на мелких графиках меньше. Но и прибыли тоже в абсолютных величинах, без использования кредитного плеча тоже невелики. По мере формирования у инвестора подхода к торговле, начинает иметь смысл к рассмотрению графиков более крупного масштаба. Почему? Как правило, на крупных графиках и горизонт заработка выше. Во-вторых, на крупных графиках требуется намного меньше времени уделять, собственно, процессу торговли, что освобождает время и снижает психологическую нагрузку на инвестора.
Очень важный момент связан с взаимодействием графиков различных временных масштабов. Обычно у человека, с течением времени, формируется свой любимый временной масштаб, на котором инвестор анализирует: когда входить в рынок, когда фиксировать прибыль и т.д. Причем выбор временного масштаба довольно четко коррелирует с характером человека.
Люди молодые, темпераментные обычно используют не большие временные масштабы просто потому, что на них всегда что-то происходит. Наоборот, флегматики и меланхолики, и более возрастные люди тяготеют к более крупным временным масштабам. На них не нудно часто принимать решения, есть время на обдумывания той, или иной сделки. Но психологи заметили, что со временем инвестор выбирает свой любимый временной масштаб, который он использует чаще всего для совершения сделок. Его часто называют рабочим графиком.
Однако, даже если инвестор, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что нужно, допустим, покупать, то очень полезно переключить график на более крупный масштаб и посмотреть, какой тренд разворачивается там. Тренд более крупного временного масштаба ломает тренд более мелкого временного масштаба. Дело в том, что чем крупнее масштаб тренда, тем движения более крупных капиталов он отражает. А, в свою очередь, чем крупнее капиталы, тем сильнее они влияют на рынок. Именно по этому сделки стоит заключать именно в сторону крупного тренда. Переключение масштабов позволяет наблюдать более крупный тренд и совершать сделки в его направлении. Примем значительная часть сделок в сторону более крупного тренда завершается прибылью, и наоборот, попытки заключать сделки против крупного тренда гораздо чаще завершаются убытками. И осторожные инвесторы предпочитают такие сделки просто не заключать. Следует помнить поговорку, которой более ста лет – trend is your friend.
Некоторые инвесторы, помимо крупного временного масштаба, наблюдают еще и за более мелким временным масштабом. Резон здесь следующий: иногда, даже решив покупать, хочется найти лучшую цену для покупки. С этой точки зрения, наблюдение за более мелким временным масштабом способно подсказать лучший момент для совершения сделки.
На практике этот подход применяется не очень часто, так как большой материальной выгоды не дает, но резко увеличивает временные затраты. Как правило, чем меньше временной масштаб анализируемого графика, тем больше приходится тратить времени для наблюдения за рынком. Поэтому использование, или не использование более мелкого масштаба – это дело вкуса инвестора. А использование, или не использование графиков более крупного масштаба – более серьезный вопрос, поскольку часто сделки против крупных трендов очень вероятно заканчиваются большими потерями.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
