Покупка акций, находящихся в «боковике»
На фондовом рынке всегда есть акции, которые на фоне роста или падения биржевых индексов болтаются в «боковике». Если рынок идет вверх, а акция лежит на «дне», то ее так и хочется купить. Но бывает, что с течением времени ее стоимость продолжает колебаться в узком диапазоне и совершенно не торопится из него выйти. Вполне естественным кажется вопрос: «Как определить оптимальный момент для покупки, чтобы, с одной стороны, не упустить тренд, а с другой — не зависнуть в его ожидании слишком надолго?»
Постараемся изучить «боковики». Суть анализа предельно проста: если бумага длительно пребывает в узком ценовом диапазоне, то с каждым днем увеличивается вероятность ее выхода из него вверх или вниз. Когда-нибудь должен начаться новый тренд, который позволит заработать. Интересно выяснить, как долго акция способна находиться в боковом движении. Вопрос не простой, однако среднюю продолжительность «боковиков» и выход из них можно оценить на исторических данных.
ДЛИНА И ШИРИНА
По определению «боковик» представляет собой горизонтальный коридор на биржевом графике, в котором стоимость бумаги колеблется в течение продолжительного времени. Его можно описать с помощью двух параметров: ширина (определяемая размахом цен) и длина. Для целей нашего исследования выберем дневные графики акций и будем считать, что коридор установился, если цена находится в нем не менее двух месяцев. Его ширина для различных бумаг варьируется в достаточно широких пределах. Одни являются менее волатильными (их диапазон ограничивается 5–10% цены), другие — более. К первым в основном относятся ликвидные акции и «голубые фишки», ко вторым — бумаги второго эшелона. Чтобы последние не оказались за рамками нашего исследования, расширим коридор до 15–20%. Таким образом, «боковиком» мы будем считать движение, которое развивается не менее двух месяцев в диапазоне 15–20% цены акции.
ПРИОРИТЕТ ВТОРОГО ЭШЕЛОНА
Помимо продолжительности «боковиков» и вероятности выхода вверх или вниз, мы оценим силу последнего, под которой подразумевается величина трендового роста / падения (в процентах) до следующего диапазона или изменения тенденции. Для анализа были выбраны графики акций 50 компаний, которые торгуются на бирже ММВБ.
В список вошли как ликвидные бумаги, так и представители второго эшелона с меньшей ликвидностью и, как правило, более высокой волатильностью. Как показал анализ, именно в них наблюдается больше всего «боковиков», которые заканчиваются «внезапным» прорывом ценового коридора и последующим развитием тенденции. В «голубых фишках» подобные ситуации случаются реже, что, правда, не помешало акциям нефтегазового сектора («Газпром», «ЛУКойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз») залечь в «боковик» почти на полтора года — с середины 2009-го до конца 2010 года.
ПОКУПКА «БОКОВИКОВ»
Согласно статистике по 50 компаниям, средняя продолжительность бокового движения — 6,4 месяца. Это означает, что в основном бумаги стоят на месте чуть больше полугода, а затем начинают расти или падать. В большинстве случаев (84%) акция поднимается, и ее цена выходит за верхнюю границу бокового диапазона.
Если говорить о силе выхода, то по результатам анализа ценовой истории средний рост или падение составляют 74%. Таким образом, когда бумага достаточно долгое время находится в «боковике», можно воспользоваться очень простой стратегией — купить ее и ждать подъема. С точки зрения ограничения рисков разумно приобрести сразу несколько таких акций. Убытки от покупки одной из них перекроются прибылью от остальных сделок.
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
Читайте также:
Навигация
Предыдущая статья: ← Идея для торговли — Оценка волатильности
Следующая статья: История HFT трейдинга →
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Ноябрь 2020
- Октябрь 2020
- Сентябрь 2020
- Август 2020
- Июль 2020
- Июнь 2020
- Май 2020
- Апрель 2020
- Март 2020
- Февраль 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Ноябрь 2019
- Октябрь 2019
- Сентябрь 2019
- Август 2019
- Июль 2019
- Июнь 2019
- Май 2019
- Апрель 2019
- Март 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Ноябрь 2018
- Октябрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Май 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Апрель 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июль 2016
- Июнь 2016
- Май 2016
- Апрель 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Август 2014