KPO (Kase Peak Oscillator) — Осциллятор пика Кейс
Осциллятор пика Кейс (Kase Peak Oscillator, KPO) — это технический осциллятор, разработанный трейдером и инженером Селией (Синтия) Кейс (Celia /Cynthia Kase) как часть ее торговой методологии в 1992 году, предназначенный для измерения импульса ценового движения с учётом сглаживания и фильтрации шума. Он помогает выявлять точки разгона (пики импульса), возможные развороты, определять перекупленные и перепроданные условия на рынке, а также подтверждать трендовые движения.
KPO основан на концепции, что рыночные пики и впадины формируются, когда импульс движения цены начинает исчерпываться. Осциллятор использует сочетание показателей импульса и волатильности для выявления этих ключевых точек поворота.
Тип сигнала: безразмерный колебательный осциллятор, обычно строится как линия вокруг нулевой оси. Положительные значения указывают на преимущество бычьего импульса, отрицательные — на преобладание медвежьего импульса. Экстремальные значения осциллятора часто совпадают с пиками и впадинами на графике цены.
Поведение и применение:
— Пересечение нуля: переход через ноль часто трактуется как смена доминирующей силы (быки/медведи).
— Дивергенции: расхождение между ценой и KPO может сигнализировать о потенциальном развороте.
— Усиление тренда: рост KPO по мере движения цены вверх подтверждает силу восходящего импульса; аналогично для снижения вниз.
— Фильтрация шума: в отличие от простых импульсных индикаторов, KPO включает элементы сглаживания и нормализации, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Параметры: у индикатора обычно есть настройка периода (длины сглаживания) и, в некоторых реализациях, дополнительная сглаживающая константа.
Расчет индикатора Kase Peak Oscillator
Kase Peak Oscillator — это авторская комбинация нескольких элементов: расчёт «импульса» (change or momentum), адаптивное сглаживание (обычно экспоненциальное/алгоритмическое) и нормализация (для приведения значений к удобному диапазону). В литературе и на практических реализациях формулы приводятся в разных вариациях; одна из распространённых формул (упрощённая / демонстрационная) выглядит так:
Шаг 1 — базовый импульс (например, разность цен):
P = Close − Close[t−n]
где n — базовый период (например, 1 для простого изменения за шаг или другой согласованный период).
Шаг 2 — сглаживание импульса (экспоненциальное скользящее среднее, EMA):
S = EMA(P, L)
где L — период сглаживания.
Шаг 3 — нормализация (чтобы привести к относительному значению):
V = EMA(|P|, L) (скользящее среднее абсолютного импульса — показатель волатильности)
Шаг 4 — расчёт KPO:
KPO = 100 * (S / V)
или альтернативно без умножения на 100:
KPO = S / V
Итого: KPO — это относительный сглаженный импульс (скользящее среднее изменений) нормированный на среднее абсолютное изменение (волатильность). Конкретные реализации могут использовать адаптивные веса (например, Kase’s Adaptive Moving Average — KAMA), взвешивать последние значения и включать дополнительные корректирующие коэффициенты.
Второй вариант расчет индикатора Kase Peak Oscillator
1. Расчет показателя краткосрочного импульса на основе короткого периода:
Short Momentum = EMA(Price, ShortPeriod) — EMA(Price, ShortPeriod)[previous]
2. Расчет показателя долгосрочного импульса на основе длинного периода:
Long Momentum = EMA(Price, LongPeriod) — EMA(Price, LongPeriod)[previous]
3. Расчет текущей волатильности:
Volatility = ATR(ShortPeriod)
4. Нормализация импульса относительно волатильности:
Normalized Short Momentum = Short Momentum / Volatility
Normalized Long Momentum = Long Momentum / Volatility
5. Итоговый расчет KPO:
KPO = Normalized Short Momentum — Normalized Long Momentum
где:
Price — обычно используется цена закрытия
EMA — экспоненциальное скользящее среднее
ATR — средний истинный диапазон
ShortPeriod — короткий период расчета
LongPeriod — длинный период расчета
Еще один альтернативный вариант
KPO = RWI(high) — RWI(low), where
RWI(high) = (High[0]-Low[n])/ATR*sqrt(n),
RWI(low) = (High[n]-Low[0])/ATR*sqrt(n).
Код для МТ4
|
PRC_Kase Peak Oscillator V2 | indicator Sharing ProRealTime knowledge — settings if barindex>kpoLongCycle*2 then avg = average[30](ccDev) if (avg>0) then for k = kpoShortCycle to kpoLongCycle-1 do xp = kpoSensitivity*(average[3](x1)-average[3](xs)) kpoBuffer = xp tmpVal = average[50](xpAbs)+kpoDeviations*std[50](xpAbs) if (kpoBuffer > 0) then kppbuffer=0 |
Kase Peak Oscillator for Amibroker
Per1 = Param("Per1",7,1,100,1);
RWH=(H-Ref(L,-Per1))/(ATR(Per1)*sqrt(Per1));
RWL=(Ref(H,-Per1)-L)/(ATR(Per1)*sqrt(Per1));
Pk=WMA((RWH-RWL),3);
MN=MA(Pk,Per1);
SD=StDev(Pk,Per1);
Val1=IIf(MN+(1.33*SD)>2.08,MN+(1.33*SD),2.08);
Val2=IIf(MN-(1.33*SD)<-1.92,MN-(1.33*SD),-1.92);
ln1=IIf(Pk>0,Val1,IIf(Pk<0,Val2,0));
Red=IIf(Ref(Pk,-1)>Pk,Pk,0);
Blue=IIf(Pk>Ref(Pk,-1),Pk,0);
Plot(Red,"Red",colorRed,styleHistogram);
Plot(Blue,"Blue",colorBlue,styleHistogram);
Plot(ln1,"ln",colorGreen,styleLine);
Как использовать индикатор Kase Peak Oscillator
● Пересечение нулевой линии:
— Пересечение снизу вверх может рассматриваться как бычий сигнал.
— Пересечение сверху вниз может рассматриваться как медвежий сигнал.
● Экстремальные значения:
— Высокие положительные значения могут указывать на перекупленность рынка и потенциальный разворот вниз.
— Высокие отрицательные значения могут указывать на перепроданность рынка и потенциальный разворот вверх.
● Дивергенции:
— Бычья дивергенция (цена формирует новый минимум, а KPO — более высокий минимум) может сигнализировать о предстоящем восходящем развороте.
— Медвежья дивергенция (цена формирует новый максимум, а KPO — более низкий максимум) может сигнализировать о предстоящем нисходящем развороте.
● Пересечение между компонентами:
— Когда краткосрочный импульс пересекает долгосрочный импульс снизу вверх, это может рассматриваться как бычий сигнал.
— Когда краткосрочный импульс пересекает долгосрочный импульс сверху вниз, это может рассматриваться как медвежий сигнал.
● Ускорение и замедление:
— Увеличение наклона KPO указывает на ускорение импульса.
— Уменьшение наклона KPO указывает на замедление импульса, что может предшествовать развороту.
● Комбинирование с другими индикаторами:
— KPO часто используется вместе с другими техническими индикаторами для подтверждения сигналов.
— Особенно эффективно сочетание с индикаторами тренда и уровнями поддержки/сопротивления.
