эффективности-выходов
На наш взгляд, выходы играют значительно более ключевую роль по сравнению с входами. Тем не менее, многие новички-трейдеры тратят большую часть своего времени, пытаясь найти идеальную стратегию для входа, как будто это способно решить все их проблемы.

На одном из семинаров мы организовали игру, в которой все участники одновременно входили на рынок и затем применяли собственные стратегии выхода по мере того, как изменения цен сообщались группе. После примерно десяти быстрых раундов игры результаты обычно колебались от одного крайности к другой. Некоторые трейдеры значительно заработали, другие понесли большие убытки, а большинство оказались где-то посередине. Очень редко встречались трейдеры с одинаковыми итогами. Целью этих простых упражнений было продемонстрировать влияние выходов на наши результаты. У всех был одинаковый вход, но результаты варьировались от крупных прибылей до значительных потерь.

Аналогично, это касается и настоящей торговли. Выходы являются решающими для результатов нашей активности на финансовых рынках и имеют гораздо большее значение, чем любые другие аспекты. Да, выходы имеют даже большее значение, чем управление капиталом (то есть размер позиций). Ни один идеальный подход к управлению капиталом не может превратить убыточную систему в прибыльную, тогда как даже мелкие корректировки в стратегии выходов могут принести впечатляющие результаты. Несколько лет назад, когда мы начали тестировать наши первые индикаторы, мы заметили, что даже незначительные изменения в выходной стратегии, используемой в системе, влияли на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных операций, максимальные потери и общую рентабельность. Мы пытались сфокусироваться на входах, но вскоре поняли, что на самом деле исследуем выходы, так как изменения в входах оказывали минимальное влияние на результаты системы.

Мы начали различать тестирование входов и тестирование выходов. Теперь мы сосредотачиваемся на анализе входных стратегий, оценивая лишь количество прибыльных сделок после выхода через фиксированное количество баров. Этот способ тестирования входов основан на нашем выводе о том, что главная цель входа — инициировать сделку в правильном направлении. Все, что происходит после этого, не связано с самим входом, так как результат сделки контролируется стратегией выхода. Мы стремимся к тому, чтобы наши входы имели единственную цель — как можно раньше инициировать сделку в нужном направлении, и эту задачу легко поддается количественной оценке. Чем выше процент прибыльных сделок на выходе через фиксированное количество баров, тем эффективнее вход. Но как мы можем оценить эффективность выхода? Как определить, какой выход является более предпочтительным? Что обозначает хороший выход? А что плохой? Какой из них лучше: выход А или выход В?

Для количественного анализа различных вариантов выхода был разработан Показатель Эффективности Выхода (Exit Efficiency Ratio). Сначала нам нужны данные о прибыльных сделках, включая количество баров от входа до выхода. Рассмотрим пример: допустим, мы провели успешную сделку, продолжавшуюся 12 баров, которая принесла нам общую прибыль в размере $1500.

Следующим этапом станет возвращение к точке входа, от которой мы отсчитаем 24 бара. Таким образом, наш теоретический период удержания позиции равен удвоенному фактическому. Затем мы визуально определяем самый оптимальный момент для выхода в пределах этого 24-дневного периода. Не бойтесь выбрать действительно лучший вариант выхода и вычислите общую прибыль для него. Предположим, что в нашем примере, если бы мы вышли на максимуме, прибыль составила бы $2500.

Таким образом, эффективность выхода определяется как отношение фактически полученной прибыли к теоретически возможной. Мы берем 1500 и делим на 2500, в результате чего получаем эффективность выхода на уровне 60%. Это говорит о том, что на практике мы реализовали 60% от потенциальной прибыли данной сделки.

Чтобы выявить оптимальную теоретическую точку выхода, необходимо удлинить срок удержания позиции, что позволит получить более адекватные результаты. Основная проблема многих трейдеров заключается в преждевременном выходе из прибыльных сделок. Если мы увеличим теоретический срок удержания позиции за пределы реального времени, это поможет понять, действительно ли такая прибыль была бы возможна.
Брюс Бэбкок
 
 
 

Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
 
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Читайте также: