Сканер разработан на языке MQL для терминала Metatrader 5 (МТ5).
Инструменты: любые инструменты доступные в МТ5, например, акции, фьючерсы, бессрочные фьючерсы, валютные пары Форекс биржи, криптовалютные пары
Тип счета: любой — Неттинговые-Netting или Хедж-Hedge.
PairScannerPanel — это аналитическая панель для MetaTrader 5, предназначенная для поиска пар инструментов, чье поведение может быть интересно для статистического арбитража / парного трейдинга. Сканер не совершает сделок и не меняет позиции на счете: он читает историю цен, рассчитывает статистические показатели и показывает кандидатов для последующей проверки в торговом роботе и тестере.
Главная задача сканера — не просто найти инструменты, которые когда-то двигались похоже, а отделить пары с похожим движением от пар, у которых расчетный спред демонстрирует признаки возврата к среднему.
Что Можно Подобрать
• Пары металлов, например золото/серебро, если связь подтверждается на выбранной истории.
• Пары валютных инструментов Forex, если у них достаточно совместной истории и устойчивые метрики.
• Пары акций одного сектора либо акций, связанных общим драйвером.
• Пары фьючерсов MOEX, предпочтительно на склеенных сериях, если брокер их предоставляет.
• Кандидатов для дальнейшего тестирования в арбитражном советнике, а не готовые гарантированные торговые пары.
Что Сканер Не Гарантирует
• Высокая корреляция не гарантирует прибыльность и не заменяет тестирование стратегии.
• Коинтеграция, обнаруженная на истории, может исчезнуть в будущем.
• Результаты зависят от таймфрейма, глубины истории, торговых сессий и качества котировок брокера.
• Сканер не выбирает автоматически лоты для торгового робота; особенно это важно при использовании логарифмов цен.
Как Работает Сканер «PairScannerPanel» для MT5
При запуске анализа сканер перебирает все уникальные сочетания выбранных инструментов.
1. Выбор символов. Использует ручной список или отмеченные символы из окна Обзор рынка. Тикеры должны существовать у конкретного брокера.
По умолчанию поле списка инструментов пустое, поскольку один брокер может обозначать золото как XAUUSD, другой как GOLD, а акции MOEX могут иметь суффиксы вида .MM. После запуска нажмите кнопку Инструменты и выберите символы из окна Обзор рынка.
2. Общие бары. Берет только те бары, время которых совпадает у обоих инструментов. Не сравниваются цены из несовместимых временных точек.
3. Преобразование цены. Использует цену Close или log(Close), если включены логарифмы. Логарифмы удобны для инструментов разных ценовых масштабов.
4. Доходности. Строит log(Close[t] / Close[t-1]). Корреляция доходностей лучше отражает синхронность движений.
5. Регрессия. Строит связь ряда 1 с рядом 2 и вычисляет Alpha/Beta. Создается расчетный спред (остаток модели).
6. Проверка спреда. Рассчитывает ADF, Half-Life, Z-score и рейтинг. Проверяется идея возврата спреда к среднему.
Общая История
Сканер не берет историю первого инструмента до появления данных второго. Например, если котировки GOLD доступны с 2014 года, а SILVER в терминале есть только с 2020 года, анализ начнется не ранее 2020 года. Это соответствует требованию анализировать только участок, на котором есть цены обоих инструментов.
Если у инструментов разные сессии, например Forex и акция MOEX, в анализ попадают только совпадающие бары. Поэтому число общих баров может быть существенно меньше общей истории каждого отдельного символа.
Главное Окно Панели сканера
• Поля фильтра — Ограничивают видимые пары. Введите значения и нажмите Фильтр.
• ADF: ВСЕ / ADF: YES — Показывает все пары либо только прошедшие порог ADF. Для финального отбора обычно используйте YES.
• Пересчитать — Запускает расчет заново для текущего выбранного набора. Используйте после смены периода истории или перечня символов.
• Остановить — Прерывает длинный расчет. Уже рассчитанные пары остаются в таблице.
• CSV — Сохраняет видимые после фильтра строки. После сохранения кнопка кратковременно показывает OK.
• Открыть CSV — Открывает последний сохраненный файл. Нужен импорт DLL; без него путь показывается сообщением.
• Инструменты — Открывает выбор из Обзора рынка. Отметьте минимум два символа и запустите расчет.
• Заголовок столбца — Сортирует список. Повторный клик меняет направление сортировки.
• Синяя кнопка ? — Открывает справку по показателю. Используйте для краткого напоминания прямо в терминале.
• Тема: темная / Тема: светлая — Переключает цветовое оформление панели между темным и светлым режимом. Нажмите кнопку в панели. Расчет и результаты не меняются, меняется только внешний вид.
Фильтры В Панели
Поля в верхней части панели редактируются мышью. После изменения значения необходимо нажать Фильтр. Статус в двух строках сообщит примененные пределы и число оставшихся результатов.
|Корр.дох.| >= Остаются пары, у которых модуль корреляции доходностей не меньше значения.
|Корр.цен| >= Остаются пары, у которых модуль корреляции уровней не меньше значения.
ADF <= Остаются пары с ADF не выше заданного значения; более отрицательные значения предпочтительнее.
Half-Life <= Остаются пары, чей расчетный возврат не медленнее выбранного числа баров.
ADF: YES — Дополнительно остаются только пары, прошедшие порог коинтеграции.
Темная тема
Светлая тема
Показатели: Подробная Интерпретация
Этот раздел является главным для принятия решения. Не следует выбирать пару только по одной колонке: качественный кандидат обычно сочетает разумную совместную историю, сильную связь движений и признаки возвратности расчетного спреда.
Пара:
Показывает два инструмента, для которых построена модель связи. Первый символ выступает зависимым рядом в регрессии, второй — объясняющим рядом. Например, для XAUUSD/XAGUSD строится модель ряда XAUUSD относительно XAGUSD.
Перестановка символов может изменить Alpha, Beta, ADF и Half-Life, поскольку регрессия направленная. Поэтому результат сканера следует использовать в том порядке, в котором строка показана в таблице.
Начало, Конец И Бары:
Начало и Конец показывают фактический общий участок истории. Бары — количество синхронных наблюдений, использованных в расчете. Для пары важна не вся доступная история каждого инструмента, а именно общие совпадающие бары.
| Ситуация | Интерпретация |
| 250 баров M5 | Разведочный результат. Может быть нестабилен и чувствителен к одному рыночному эпизоду. |
| 5000 баров M5 | Более содержательный внутридневной анализ, но необходимо учитывать смену режимов рынка. |
| 1000-3000 баров H1 | Удобная отправная точка для оценки среднесрочной связи. |
| Длинная история D1 | Полезна для структурной идеи, но может скрывать локальные изменения связи. |
Корреляция Цен
Корр.цен оценивает, насколько согласованно менялись уровни цен (или логарифмы цен, если включена соответствующая настройка). Диапазон значений — от -1 до +1.
| Значение | Как читать |
| +0.90 | Сильная однонаправленная связь уровней: цены преимущественно росли или падали вместе. |
| -0.90 | Сильная обратная связь уровней: рост одного ряда часто сопровождался снижением другого. |
| около 0 | Слабая линейная связь уровней на выбранном периоде. |
Ограничение: две цены могут иметь высокую корреляцию из-за общего тренда, но их расхождение может не возвращаться к среднему. Поэтому Корр.цен используется как вспомогательный показатель и должна рассматриваться вместе с ADF и Half-Life.
Корреляция Доходностей
Корр.дох. вычисляется по логарифмическим изменениям цены: return[t] = log(Close[t] / Close[t-1]). Этот показатель обычно важнее корреляции цен для понимания того, синхронны ли текущие движения инструментов.
| Значение | Трактовка | Для фильтра |
| +0.80 | Движения часто совпадают по направлению. | Проходит фильтр |Корр.дох.| >= 0.70. |
| -0.80 | Движения часто противоположны, но связь сильная. | Также проходит, потому что используется модуль. |
| +0.25 / -0.25 | Синхронность слаба. | Обычно неинтересно для первичного парного отбора. |
Знак корреляции не означает хорошо или плохо сам по себе. Положительный знак соответствует совместному движению, отрицательный — зеркальному. Качество связи оценивается прежде всего по модулю и устойчивости на разных выборках.
Alpha И Beta
Сканер строит линейную регрессию ряда первого инструмента на ряд второго и вычисляет остаток (спред):
Spread[t] = Series1[t] — Alpha — Beta x Series2[t]
Если настройка Использовать логарифмы цен = true, Series1 и Series2 являются логарифмами цен. В этом режиме Beta отражает статистическую эластичность связи, а не готовое отношение количества лотов.
| Показатель | Что означает | Как использовать |
| Beta > 0 | Ряды связаны преимущественно однонаправленно. | Нужен для построения исследуемого спреда. |
| Beta < 0 | Ряды связаны преимущественно в противоположных направлениях. | Не является ошибкой, если корреляция также отрицательная. |
| Alpha | Постоянное смещение регрессии. | Нужно для математического остатка; самостоятельно пару не ранжирует. |
Важное практическое замечание: перенос Beta напрямую в коэффициенты K1/K2 торгового робота требует отдельной адаптации под цены, шаги, стоимость пункта и размеры лотов конкретных инструментов.
ADF И Признак Коинтеграции
ADF — тестовая статистика, применяемая к остаточному спреду после регрессии. В контексте панели она отвечает на практический вопрос: есть ли у расчетного расхождения признаки стационарности, то есть склонности возвращаться к среднему, а не бесконечно уходить в сторону.
В панели используется правило:
если ADF <= ADFCriticalValue, то Коинт. = YES
| ADF при пороге -3.34 | Результат | Трактовка |
| -4.20 | YES | Порог пройден; спред интересен для дальнейшей проверки. |
| -3.34 | YES | Ровно на заданной границе. |
| -3.02 | NO | Корреляция может быть высокой, но заданное подтверждение возвратности не получено. |
| -1.20 или +0.10 | NO | Слабое свидетельство возврата спреда к среднему. |
Параметр ADFLags влияет на модель теста и может изменить результат. Сравнивайте результаты с одинаковыми настройками, а для важных кандидатов проверяйте несколько разумных вариантов лагов.
Почему Золото И Серебро Могут Иметь Коинт. = NO
XAUUSD и XAGUSD могут демонстрировать очень высокую корреляцию доходностей, но это не обязано означать устойчивый возврат их относительной стоимости к одному среднему уровню. Отношение золота к серебру меняется в разные макроэкономические периоды, поэтому на конкретной выборке спред может не пройти ADF-порог.
Разница абсолютных цен золота и серебра сама по себе не является причиной отрицательного результата: при включенных логарифмах и рассчитанном Beta панель уже нормализует статистическую связь рядов. Правильная реакция на NO — проверить иной горизонт анализа, например H1/D1 и последние 1000-3000 баров, а не вручную подгонять цены под одинаковое число.
Half-Life
Half-Life оценивает, за сколько баров расчетный спред в среднем проходит половину пути к среднему значению. Это приблизительный показатель скорости возврата.
| Half-Life | На M15 | На H1 | Как читать |
| 20 баров | около 5 часов | около 20 часов | Быстрее и потенциально удобнее для активной стратегии. |
| 200 баров | около 50 часов | около 8 дней | Связь может быть слишком медленной для частой торговли. |
| Очень большое / INF | Практически нет полезной оценки | Практически нет полезной оценки | Спред не демонстрирует уверенного возврата. |
Плох или хорош Half-Life только относительно выбранного таймфрейма и горизонта сделки. Значение 50 баров может быть приемлемо на M15 и слишком долго для краткосрочного робота на M1.
Z-score
Z-score показывает текущее положение спреда относительно его среднего в единицах стандартного отклонения:
Z = (текущий спред — средний спред) / стандартное отклонение
| Z-score | Смысл |
| +2.0 | Расчетный спред находится примерно на две сигмы выше среднего. |
| -2.0 | Расчетный спред находится примерно на две сигмы ниже среднего. |
| около 0 | Спред находится близко к расчетному среднему. |
Z-score не является самостоятельной командой купить или продать. Сначала должна быть подтверждена пригодность самой пары: достаточная история, подходящая корреляция, ADF и приемлемый Half-Life.
Рейтинг
Рейтинг — внутренний вспомогательный показатель панели для первоначальной сортировки. Он не является статистическим тестом и не заменяет чтение столбцов. В версии 1.32 он рассчитывается по формуле:
Рейтинг = |Корр.дох.| x 100 + |Корр.цен| x 20 + (100, если Коинт.=YES) — штраф Half-Life
Штраф Half-Life равен Half-Life / 5, но ограничен максимумом 100. Поэтому высокая оценка обычно означает сочетание корреляции, прохождения ADF и не слишком долгого возврата. Однако финальное решение нужно принимать по исходным показателям и тестированию торговой стратегии.
Основные Настройки в окне робота-помощника «PairScannerPanel» для MT5
========= Инструменты И Данные =========
Инструменты через запятую — Ручной перечень точных тикеров брокера, например XAUUSD,XAGUSD,EURUSD. Можно оставить пустым и выбирать в панели. Удобно заполнять для сохраненного набора preset.
Таймфрейм анализа — Таймфрейм баров, по которым строится статистика. M5/M15 для внутридневной идеи, H1/D1 для более устойчивого структурного анализа.
Последних общих баров (0=вся история) — Ограничивает анализ последними общими барами; 0 использует всю доступную совместную историю. Для первого быстрого отбора задайте 500-5000. Полную историю используйте как дополнительную проверку.
Минимум общих баров — Пара исключается, если у нее меньше совпадающих баров. Не занижайте: ориентир 250 для разведки, 1000+ для более серьезного отбора.
Использовать только закрытые бары — Не учитывает текущую незакрытую свечу. Обычно true, чтобы результаты не менялись из-за формирующегося бара.
Использовать логарифмы цен — Регрессия и корреляция цен рассчитываются по log(Close), а доходности всегда логарифмические. Обычно true, особенно при разных ценовых масштабах, например золото/серебро.
========= Статистика =========
Лагов в ADF тесте (0..10) — Добавляет лаги изменений спреда в ADF-регрессию. Может уменьшать влияние автокорреляции остатков. Начните с 1. Для медленных таймфреймов и длинной истории можно сравнить результаты при 1-3.
Порог ADF остатка — Если ADF <= порог, столбец Коинт. показывает YES. По умолчанию -3.34 - приближенный строгий порог для остатка Engle-Granger. Не ослабляйте порог без причины.
========= Фильтры Таблицы =========
Минимум |корреляции доходностей| — Используется модуль: проходят и +0.80, и -0.80. 0.70 оставляет пары с сильной синхронностью движений.
Минимум |корреляции цен| — Также используется модуль. 0.70 — дополнительный фильтр, но не заменяет ADF.
Максимум ADF — Проходят значения меньше либо равные введенному. -3.34 оставляет пары, соответствующие порогу по умолчанию.
Максимум Half-Life в барах — Исключает пары с медленным возвратом. 200 баров M15 = около 50 часов; оцените соответствие стилю торговли.
Только прошедшие ADF При true видны только пары с Коинт. = YES. Удобно для финального короткого списка.
========= ВЫВОД =========
Сохранять CSV после сканирования — Автоматически экспортирует видимую таблицу после завершения расчета. Если нужен контроль перед сохранением, оставьте false и нажимайте CSV вручную.
Имя CSV файла — Имя итогового файла. Файл сохраняется в MQL5/Files текущего терминала.
Строк в таблице — Количество строк на одной странице панели. Уменьшите, если таблица не помещается по высоте графика.
Начальная тема панели — Задает, в каком оформлении откроется панель при запуске: темная или светлая. Темную тему удобно использовать на темном графике, светлую — на светлом фоне. После запуска тему можно сменить кнопкой в панели.
Обзорное видео по сканеру для парной торговли «PairScannerPanel» для МТ5:
Используйте наши Стратегии и знания!
Это поможет Вам в максимально короткие сроки освоить такое интересное направление Трейдинг, а также начать эффективно торговать на финансовых рынках.
Мы постарались сделать максимально низкие цены за наши наработки, уверены, что эти затраты окупятся в многократном размере!!!
Информацию по цене Сканера поиска инструментов для парного трейдинга «Pair Scanner Panel» для МТ5 можно посмотреть тут!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
