Индикатор «VWMA_DTS — Volume Weighted Moving Average» (Объемно-взвешенная скользящая средняя) разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК) Версии от 8.5 и выше
Индикатор «VWMA_DTS — Volume Weighted Moving Average» (Объемно-взвешенная скользящая средняя)
Индикатор строит на графике линию VWMA — скользящую среднюю, в расчете которой цена учитывается вместе с объемом. Это означает, что свечи с большим объемом оказывают большее влияние на итоговое значение линии, а свечи с малым объемом влияют слабее.
В отличие от обычной скользящей средней, где каждая цена внутри периода имеет одинаковый вес, VWMA показывает более “рыночную” среднюю, потому что учитывает, где действительно проходила торговая активность.
В индикаторе предусмотрено два варианта отображения:
- VWMA_BASE — основная одноцветная синяя линия VWMA;
- VWMA_UP_DOTS / VWMA_DOWN_DOTS — цветные точки VWMA по направлению движения.
Зеленые точки отображаются при росте значения VWMA, красные — при снижении значения индикатора.
Описание индикатора VWMA_DTS
VWMA, или Volume Weighted Moving Average, переводится как объемно-взвешенная скользящая средняя.
Идея индикатора достаточно проста: не все ценовые движения одинаково важны. Если цена изменилась на небольшом объеме, такое движение может быть менее значимым. Если же цена двигалась на повышенном объеме, это говорит о более активном участии покупателей и продавцов. VWMA учитывает этот момент и придает больший вес тем свечам, где объем был выше.
Обычная SMA считает среднюю цену за период так, будто все свечи равнозначны. Например, цена на небольшом объеме и цена на крупном объеме участвуют в расчете одинаково. VWMA работает иначе: она умножает цену каждой свечи на ее объем, суммирует эти значения и делит результат на общий объем за период.
Благодаря этому линия VWMA может лучше отражать среднюю цену, сформированную реальной торговой активностью. Если крупные объемы проходили выше рынка, VWMA будет подтягиваться вверх. Если основной объем проходил ниже, линия будет смещаться вниз.
У индикатора VWMA нет одного общепринятого автора, как, например, у RSI или Parabolic SAR. Это скорее развитие классической идеи скользящих средних с добавлением объема в расчет. Сама логика взвешивания цены объемом давно используется в биржевой аналитике, а VWMA стала одним из удобных способов перенести эту идею на график в виде привычной скользящей линии.
Чем VWMA отличается от SMA, EMA и VWAP
Чтобы правильно понимать индикатор, важно отделить VWMA от других похожих инструментов.
SMA — простая скользящая средняя. Она складывает цены за период и делит их на количество свечей. Все свечи имеют одинаковый вес.
EMA — экспоненциальная скользящая средняя. Она сильнее учитывает последние цены, поэтому быстрее реагирует на изменение рынка.
VWMA — объемно-взвешенная скользящая средняя. Она учитывает не только цену, но и объем каждой свечи. Чем выше объем, тем сильнее свеча влияет на линию.
VWAP — средневзвешенная по объему цена, которая обычно считается накопительно с начала дня, недели, месяца или сессии. VWMA же считается как скользящая средняя за заданный период. То есть VWAP чаще является накопительным ориентиром, а VWMA — подвижной средней линией с фиксированным окном расчета.
Именно поэтому VWMA удобно использовать там, где трейдер хочет видеть не просто среднее значение цены, а среднее значение цены за последние N свечей с учетом объема.
Формула расчета индикатора VWMA_DTS
Сначала индикатор получает цену свечи в зависимости от выбранной настройки:
O — Open, цена открытия
H — High, максимум свечи
L — Low, минимум свечи
C — Close, цена закрытия
M — Median, средняя цена: (High + Low) / 2
T — Typical, типичная цена: (High + Low + Close) / 3
W — Weighted, взвешенная цена: (Open + High + Low + Close) / 4Далее для выбранного периода рассчитываются две суммы:
SumPriceVolume = Sum(Price * Volume)
SumVolume = Sum(Volume)Итоговое значение VWMA:
VWMA = Sum(Price * Volume) / Sum(Volume)где:
- VWMA — объемно-взвешенная скользящая средняя;
- Price — выбранная цена свечи;
- Volume — объем свечи;
- Period — количество свечей в расчетном окне;
- Sum(Price * Volume) — сумма произведений цены на объем;
- Sum(Volume) — общий объем за период.
В индикаторе VWMA_DTS расчет выполняется по скользящему окну. Когда появляется новая свеча, ее цена и объем добавляются в расчет. Одновременно из расчета удаляется свеча, которая вышла за пределы выбранного периода.
Например, если установлен период 20, индикатор каждый раз рассчитывает VWMA только по последним 20 свечам. Это делает линию подвижной и позволяет ей адаптироваться к текущему рынку.
Определение направления VWMA
После расчета значения VWMA индикатор сравнивает текущее значение с предыдущим:
если VWMA > VWMA[1] — направление вверх
если VWMA < VWMA[1] — направление вниз
если VWMA = VWMA[1] — сохраняется предыдущее направлениеЕсли включено цветное отображение VWMA точками, индикатор выводит:
- VWMA_UP_DOTS — зеленые точки при росте VWMA;
- VWMA_DOWN_DOTS — красные точки при снижении VWMA.
Такой режим помогает быстрее визуально оценивать направление линии, особенно если на графике много данных или трейдер использует несколько индикаторов одновременно.
Применение индикатора VWMA_DTS в торговле
1. Определение направления тренда с учетом объема
VWMA можно использовать как трендовую среднюю, но с важным отличием: она учитывает объем. Если линия направлена вверх, это может говорить о том, что средняя цена с учетом объема растет. Если линия направлена вниз, значит объемно-взвешенная средняя снижается.
Это полезно, потому что движение цены без объема и движение цены на повышенном объеме могут иметь разное значение. VWMA помогает увидеть, куда смещается цена с учетом реальной торговой активности.
Возможные варианты анализа:
- VWMA направлена вверх — можно рассматривать преимущественно покупки;
- VWMA направлена вниз — можно рассматривать преимущественно продажи;
- VWMA идет горизонтально — рынок может находиться в балансе или боковом движении.
2. Пересечение цены и VWMA
Линия VWMA может использоваться как динамический ориентир. Когда цена находится выше VWMA, она торгуется выше объемно-взвешенной средней за выбранный период. Когда цена ниже VWMA, она находится ниже среднего уровня с учетом объема.
Возможные сигналы:
- цена пересекает VWMA снизу вверх — возможное усиление покупателей;
- цена пересекает VWMA сверху вниз — возможное усиление продавцов.
Но, как и любая средняя, VWMA может давать ложные сигналы во флете. Поэтому пересечение лучше подтверждать дополнительными факторами: уровнями поддержки и сопротивления, объемом, направлением старшего таймфрейма или свечными моделями.
3. Откат к VWMA в тренде
В трендовом движении цена часто уходит от средней, а затем возвращается к ней. В этом случае VWMA может выступать как динамическая зона поддержки или сопротивления.
При восходящем движении цена может откатываться к VWMA, после чего продолжать рост. При нисходящем движении цена может возвращаться к VWMA снизу, а затем снова снижаться.
Возможные варианты:
- при восходящем тренде цена откатилась к VWMA и отскочила вверх — возможная точка входа в покупку;
- при нисходящем тренде цена подошла к VWMA снизу и развернулась вниз — возможная точка входа в продажу.
4. Анализ расхождения между SMA и VWMA
Один из интересных способов применения VWMA — сравнение ее с простой скользящей средней такого же периода.
Если VWMA находится выше SMA, это может означать, что больший объем проходит на более высоких ценах. Такая ситуация может указывать на активность покупателей.
Если VWMA находится ниже SMA, это может говорить о том, что значимый объем проходит на более низких ценах. Это может быть признаком давления продавцов.
Такое сравнение особенно полезно, когда цена визуально движется боком, но объем начинает смещать VWMA относительно обычной средней.
5. Смена цвета точек VWMA
Если включить цветное отображение VWMA точками, можно использовать смену цвета как визуальный сигнал изменения направления линии.
Возможные сигналы:
- красные точки сменились на зеленые — возможное усиление покупателей;
- зеленые точки сменились на красные — возможное усиление продавцов;
- частая смена цвета точек — возможный флет или рыночный шум.
Смена цвета не должна восприниматься как самостоятельная гарантия входа. Лучше использовать ее как дополнительное подтверждение к основной торговой идее.
6. Фильтрация торговых сигналов
VWMA удобно использовать как фильтр для торговой системы. Например, если стратегия дает сигнал на покупку, можно дополнительно проверять, находится ли цена выше VWMA и направлена ли сама линия вверх.
Примеры фильтрации:
- покупки рассматривать преимущественно выше VWMA;
- продажи рассматривать преимущественно ниже VWMA;
- избегать сделок, когда VWMA идет горизонтально и цена часто пересекает линию;
- использовать цветные точки VWMA как дополнительный фильтр направления.
Настройки индикатора «VWMA_DTS»
В индикаторе доступны следующие настройки.
1. period — период расчета VWMA.
2. price — тип цены, по которой рассчитывается индикатор.
Доступные значения:
— O — Open (открытия свечи);
— H — High (максимум свечи);
— L — Low (минимум свечи);
— C — Close (закрытие свечи).
— M — Median (медианная) ((High + Low) / 2).
— T — Typical (типичная) ((High + Low + Close) / 3).
— W — Weighted (взвешенная) ((Open + High + Low + Close) / 4).
Чаще всего для расчета применяется цена закрытия, так как она отражает итоговое значение свечи.
3. showColorVWMA — отображение цветной VWMA точками. 1 — показывать цветную VWMA точками. 0 — скрыть.
4. showBaseVWMA — отображение основной одноцветной линии VWMA. 1 — показывать одноцветную синюю VWMA. 0 — скрыть.
Внешний вид линий индикатора
В стандартной версии индикатора используются три линии вывода:
- VWMA_UP_DOTS — точки роста, зеленый цвет;
- VWMA_DOWN_DOTS — точки снижения, красный цвет;
- VWMA_BASE — основная линия VWMA, синий цвет.
Цвет, толщину и тип отображения линий можно изменить в настройках индикатора QUIK.
Установка индикатора «VWMA_DTS» на график терминале QUIK
Для установки индикатора необходимо добавить Lua-файл индикатора в папку LuaIndicators пользовательских индикаторов QUIK, после чего выбрать его на графике через меню добавления индикаторов.
После установки индикатор можно добавить на график нужного инструмента и настроить период расчета, цену построения и внешний вид линии.
Индикатор VWMA_DTS можно использовать как инструмент анализа тренда с учетом объема. Он особенно полезен в ситуациях, когда трейдеру важно понимать не только направление цены, но и то, насколько это движение подтверждается торговой активностью.
Информацию по цене индикатора «VWMA для QUIK» можно посмотреть тут!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
