Индикатор «VWAP_DTS — Volume Weighted Average Price» (Средневзвешенная по объему цена) разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК) Версии от 8.5 и выше
Индикатор «VWAP_DTS — Volume Weighted Average Price» (Средневзвешенная по объему цена)
Индикатор строит на графике линию VWAP — средневзвешенную цену с учетом объема. В отличие от обычной средней цены, VWAP показывает не просто среднее значение котировок, а цену, вокруг которой фактически проходил основной объем торгов за выбранный период.
В данной версии индикатора доступны:
- VWAP_HISTORY — исторический VWAP, рассчитываемый по свечам графика;
- VWAP_ONLINE — онлайн VWAP из параметра WAPRICE терминала QUIK;
- VWAP_UPPER_1 / VWAP_LOWER_1 — первые границы отклонения;
- VWAP_UPPER_2 / VWAP_LOWER_2 — вторые границы отклонения.
Индикатор может использоваться для анализа справедливой средней цены, оценки положения текущей цены относительно объема, поиска зон поддержки и сопротивления, а также для фильтрации торговых сигналов.
Кто придумал VWAP
VWAP расшифровывается как Volume Weighted Average Price, то есть средняя цена, взвешенная по объему.
Изначально VWAP получил широкое распространение не как обычный индикатор для частного трейдера, а как профессиональный ориентир для оценки качества исполнения крупных заявок. Институциональным участникам рынка важно понимать, насколько хорошо была исполнена большая позиция: удалось ли купить дешевле средней цены рынка или продать дороже нее.
В академической и профессиональной литературе VWAP как ориентир качества исполнения связывают с работой Stephen A. Berkowitz, Dennis E. Logue и Eugene A. Noser. В 1988 году они опубликовали исследование «The Total Cost of Transactions on the NYSE», где рассматривалась оценка транзакционных издержек и рыночного воздействия сделок. VWAP стал удобной базовой ценой, с которой можно сравнивать фактическое исполнение крупных ордеров.
По сути, VWAP отвечает на простой вопрос: по какой средней цене торговался инструмент с учетом того, где проходил основной объем?
Если крупный покупатель смог набрать позицию ниже VWAP, это обычно считается хорошим исполнением. Если покупка прошла заметно выше VWAP, значит покупатель платил дороже средневзвешенной рыночной цены. Для продаж логика обратная: продажа выше VWAP считается более выгодной, чем продажа ниже VWAP.
Со временем VWAP стал использоваться не только институциональными трейдерами и алгоритмами исполнения, но и обычными трейдерами как технический индикатор. На графике он помогает увидеть уровень рыночного баланса, вокруг которого концентрировался объем за день, неделю, месяц или другой выбранный период.
Описание индикатора VWAP_DTS
Индикатор VWAP_DTS рассчитывает средневзвешенную цену по формуле, где каждая цена учитывается не одинаково, а пропорционально объему соответствующей свечи.
Обычная скользящая средняя может считать все свечи равными: цена на малом объеме и цена на большом объеме участвуют в расчете одинаково. VWAP работает иначе. Если на какой-то цене прошел большой объем, эта цена будет сильнее влиять на итоговую линию. Поэтому VWAP часто воспринимается как более “рыночная” средняя, потому что она учитывает активность участников.
Например, если цена кратковременно ушла вверх на малом объеме, обычная средняя может заметно сдвинуться. VWAP будет реагировать осторожнее, если за этим движением не было значимого объема. И наоборот, если на определенном ценовом участке прошел большой оборот, VWAP будет сильнее учитывать эту область.
В индикаторе VWAP_DTS можно выбрать режим сброса расчета:
- D — расчет с начала дня или торговой сессии;
- W — расчет с начала недели;
- M — расчет с начала месяца;
- N — расчет без сброса, по всей доступной истории графика.
Также индикатор может строить границы отклонения от VWAP. Эти границы показывают, насколько цена отклонилась от средневзвешенного уровня с учетом распределения цены и объема внутри выбранного периода.
Чем VWAP отличается от обычной скользящей средней
Главное отличие VWAP от SMA, EMA и других средних заключается в том, что VWAP учитывает объем.
Обычная скользящая средняя отвечает на вопрос: какая была средняя цена за период?
VWAP отвечает на другой вопрос: какая была средняя цена сделок с учетом объема?
Это важное отличие. На рынке не все ценовые уровни одинаково значимы. Если цена находилась на уровне несколько минут, но объем там был низким, такой участок может быть менее важным. Если же на уровне прошел большой объем, значит там действительно была активность покупателей и продавцов. VWAP учитывает именно это.
Поэтому VWAP часто используют как ориентир “справедливой” внутридневной цены. Когда цена находится выше VWAP, можно говорить, что текущая цена торгуется выше средневзвешенного уровня периода. Когда цена ниже VWAP, инструмент торгуется ниже средневзвешенного уровня.
Формула расчета индикатора VWAP_DTS
Сначала индикатор получает цену свечи в зависимости от выбранной настройки:
O — Open, цена открытия
H — High, максимум свечи
L — Low, минимум свечи
C — Close, цена закрытия
M — Median, средняя цена: (High + Low) / 2
T — Typical, типичная цена: (High + Low + Close) / 3
W — Weighted, взвешенная цена: (Open + High + Low + Close) / 4Далее для каждой свечи рассчитываются накопительные суммы внутри выбранного периода:
SumVolume = Sum(Volume)
SumPriceVolume = Sum(Price * Volume)Основная формула VWAP:
VWAP = Sum(Price * Volume) / Sum(Volume)где:
- Price — выбранная цена свечи;
- Volume — объем свечи;
- Sum(Price * Volume) — сумма произведений цены на объем;
- Sum(Volume) — суммарный объем за период.
В индикаторе также рассчитывается объемно-взвешенное отклонение цены от VWAP для двух отдельных наборов границ.
Исторический и онлайн VWAP в индикаторе
В индикаторе VWAP_DTS есть два варианта отображения VWAP.
1. Исторический VWAP
Исторический VWAP рассчитывается по свечам, которые есть на графике. Индикатор берет выбранную цену свечи, объем свечи и постепенно накапливает значения внутри выбранного режима сброса.
Такой вариант удобен для анализа истории: можно посмотреть, как VWAP вел себя на прошлых участках графика, где цена отклонялась от средневзвешенного уровня, где возвращалась к нему, а где начиналось устойчивое движение.
2. Онлайн VWAP из QUIK
Онлайн VWAP берется из параметра WAPRICE терминала QUIK через функцию:
getParamEx(class_code, sec_code, "WAPRICE")Этот режим показывает значение VWAP, которое предоставляет сам терминал QUIK для текущего инструмента. В коде индикатора онлайн VWAP выводится только на последней свече графика.
Важно понимать, что исторический VWAP и WAPRICE из QUIK могут отличаться. Исторический VWAP рассчитывается по данным свечей и выбранной настройке цены, а WAPRICE является биржевым или терминальным параметром, который зависит от того, как этот параметр предоставляется для конкретного инструмента.
Режимы сброса VWAP
Одна из важных настроек индикатора — режим сброса накопления. VWAP является накопительным индикатором: он считает сумму цены, умноженной на объем, и сумму объема. Поэтому важно указать, когда эти суммы должны начинаться заново.
1. D — день или торговая сессия
В режиме D VWAP пересчитывается с начала каждого дня или с указанного времени начала сессии. Это самый распространенный вариант для внутридневной торговли. Дневной VWAP показывает средневзвешенную цену текущей торговой сессии.
2. W — неделя
В режиме W VWAP рассчитывается с начала недели.
Такой вариант может быть полезен для среднесрочного анализа, когда трейдеру важно видеть не только внутридневной баланс, но и среднюю цену, вокруг которой проходил объем за текущую неделю.
3. M — месяц
В режиме M VWAP считается с начала месяца. Месячный VWAP может использоваться как более крупный ориентир для анализа позиции цены относительно объема на старшем горизонте.
4. N — без сброса
В режиме N накопление не сбрасывается. Индикатор считает VWAP по всей доступной истории графика. Этот режим может быть полезен для общего анализа, но его нужно применять аккуратно: итоговое значение будет зависеть от глубины загруженной истории.
Применение индикатора VWAP_DTS в торговле
1. Определение рыночного баланса
VWAP часто используют как линию рыночного баланса. Если цена находится около VWAP, можно сказать, что она торгуется рядом со своей средневзвешенной ценой за выбранный период.
Если цена находится выше VWAP, покупатели готовы совершать сделки выше среднего уровня периода. Это может указывать на более сильное состояние рынка. Если цена находится ниже VWAP, продавцы удерживают цену ниже средневзвешенного уровня, что может говорить о слабости инструмента.
Возможные варианты анализа:
- цена выше VWAP — рынок может быть сильнее среднего уровня периода;
- цена ниже VWAP — рынок может быть слабее среднего уровня периода;
- цена часто пересекает VWAP — возможен баланс, флет или неопределенность.
2. Торговля от VWAP
Линия VWAP может использоваться как динамический уровень поддержки или сопротивления. В трендовом движении цена часто возвращается к VWAP, после чего может продолжить движение в сторону основного направления.
Например, если рынок находится в восходящем движении и цена откатывается к VWAP, трейдер может наблюдать за реакцией покупателей. Если от VWAP появляется отскок вверх, это может рассматриваться как возможная точка входа по тренду.
Для нисходящего движения логика обратная: цена может подходить к VWAP снизу, а затем отскакивать вниз, если продавцы сохраняют контроль.
3. Пробой и закрепление относительно VWAP
Пробой VWAP может показывать изменение внутридневного баланса. Если цена долго находилась ниже VWAP, а затем пробила его вверх и закрепилась выше, это может говорить об усилении покупателей.
Если цена находилась выше VWAP, но затем ушла ниже и закрепилась под ним, это может указывать на усиление продавцов.
Возможные сигналы:
- пробой VWAP снизу вверх — возможный переход к более сильному рынку;
- пробой VWAP сверху вниз — возможный переход к более слабому рынку;
- ложные пробои VWAP — признак бокового рынка или борьбы участников.
4. Использование границ отклонения
Границы отклонения показывают, насколько цена ушла от VWAP. Если цена находится далеко выше верхней границы, рынок может быть сильно отклонен вверх относительно средневзвешенного уровня. Если цена находится далеко ниже нижней границы, рынок может быть сильно отклонен вниз.
Эти границы можно использовать двумя способами.
Первый вариант — поиск возврата к среднему. Если цена сильно отклонилась от VWAP, трейдер может ждать признаков замедления и возможного возврата к центральной линии.
Второй вариант — анализ силы тренда. В сильном движении цена может идти вдоль верхней или нижней границы, показывая устойчивое давление покупателей или продавцов.
5. Фильтрация сделок
VWAP удобно использовать как фильтр для других торговых сигналов. Например, если стратегия дает сигнал на покупку, можно дополнительно проверять, находится ли цена выше VWAP. Если сигнал на продажу — находится ли цена ниже VWAP.
Примеры фильтрации:
- покупки рассматривать преимущественно выше VWAP;
- продажи рассматривать преимущественно ниже VWAP;
- около VWAP снижать активность, если цена часто пересекает линию без направления;
- использовать границы отклонения как зоны фиксации прибыли или оценки перегрева движения.
Настройки индикатора «VWAP_DTS»
В индикаторе доступны следующие настройки.
1. price — тип цены, по которой рассчитывается индикатор.
Доступные значения:
— O — Open (открытия свечи);
— H — High (максимум свечи);
— L — Low (минимум свечи);
— C — Close (закрытие свечи).
— M — Median (медианная) ((High + Low) / 2).
— T — Typical (типичная) ((High + Low + Close) / 3).
— W — Weighted (взвешенная) ((Open + High + Low + Close) / 4).
Чаще всего для расчета применяется цена закрытия, так как она отражает итоговое значение свечи.
2. resetMode — режим сброса исторического VWAP.
Доступные значения:
D — день / сессия
W — неделя
M — месяц
N — без сброса3. sessionStartHour — час начала дневной сессии для режима D.
Диапазон:
0 - 234. sessionStartMin — минута начала дневной сессии для режима D.
Диапазон:
0 - 595. showHistoryVWAP — отображение исторического VWAP по свечной истории. 1 — показывать исторический VWAP. 0 — скрыть.
6. showOnlineVWAP — отображение онлайн VWAP из параметра WAPRICE терминала QUIK. 1 — показывать онлайн VWAP. 0 — скрыть.
*OnlineVWAP не имеет истории и показывать начинает с момент добавления, если настройки будут меняться, то обнулится и начнет отрисовку с нового места запуска.
7. showBands1 — отображение первых границ отклонения. 1 — показывать первые границы отклонения. 0 — скрыть.
7.1. deviationK1 — коэффициент первых границ отклонения.
Диапазон:
0.1 - 5.08. showBands2 — отображение вторых границ отклонения. 1 — показывать вторые границы отклонения. 0 — скрыть.
8.1. deviationK2 — коэффициент вторых границ отклонения.
Диапазон:
0.1 - 10.0Внешний вид линий индикатора
В стандартной версии индикатора используются шесть линий вывода:
- VWAP_HISTORY — исторический VWAP, синий цвет;
- VWAP_ONLINE — онлайн VWAP из QUIK, оранжевый цвет;
- VWAP_UPPER_1 — верхняя первая граница, зеленый цвет;
- VWAP_LOWER_1 — нижняя первая граница, зеленый цвет;
- VWAP_UPPER_2 — верхняя вторая граница, фиолетовый цвет;
- VWAP_LOWER_2 — нижняя вторая граница, фиолетовый цвет.
Цвет, толщину и тип линий можно изменить в настройках индикатора QUIK.
Установка индикатора «VWAP_DTS» на график терминале QUIK
Для установки индикатора необходимо добавить Lua-файл индикатора в папку LuaIndicators пользовательских индикаторов QUIK, после чего выбрать его на графике через меню добавления индикаторов.
После установки индикатор можно добавить на график нужного инструмента и настроить период расчета, цену построения и внешний вид линии.
Индикатор VWAP_DTS особенно полезен для внутридневной торговли, потому что показывает средневзвешенную цену текущей сессии. При этом режимы недели, месяца и расчета без сброса позволяют использовать VWAP и для более широкого анализа.
VWAP не является самостоятельной торговой системой и не гарантирует прибыльных сделок. Его задача — показать среднюю цену, взвешенную по объему, и дать трейдеру ориентир: где находится текущая цена относительно зоны, в которой проходил основной торговый оборот.
АвтоОбзорное видео по индикатору «VWAP» для QUIK:
Информацию по цене индикатора «VWAP для QUIK» можно посмотреть тут!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
