Обзор индикатора JMA — Jurik’s Moving Average для QUIK | Школа по созданию торговых роботов

Индикатор «JMA_DTS — Jurik’s Moving Average» (Адаптивная сглаженная cкользящая средняя Юрика) разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК) Версии от 8.5 и выше

Индикатор «JMA_DTS — Jurik Moving Average» (Скользящая средняя Юрика)

Индикатор строит на графике сглаженную линию JMA, которая предназначена для анализа направления движения цены и фильтрации рыночного шума.

В индикаторе предусмотрено два варианта отображения:

JMA_BASE — основная синяя линия JMA;
JMA_UP_DOTS / JMA_DOWN_DOTS — цветные точки JMA по направлению движения.

Зеленые точки отображаются при росте значения JMA, красные — при снижении значения JMA.

Описание индикатора JMA_DTS

JMA, или Jurik Moving Average — адаптивная скользящая средняя, разработанная компанией Jurik Research под руководством известного трейдера Марком Юриком (Mark Jurik). JMA позиционируется как более гладкая, с меньшей запаздываемостью и меньшим «шумом», чем стандартные скользящие средние (SMA, EMA) и многие другие адаптивные фильтры. Индикатор JMA представляет собой тип взвешенной скользящей средней, которая придаёт больший вес последним рыночным данным, а не прошлым историческим данным. Таким образом, Jurik Moving Average можно использовать для более легкого определения тенденций.

Теория, лежащая в основе скользящей средней Юрика, состоит из двух частей. Первая часть учитывает ценовые разрывы. JMA сглаживает данные временного ряда, в результате чего получается график, который легко читать и понимать. Когда речь идет о ценовых разрывах, этот индикатор выделяется тем, что он не создает запаздывания по сравнению с другими техническими инструментами. Другая часть этого индикатора учитывает фильтр шумоподавления. Было обнаружено, что JMA считывает информацию уникальным образом, адаптируя механизм нелинейной фильтрации. Результатом работы этого механизма является отсутствие запаздывания и точность. Он даже учитывает проскакивания и недоскакивания в ценовых разрывах.

В отличие от обычных скользящих средних, JMA стремится сохранить плавность линии и при этом быстрее реагировать на изменение цены. В индикаторе JMA_DTS можно настраивать период, фазу, степень сглаживания и тип цены для расчета.

Индикатор может использоваться для:

определения направления текущего тренда;
фильтрации торговых сигналов;
поиска смены краткосрочного направления;
анализа откатов к средней линии;
сглаживания ценового шума;
визуального отображения направления через цветные точки.

Основные преимущества индикатора JMA_DTS

Строит сглаженную линию JMA прямо на графике QUIK.
Поддерживает выбор цены для расчета: Open, High, Low, Close, Median, Typical, Weighted.
Позволяет настраивать период, фазу и степень сглаживания.
Может отображаться как обычная линия или как цветные точки по направлению движения.
Помогает визуально определить направление тренда.
Может использоваться на разных инструментах и таймфреймах.
Подходит как для трендового анализа, так и для фильтрации сигналов торговой системы.

Формула расчета индикатора JMA_DTS

Сначала индикатор получает цену свечи в зависимости от выбранной настройки:

O — Open, цена открытия
H — High, максимум свечи
L — Low, минимум свечи
C — Close, цена закрытия
M — Median, средняя цена: (High + Low) / 2
T — Typical, типичная цена: (High + Low + Close) / 3
W — Weighted, взвешенная цена: (Open + High + Low + Close) / 4

Далее рассчитываются внутренние коэффициенты JMA:

phaseRatio = phase / 100 + 1.5

beta = 0.45 * (period - 1) / (0.45 * (period - 1) + 2)

alpha = beta ^ power

После этого выполняется расчет внутренних сглаживающих компонентов:

e0 = (1 - alpha) * price + alpha * e0[1]

e1 = (price - e0) * (1 - beta) + beta * e1[1]

e2 = (e0 + phaseRatio * e1 - JMA[1]) * (1 - alpha) * (1 - alpha) + alpha * alpha * e2[1]

Итоговое значение JMA рассчитывается так:

JMA = JMA[1] + e2

где:

price — выбранная цена свечи;
period — период расчета JMA;
phase — фазовый параметр, влияющий на реакцию линии;
power — степень сглаживания;
e0, e1, e2 — внутренние расчетные компоненты индикатора;
JMA[1] — предыдущее значение JMA.

Применение индикатора JMA_DTS в торговле

1. Определение направления тренда

Линия JMA может использоваться для визуального определения текущего направления рынка.

Возможные варианты анализа:

если JMA направлена вверх, можно рассматривать преимущественно покупки;
если JMA направлена вниз, можно рассматривать преимущественно продажи;
если JMA движется горизонтально, рынок может находиться во флете.

2. Вход при пересечении цены и JMA
Линия JMA может использоваться как динамическая зона поддержки или сопротивления.

Возможные сигналы:

цена пересекает JMA снизу вверх — возможный сигнал к покупке;
цена пересекает JMA сверху вниз — возможный сигнал к продаже.

3. Вход на откате к линии JMA
В трендовом движении цена может возвращаться к линии JMA, после чего продолжать движение в сторону основного тренда.

Возможные варианты:

при восходящем движении цена откатывается к JMA и отскакивает вверх — возможная точка входа в покупку;
при нисходящем движении цена откатывается к JMA и отскакивает вниз — возможная точка входа в продажу.

4. Вход по смене цвета точек JMA
Если включено отображение цветной JMA точками, можно отслеживать смену направления индикатора.

Возможные сигналы:

красные точки сменились на зеленые — возможное усиление покупателей;
зеленые точки сменились на красные — возможное усиление продавцов.

5. Фильтрация торговых сигналов

JMA можно использовать как фильтр направления для других индикаторов или торговых систем.

Например:

рассматривать покупки только тогда, когда JMA направлена вверх;
рассматривать продажи только тогда, когда JMA направлена вниз;
не открывать сделки, если JMA часто меняет направление и движется почти горизонтально.

Настройки индикатора «JMA_DTS»

В индикаторе доступны следующие настройки.

1. period — период расчета скользящей JMA.

2. phase — фазовый параметр JMA. Влияет на задержку реакции JMA на изменение цены. Может быть положительным или отрицательным.

Диапазон значения:

от -100 до 100

Значение 0 является нейтральным.

3. power — степень сглаживания JMA.
Обычно используются значения:

1, 2 или 3

Чем выше значение, тем сильнее меняется характер сглаживания линии.

4. price — тип цены, по которой рассчитывается индикатор.
Доступные значения:
  — O — Open (открытия свечи);
  — H — High (максимум свечи);
  — L — Low (минимум свечи);
  — C — Close (закрытие свечи).
  — M — Median (медианная) ((High + Low) / 2).
  — T — Typical (типичная) ((High + Low + Close) / 3).
  — W — Weighted (взвешенная) ((Open + High + Low + Close) / 4).
Чаще всего для расчета применяется цена закрытия, так как она отражает итоговое значение свечи.

5. showColorJMA — Параметр отвечает за отображение ЦВЕТНОЙ скользящей JMA. 1 — показывать цветную JMA точками, 0 — скрыть.

6/ showBaseJMA — Параметр отвечает за отображение основной одноцветной линии JMA. 1 — показывать основную синюю линию JMA, 0 — скрыть.

Внешний вид линий индикатора

В стандартной версии индикатора используются три линии вывода:

JMA_UP_DOTS — точки роста, зеленый цвет;
JMA_DOWN_DOTS — точки снижения, красный цвет;
JMA_BASE — основная линия JMA, синий цвет.

Цвет, толщину и тип отображения линий можно изменить в настройках индикатора QUIK.

Установка индикатора «JMA_DTS» на график терминале QUIK

Для установки индикатора необходимо добавить Lua-файл индикатора в папку LuaIndicators пользовательских индикаторов QUIK, после чего выбрать его на графике через меню добавления индикаторов.

После установки индикатор можно добавить на график нужного инструмента и настроить период расчета, цену построения и внешний вид линии.

Индикатор не является готовой торговой системой и не гарантирует прибыльных сделок. Его задача — помочь трейдеру визуально оценивать направление движения цены, сглаживать рыночный шум и быстрее замечать возможные изменения тенденции.

Информацию по цене индикатора «JMA — Jurik Moving Average для QUIK» можно посмотреть тут!

Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!

Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->

Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»

Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!

Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!