За последние три десятилетия свечные паттерны приобрели немалую популярность в прогнозировании цен на финансовых рынках. Внимание трейдеров сразу привлекла их простота применения. Но рынок постоянно меняется. Как обстоят дела с этим инструментом сегодня?
Надежность свечных паттернов сегодня
Даже в начале своей популярности не все паттерны были одинаково надежны. Некоторые считались гарантом реализации торгового сигнала, а другие давали лишь некоторую вероятность их срабатывания.
На сегодняшний день ситуация усугубилась еще больше. Это связано с тем, что технологический прогресс, подобно поднимающейся приливной волне, смывает старые порядки. Бурное развитие торговых роботов привело к тому, что такие паттерны стали закладывать в их программы. Причем, если вначале это делали только крупные фонды, то теперь подобным занимаются все кому не лень. Программирование сигналов свечных паттернов – это первое, что делают новички на стезе алгоритмической торговли. Поскольку роботы реагирует мгновенно, это стало играть против надежности сигналов таких моделей.
Между тем, по-прежнему есть свечные паттерны, которые работают. Их надежность как самостоятельных инструментов недостаточна для получения стабильного дохода с торговых операций. Но в связке с другими элементами торговой стратегии они вполне применимы. Иными словами, свечные паттерны сегодня – это не фундамент торговли, а лишь один из фильтров торговых сигналов.
Рассмотрим некоторые свечные модели
Поглощение
Рис.1 Поглощение.
Природа этой фигуры связана с переменой настроения на рынке. Между закрытием предыдущей и открытием последующей свечи наблюдается разрыв. Затем на рынке что-то меняется, и игроки начинают продавливать цену в направлении обратном к предыдущей свече. Само по себе это движение может быть ложным. Но если есть подтверждения с других сигналов торговой стратегии, то это может говорить о том, что произошло переломное событие. Рынок его учел и начинает отыгрывать. Модель может быть как бычьим сигналом, так и медвежьим.
Молот или повешенный
Рис.2 Молот и повешенный.
Формирование этих моделей происходит под влиянием ослабления игроков, которые доминировали на рынке до этого момента. Свечи таких паттернов имеют малое тело и длинные «хвосты». Эти «хвосты» говорят о том, что в течение торгового периода игроки пытались продавить цену в ту или иную сторону. Но постепенно ослабли, а их оппоненты вернули цену к уровням вблизи открытия. Такое положение дел обусловило формирование малого тела свечи. Эти свечные паттерны также могут давать сигналы, знаменующие как начало роста, так и падения рынков.
Утренняя звезда
Рис.3 Утренняя звезда
Эта свечная модель уже немного сложнее. Она состоит из трех свечей. Но, несмотря на это, объяснить ее природу очень просто. Первая свеча в этом паттерне состоит в основном из длинного чёрного тела. Нам это говорит о том, что на рынке преобладают продавцы. Они уверено давят цену вниз, и никто не может им противостоять.
Далее появляется маленькая свеча. Это свидетельствует в пользу того, что на рынке появилась сила, которая способна противостоять медведям. Но, поскольку тело свечи очень небольшое, это говорит о наличие борьбы между покупателями и продавцами в этом торговом периоде.
Последняя свеча направлена в сторону роста. Она достаточно большая. Эта свеча завершает модель и указывает на тех, кто победил в борьбе, а именно на преобладание на рынке покупателей.
Аналогичная логика развития событий при формировании вечерней звезды с той лишь разницей, что все происходит не на падающем рынке, а на растущем. И в конечном итоге в борьбе за рынок побеждают не покупатели, а продавцы, что и определяет дальнейшую тенденцию.
Рис.4 Вечерняя звезда.
Харами
Рис.5 Харами.
Харами с японского означает — «беременная». Это очень образно и прекрасно описывает природу этой формации одним единственным словом. Чтобы было понятно, разберем природу формирования этого свечного паттерна подробнее.
Длинная свеча сменяется на другую свечу, противоположного цвета, тело которой значительно меньше. Малая свеча должна располагаться так, чтобы не выходить за пределы ценового диапазона предыдущей свечи. Образно, можно сказать, что большая свеча является матерью. Малая, следующая за ней — это ее ребенок, которого та порождает. Этот ребенок и будет существовать дальше, определяя рыночные тенденции.
Вывод
Свечные модели не просто абстрактные сигналы, а формации, порожденные рыночными процессами. Их природа отражает происходящие на рынке процессы, что можно использовать в торговле. Но следует помнить, что сами по себе они недостаточно надежны. Причины могут быть разные. На небольших рынках крупные игроки вполне успешно манипулируют поведением цен благодаря большим капиталам. Кроме того, как говорилось вначале, появились технологии алгоритмической торговли, которыми сегодня владеют не только крупные фонды с их гигантскими финансовыми возможностями, но и миллионы мелких игроков, способные своей массой, также создавать серьезную финансовую силу.
Если раньше на сигналы паттернов реагировали только люди с их скоростью мышления, внимания и реакции, то сегодня это делают роботы. Их реакция совсем на другом уровне. И, как следствие, реакция рынка на паттерны меняется.
Для повышения качества сигналов нужно собирать статистику эффективности свечных паттернов в связке с конкретной стратегией, конкретного трейдера (с его психологией, страстями и возможностями), и на конкретном рынке. Только в этом случае можно достигнуть ощутимых результатов.
Некоторые паттерны уже реализованы в робота, можно посмотреть тут->
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
