Насмотревшись на новые «шедевры» коллег в направлении арбитражной торговли, тоже вдохновился разными идеями и решил все их проверить.

Сразу хочу сказать, что на тему Арбитражной торговли и в том числе раздел парной торговли, существует бесчисленное множество интерпретаций начиная от того как рассчитать спред, до того как сопроводить позиции. Ниже мы рассмотрим всего лишь некоторые способы, реализованные в программе TSLab. Некоторые варианты был уже рассмотрены ранее, с ними вы можете ознакомиться тут:
— «Синтетическая облигация»;
— «АРБИТРАЖ».

Что делают большинство классических стратегий — пытаются предсказать будущее движение на основе различных паттернов, к которым могут относиться и индикаторы, и свечные комбинации, а также любые наборы событий, подкрепленных статистическим срабатыванием. Тяжело ли угадать будущее?! Вопрос риторический.

Арбитражные стратегии имеют же совершенно другой подход к сигналам для открытия позиции: например, пара высокоскоррелированных инструментов, связанных фундаментально между собой, которые большую часть времени движутся синхронно, начинают расходиться в цене, предположим один растет, второй топчется на месте или даже снижается. Как раз это и дает дисбаланс между ними, что является прекрасной точкой вход в позицию. Покупаем дешевый и продаем дорогой инструмент, при схождении цен — закрываем их позиции. Но вот на то, как именно сопроводить и надо ли открывать позиции сразу по двум инструментам в торгуемой связке, мы поговорим далее!

Самое главное, что таких связок достаточно много между инструментами, вы точно найдете для себя, что именно лучше будет работать и каким способом вы будете эту неэффективность расторговывать.

Режим торговли — одноногий арбитраж

1. Выбираются два скореллированных инструмента, желательно, чтобы связь была фундаментальная. Например: Si/Eu, золото/серебро, MIX/MXI, RTS/RTSm, SBRF/SBPR, GOLD/GOLDm, SILVER/SILVERm, фьючерс RTS / Индекс RTS, фьючерс MIX / индекс MIX, Si/SNY, CNY/CNYRUBF, ETH/ETHA, Eu/EURRUBF, GAZR/GAZPF, GOLD/GLDRUBF, Si/USDRUBF, SPYF/NASD, NG/NGM, Текущий фьючерс/следующий дальний фьючерс и т.п.
2. Рассчитываем дельту между ценами выбранных инструментов.
3. Сигналы получаются не с графика цены, а с графика Дельты. Ждем максимальное отклонение дельты и открываем позицию. При этом отклонение можно получить тоже разными способами:
— построить гистограмму вокруг нулевой линии;
— Построить канал по расхождению и касания границ канала — это и будет сигнал. При этом видов каналов также существует большое множество.
4. Сделка при получении сигнала открывается только на одном инструменте, так называемая одна «нога».
5. В такой конструкции не создается нейтральная позиция, поэтому надо предусмотреть стоп-лосс. Но есть и преимущество, что в этом случае мы можем взять не просто спред между активами, а целое движение.

Примеры каналов по спреду:

Реализуем в нашем алгоритме возможность выбирать направление открываемой сделки при полученном сигнале. А именно:
— Трендовый вариант входа — пробой канала и вход по направлению.
— Реверсный — пробой канала, но вход в противоположную сторону.

Пример сделок по трендовому сигналу на спреде

Пример сделок по реверсному сигналу на спреде

В нашем скрипте для «Одноногого арбитража» заложим настройки:

● Lots_Instr1 — Количество контрактов на вход в позицию.

● Включить Закрытие по Центр — в данном режиме позиция будет закрываться, когда спред пересекает/касается центральную линию канала.

● Включить Трейл-стоп — в данном режиме стоп-лосс будет подтягиваться за ценой.

● Включить Фильтр Время — включает ограничение по времени, когда могут использоваться сигналы на вход.

● Включить Фильтр Тренда — в данном режиме вход в сделку будет иметь подтверждение

● Реверсный Вход — включает вход по реверсному режиму торговли по дельте.

● Трендовый Вход — включает вход по трендовому режиму торговли по дельте.

* Может быть включено только один режим реверсный или трендовый, если будут включены оба, то торговать скрипт не будет.

● K_Stop — размер Стоп-лосса в % от цены входа.

● K_Take — размер Тейк-профита в % от цены входа. Если задать = 0, то Тейк будет выключен.

● K1 — коэффициент для придания веса первому инструменту, по которому и осуществляется торговля, если их цены сильно отличаются друг от друга.

● K2 — коэффициент для придания веса второму инструменту, если их цены сильно отличаются друг от друга.

● Период — для построения канала по спреду.

Протестируем получившуюся стратегию на разных инструментах в TSLab

Для интереса проверим получившийся вариант «Одноногого» арбитража на нескольких связках.

График дохода и результаты стратегии «Одноногого» арбитража на фьючерсах Si — Eu. Вариант Тренд

График дохода и результаты стратегии «Одноногого» арбитража на фьючерсах Si — Eu. Вариант Реверс

В комплекте мы приложим версию скрипта, где Тейк, Стоп и Трейл выполнены в ATR.

Пример сделок по Одноногому арбитражу на связке ETH-USDT / BTC-USDT

Пример результатов по Одноногому арбитражу на связке ETH-USDT / BTC-USDT

Для примера работы можно продемонстрировать и второй вариант канала.

Пример сделок по второму варианту канала на спреде. Инструмент Si

Пример результатов по второму варианту канала на спреде. Инструмент Si / Eu

Режим торговли — Двойной арбитраж

Сигнал на вход происходит точно такой же как в варианте «Одноногий» арбитраж, только в данном варианте открываются сделки по обоим инструментам как в классическом парном трейдинге.

При этом как видим по настройкам, описанным выше, имеется возможность закрывать сделки при возвращении спреда к центру канала. Но тут используется вариант дальнейшего сопровождения обеих сделок по такому же механизму как в «Одноногом арбитраже». В итоге сделка по одному из инструментов скорее всего будет закрыта с убытком, а вторая как раз сможет взять движение за счет трейла, что в итоге даст совокупный положительный результат. Т.е. получается как некий замок с с условно хеджированной позиции и выходом из него.

Пример сделок по двойному арбитражу на инструментах Si — CNY

Если смотреть слева направо, то были сначала открыты две сделки, покупка Si и продажа CNY. Далее CNY выбило по стоп-лоссу, а сделка по Si закрылась с плюсом.

После этого был новый сигнал и CNY купили, а Si продали. Далее такая же история — CNY выбило по стоп-лоссу, а сделка по Si закрылась с плюсом.

Еще пример сделок по двойному арбитражу на инструментах Si — CNY

Пример результатов по двойному арбитражу на инструментах Si — CNY. Трейл в ATR

Схема алгоритма по стратегии «Двойной арбитраж»

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!
 
Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!
 
Как всегда могу сказать, что есть что менять в стратегии, это как вариант — изменение формулы расчета спреда, а также добавление альтернативных вариантов сопровождения позиции!

В общем все, что позволит вам фантазия 🙂
 
Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе

 
 
 
 
 
 
 

Вы получите в комплекте:

— 5 скриптов с открытым кодом, можно менять алгоритм в визуальном редакторе. Лицензия без ограничения по времени. Поддержка 1 год;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб»;
— Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

---

 
 
 
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
 
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

---