хагуро
Рисунок 1
Для того, чтобы открыть позицию или закрыть позицию, зафиксировав профит либо убыток, любой трейдер, отдающий предпочтение техническому анализу, должен понимать что происходит на рынке в данный момент. В противном случае, трейдер, использующий методы технического анализа, рискует пропустить точку входа или выхода, что влечет за собой убытки либо утрату прибыли. Обычно набор позиции, как и выход из нее происходит вблизи уровней поддержки и сопротивления. Сегодня в данной статье рассмотрим метод, который позволит четко определять уровни поддержки и сопротивления.
Данный метод может использоваться для торговли фьючерсами, акциями на Московской бирже и валютными парами на рынке Форекс.

В основе данной статьи лежит работа Сейки Шимицу и его выдающихся исследований движения рынка, которые были опубликованы в его книге «Японский график графиков». В работе Сейки Шимицу движения цены предсказываются на основании определенной формы свечей.

Технический трейдер, всегда должен «советоваться» с рынком о предстоящем движении цены. Это является главным принципом любой технической системы торговли. Сейки Шимицу изложил это так:

Нужно смотреть на движение самого рынка, а не на экономическую политику. Искусство построения японских свечей берет свое начало в конце 17 века в портовом городе Сарката, в период 8-го сегуната, задолго до того, как дальновидная экономическая политика стала рассматриваться как инвестиционный инструмент. Трейдер должен смотреть на движения рынка, как на приливы и отливы душевного волнения более крупного рынка. Эти волнения образуют ценовые формации и модели, позволяющие нам принимать решения, подобно коту, ожидающему, когда мышь начнет двигаться. Как кот определяет сиюминутные перемещения мыши еще до того, когда та попытается убежать, так и трейдер должен определять текущие движения рынка и принимать решение прежде, чем рынок сделает первый шаг. График лишь отражает прошлые движения рынка. Сколько бы вы ни смотрели на рынок, можно с уверенностью сказать, что на 100% предсказать будущее движение цены вы не сможете. Однако, с точки зрения попыток предсказывать будущие движения рынка, наблюдение за графиком лучше всего прочего приближает вас к этой цели.

Исследование движения цены и стоящих за ней психологических факторов будет полезно для каждого, кто интересуется рынками. Написано много книг о форме дневных свечных баров, с множеством соответствующих названий: бумажный зонтик, висельник, доджи и т.п. Подразумевается, что каждая из этих форм влияет на движение цены непосредственно после данной свечи. Такие наблюдения не оправдываются для недельных графиков и пригодны лишь для краткосрочных спекуляций. Несмотря на то, что будущие движения сложно предсказать на основании дневных графиков, на недельном таймфрейме цены более подвижны и предсказуемы, если использовать метод Хагуро.

Соотношение диапазонов японских свечей
Давайте взглянем на тело свечей недельного графика и их соотношение со срединой диапазона, на их все возможные формации недельных свечей. Метод линий недельных свечей Хагуро рассматривает весь недельный диапазон, т.е. наибольшие и наименьшие цены, наблюдавшиеся за 5-дневный период. Психология этого явления такова: цена закрытия пятницы – это уровень, на котором рынок решил установиться после пяти дней торговли. Этот диапазон цены от наивысшей до низшей точки содержит цену открытия понедельника и цену закрытия пятницы. Это показано зеленым цветом как тело свечи (рисунок 1), когда цена закрытия пятницы выше цены открытия понедельника, и красным цветом (рисунок 2), когда цена закрытия пятницы ниже цены открытия понедельника.


Рисунок 2

Приведенные варианты отличаются расположением уровней открытия и закрытия тела свечи по отношению к недельному диапазону. Свечные диаграммы на рисунке 1 и 2 показывают, что в некоторых случаях все тело свечи находится выше средины диапазона (зеленые свечи 3 и 7, красные 9 и 10). В случае зеленых свечей 1 и 6 и красных 15 и 4, тело находится ниже средней линии диапазона. Остальные зеленые и красные свечи своими телами пересекают средину недельного диапазона, это зеленые свечи 2, 4, 5 и 8 и красные 16, 13, 12 и 11. Может существовать еще только один вариант — когда цены открытия понедельника и закрытия пятницы одинаковы. В таком случае считается, что есть маленькое тело, положение которого рассматривается относительно общего торгового диапазона недели и его средней линии.

Важно отметить, что вид свечей на недельном графике трактуется не так, как на дневном. Это одна из самых больших ошибок при чтении свечных графиков. Например, свечу 8 нельзя рассматривать как сильную свечу и трактовать как преобладание покупателей, если она возникла на недельном графике, поскольку, при ближайшем рассмотрении на дневном таймфрейме, она может содержать три гэпа, в том числе – гэп истощения.

С точки зрения диапазонов недельных свечей, можно сказать, что сильным торговым периодом является тот, у которого диапазон и тело заметно больше, чем в предыдущие недели. Важным моментом анализа недельных свечных моделей является то, что когда цена закрытия пятницы происходит немного выше или ниже средины диапазона свечи. Это говорит о том, что был пробит важный уровень поддержки или сопротивления, и должно произойти дальнейшее движение в текущем направлении. Сила сигнала увеличивается, если торговать в направлении установившегося тренда. Можно устанавливать сигналы оповещения в этих зонах, чтобы искать потенциальные точки входа в позицию.

Применение метода Хагуро

На рисунке 3 представлен график General Motors (GM), в котором свеча закрывается в верхней точке на уровне 41$ в декабре 2013 года. Давайте посмотрим на точки графика, отмеченные цифрами.


Рисунок 3

В точке 1 мы видим первый настоящий уровень сопротивления на отметке 40.30$. Он установился на средине медвежьей свечи первой недели января 2014. Следующие три недели оставались медвежьими, при этом средина, обозначенная цифрой 2, находится на уровне 37.80$.

Диапазоны этих свечей относительно широкие и превышают диапазон цен предыдущих недель. В течение февраля цена поднялась к средней линии, обозначенной цифрой 2, но не смогла пройти выше уровня сопротивления, что привело к дальнейшему падению цены. Многие покупатели предыдущей бычьей недели, вероятно, покрывали на этом уровне убытки, поскольку цена не пробила уровень сопротивления. Это привело к образованию уровня сопротивления в точке 3. В последующие недели цена достигла лоу на отметке 32$. В течение недели, оканчивающейся 18 апреля 2014, свеча пробивает средину предыдущей ярко выраженной медвежьей недели, что приводит к образованию уровня поддержки на 33.10$ (точка 4). Цена пошла выше, дойдя до уровня сопротивления в точке 3. Но затем она протестировала уровень поддержки на 33.10$ и, коснувшись его, пошла выше. На этот раз уровень сопротивления в точке 3 был явно пробит, и цена двинулась дальше, чтобы протестировать срединный уровень сопротивления в точке 2.

Уровни поддержки и сопротивления доминирующей свечи Хагуро сохраняются, пока не будут пробиты. Это может длиться несколько месяцев или лет. Это подтверждает и последний ретест текущего уровня поддержки 33.10$. Уровнями сопротивления остаются 36.25$ (точка 5) и 37.80$ (точка 2).

Важным является то, где формируется свеча. Поскольку недельный график является итогом пяти торговых дней и имеется значимый двухдневный перерыв до начала следующей торговой сессии, недельная свеча может дать важный сигнал для определения будущего движения цены. Например, если недельная свеча 3 на рисунке 1 находится в зоне высоких цен, это может быть предупреждением о снижении цен за две недели до разворота. Например, на графике на рисунке 3 показано четкое предупреждение о развороте цены в ноябре.

Сила метода Хагуро

Метод анализа Хагуро проявил себя как надежный способ простого и четкого определения уровней поддержки и сопротивления. Я использовал его в своем ежедневном анализе в течение многих лет (сейчас он доступен в качестве бесплатного дополнения к MetaStock). Он продолжает работать и на сегодняшних волатильных рынках. Хотя этот метод был разработан для фьючерсных рынков, он показал свою надежность при торговле акциями и валютами.
 
 
 


Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
 
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!