ЦЕНА: 1 500 руб.
 

 
 
 
 
Индикатор «DEMA — Double Exponential Moving Average» (Двойная экспоненциальная скользящая средняя) разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК).

Версия QUIK: от 8.5 и выше

Индикатор «DEMA — Double Exponential Moving Average» (Двойная экспоненциальная скользящая средняя)

DEMA, Double Exponential Moving Average (Двойная экспоненциальная скользящая средняя) — это технический индикатор, предложенный Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) в статье 1994–1995 гг., опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities. Метод DEMA (Double Exponential Moving Average) — это попытка снизить запаздывание (lag) скользящих средних при сохранении сглаживающих свойств. В основе — комбинация двух экспоненциальных скользящих средних (EMA), где вторая EMA применяется к первой, а затем из удвоенного значения первой EMA вычитается вторая EMA. Такая конструкция даёт более быстрый отклик на изменения цены по сравнению с обычной EMA той же длины, но при этом остаётся более сглаженной, чем простая экспоненциальная формула с меньшим периодом, чтобы более рано фиксировать развороты и трендовые сигналы.

Основные преимущества

• Меньшее запаздывание по сравнению с EMA того же периода.
• Быстрая реакция на изменения тренда при относительно мягком сглаживании шумов.
• Может улучшать своевременность сигналов при использовании в системах следования за трендом.

Ниже представлен график со следующими наложениями скользящих средних: красная линия представляет линию простой скользящей средней за 50 периодов, зеленая линия представляет линию экспоненциальной скользящей средней за 50 периодов, а синяя линия представляет линию скользящей средней DEMA.

Обратите внимание, как линия DEMA соответствует движению цены лучше, чем SMA и EMA.

---

Формула расчёта индикатора DEMA

• Базовый элемент — EMA(period) (экспоненциальная скользящая средняя с указанным периодом).

Обозначения:

• Price — цена, обычно используют закрытие (Close), но можно брать High/Low/Open и т.д.
• Period — количество баров/периодов, за которые считается EMA. Чем меньше Period, тем чувствительнее DEMA

Формула DEMA:
1. Сначала вычисляют EMA от цены: EMA1 = EMA(period).
2. Затем вычисляют EMA от EMA1: EMA2 = EMA(EMA1, period) (то есть EMA применённую ко временному ряду EMA1 с тем же период).
3. DEMA = 2 * EMA1 − EMA2.

Пояснение: выражение 2*EMA1 − EMA2 даёт корректировку, которая «выпрыгивает» вперёд, уменьшая задержку по сравнению с одной EMA. Это по сути аппроксимация двойного экспоненциального сглаживания, обеспечивающая более быстрый отклик.

---

Применение индикатора DEMA в торговле

▪ Определение тренда
Линия скользящей средней DEMA отлично справляется с этой задачей. Когда цена торгуется выше линии DEMA, а линия DEMA наклоняется вверх, мы можем сказать, что тренд восходящий. Точно так же, когда цена торгуется ниже линии DEMA, а линия DEMA наклоняется вниз, мы можем сказать, что тренд нисходящий. И, наконец, когда цена торгуется в боковом диапазоне, а индикатор DEMA выглядит относительно плоским, тогда мы можем сказать, что тренда нет или что в настоящее время на рынке нет четкого направления.

▪ Уровни поддержки и сопротивления

Скользящая средняя Double Exponential Moving Average также может служить динамической поддержкой и сопротивлением, поскольку она способна адаптироваться к изменяющемуся ценовому действию.

— Когда цена находится выше линии DEMA, она может выступать в качестве уровня поддержки, предполагая, что цена может отскочить от линии и пойти выше.
— И наоборот, когда цена находится ниже линии DEMA, она может выступать в качестве уровня сопротивления, указывая на то, что цена может столкнуться с понижающим давлением и развернуться вниз.

Трейдеры, придерживающиеся этой стратегии, могут рассматривать длинную позицию, когда цена приближается к линии ALMA сверху, трактуя ее как потенциальный уровень поддержки. Аналогичным образом, они могут рассматривать короткую позицию, когда цена приближается к линии DEMA снизу, трактуя ее как потенциальный уровень сопротивления.

▪ Пересечения
— Пересечения цены снизу вверх линии DEMA — сигнал о входе в длинную позицию. И обратное пересечение цены линии DEMA сверху вниз — сигнал о входе в короткую позицию.

— Кроме того, некоторые трейдеры предпочитают комбинировать две линии DEMA, которые состоят из одной более короткой линии DEMA, например: 20 период, с более длинной линией DEMA, такой как период 50. Затем они будут ждать пересечения более короткой линии 20 над длинной линией 50, чтобы сигнализировать о входе в длинную позицию. Точно так же они могут дождаться пересечения более короткой линии 20 ниже более длинной линии 50, чтобы сигнализировать о входе в короткую позицию.

Ниже вы можете найти пример сигналов пересечения 20-периодной линии DEMA, показанной красным, в сочетании с 200-периодной линией DEMA, показанной синим цветом.


▪ Фильтрация ложных сигналов
Трендовые стратегии: используют DEMA для фильтрации сделок — торговля только в направлении, указанном DEMA (например, только покупки при цене выше DEMA).

▪ Позиционирование и управление риском
Трейдеры используют DEMA для установки трейлинг-стопов (перемещающийся стоп за DEMA), для определения времени удержания позиции (держать, пока цена выше/ниже DEMA) и для поиска входов на отбое от DEMA.

▪ Пример Торговой стратегии с индикатором DEMA
Теперь мы попытаемся построить торговую стратегию, которая включает в себя двойную экспоненциальную скользящую среднюю в качестве одного из основных компонентов. Эта стратегия DEMA будет включать два технических условия. Первым будет наличие ценового канала ABC. Ценовой канал ABC — это, по сути, трехсторонняя формация, в которой цены находятся внутри канала. Этот тип ценового канала также называется зигзагообразным паттерном в терминологии волн Эллиотта или AB = CD в терминологии гармонической торговли.

По сути, структура будет напоминать образование молнии, в котором есть две ноги, которые движутся в одном направлении, и одна промежуточная волна против тренда. Этот зигзагообразный паттерн обычно называют корректирующей структурой и часто возникает как откат в контексте более крупного ценового тренда. Ожидается, что цены пойдут ниже после пробоя из бычьего или восходящего ценового канала ABC, или цены пойдут выше после пробоя из медвежьего или нисходящего ценового канала ABC.

Второе техническое исследование, которое мы включим в стратегию, — это DEMA. В этом случае мы будем использовать две разные линии DEMA. Первая будет более короткой 21-периодной линией DEMA, а вторая — более длинной 50-периодной линией DEMA. Эта комбинация DEMA обеспечивает указание на потенциальный пробой ценового канала ABC. Эта стратегия, как правило, лучше всего работает на восьмичасовых и дневных графиках.

Итак, вот правила открытия длинной позиции и управления ею:
— На графике должен присутствовать медвежий ценовой канал ABC.
— Цена пробила уровень выше и закрылась выше верхней линии сопротивления ценового канала ABC.
— Линия 21-периодной DEMA должна пересечь линию 50-периодной DEMA до пробоя, отмеченного выше.
— Откройте рыночный ордер на покупку сразу после закрытия свечи пробоя.
— Стоп-лосс будет размещен чуть ниже минимума пробойной свечи.
— Сигнал на выход появится при пересечении 21-периодной линией DEMA ниже 50-периодной линии DEMA.

А вот правила открытия короткой позиции и управления ею:
— На графике должен присутствовать бычий ценовой канал ABC.
— Цена закрылась ниже нижней линии поддержки ценового канала ABC.
— Линия 21-периодной DEMA должна пересечь линию 50-периодной DEMA до прорыва, отмеченной выше.
— Откройте рыночный ордер на продажу сразу после закрытия свечи пробоя.
— Стоп-лосс будет размещен чуть выше максимума свечи пробоя.
— Сигнал на выход появится, когда 21-периодная линия DEMA пересечет 50-периодную линию DEMA.

Стратегия стремится поймать импульсивное ценовое движение сразу после фазы коррекции. Как правило, после сигнала пробоя цена должна начать ускоряться, поскольку она входит в новую импульсную фазу.

Давайте теперь посмотрим на практический пример стратегии DEMA, описанной выше.

Движение цены началось около минимума колебания, а затем цена начала двигаться вверх по зигзагообразной схеме. Обратите внимание на то, как зигзагообразный паттерн состоит из трех ценовых отрезков, два из которых движутся вверх, а один — между этими двумя восходящими отрезками цены.

Как мы уже отмечали ранее, зигзагообразный паттерн часто называют паттерном ABC. Вы также можете видеть, как ценовое действие в рамках этого паттерна ABC движется в восходящем ценовом канале. Таким образом, первоначальный компонент нашей торговой стратегии был подтвержден. То есть на графике присутствует четко видимый бычий ценовой канал ABC.

Теперь мы ожидаем, что цена должна пробиться ниже линии поддержки этого канала и начать новую фазу медвежьего импульса. Таким образом, мы будем ждать, пока свеча закроется ниже этой критической линии поддержки ценового канала. Мы можем увидеть, где это произошло, по синей стрелке.

Свеча пробоя была очень сильной медвежьей свечой, которую можно классифицировать как свечу Марубозу. Свеча Марубозу открывается на одном конце экстремума и закрывается на другом конце экстремума. В этом случае свеча Марибозу открывается около максимума и закрывается около минимума. Таким образом, свеча пробоя послужила сильным медвежьим сигналом.

Но, прежде чем открывать короткую позицию, мы должны подтвердить, что линия 21 DEMA пересеклась ниже линии 50 DEMA. Это дает нам дополнительное подтверждение короткого сигнала на вход. Как вы можете видеть из области, обведенной желтым кружком в верхней части ценового графика, перед свечой пробоя произошло медвежье пересечение.

Таким образом, теперь мы можем перейти к фазе исполнения этой сделки. Мы немедленно разместим рыночный ордер на продажу. Стоп-лосс будет размещен чуть выше максимума свечи пробоя, что отмечено черной пунктирной линией. Наконец, мы бы вышли из этой позиции либо при достижении нашего стоп-лосса, либо при обратном пересечении DEMA.

То есть мы выходим, когда более короткая линия 21 DEMA пересекает более длинную линию 50 DEMA. Вы можете увидеть, где возник этот триггер выхода, обратившись к нижней области на ценовом графике.

---

Настройки индикатора «DEMA-DTS»



1.Period Это период расчёта Скользящей средней DEMA.
2.Цена для построения По каким ценам будет рассчитываться индикатор.
Можно указать варианты:
  — O — Open (открытия свечи);
  — H — High (максимум свечи);
  — L — Low (минимум свечи);
  — C — Close (закрытие свечи).

Также можно задать цвет, толщину и тип линии.

Установка индикатора «DEMA» на график терминале QUIK


 


Если Вы решительно настроены на изучение темы трейдинга и тем более алготрейдинга, то вам просто необходимо иметь базу знаний в виде наших наработок, которые проверены на реальном опыте, на живых деньгах!

Используйте наши Стратегии и знания!
Это поможет Вам в максимально короткие сроки освоить такое интересное направление Трейдинг, а также начать эффективно торговать на финансовых рынках.

Мы постарались сделать максимально низкие цены за наши наработки, уверены, что эти затраты окупятся в многократном размере!!!

Надеемся, что вы примете правильное решение!

 
ЦЕНА: 1 500 руб.
 


Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!