Индикатор PPO-Percentage Price Oscillator для QUIK | Школа по созданию торговых роботов

Индикатор «PPO_DTS — Percentage Price Oscillator»
(Процентный ценовой осциллятор)

ЦЕНА: 2 500 руб.

Индикатор «PPO_DTS — Percentage Price Oscillator» (Процентный ценовой осциллятор) разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК) Версии от 8.5 и выше

Индикатор «PPO_DTS — Percentage Price Oscillator» (Процентный ценовой осциллятор)

Индикатор строит на графике Percentage Price Oscillator, или процентный ценовой осциллятор. Он показывает разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними не в пунктах цены, а в процентах относительно медленной EMA.

В индикаторе предусмотрено несколько вариантов отображения:

PPO — основная линия процентного осциллятора;
PPO_SIGNAL — сигнальная линия, рассчитанная как EMA от PPO;
PPO_HIST_UP / PPO_HIST_DOWN — цветная гистограмма разницы PPO и сигнальной линии;
ZERO_LINE — нулевая линия для оценки положения осциллятора.

Каждую линию можно отключить с графика.

Пример только с отображением гистограммы.

Пример только с отображением линий PPO и сигнальной линии.

Кто придумал индикатор PPO

Индикатор PPO тесно связан с индикатором MACD, который был разработан трейдером и аналитиком Джеральдом Аппелем — Gerald Appel.

MACD стал одним из самых популярных трендовых осцилляторов технического анализа. Его идея заключается в сравнении двух экспоненциальных скользящих средних: быстрой и медленной. Когда быстрая EMA поднимается выше медленной, это говорит об усилении восходящего импульса. Когда быстрая EMA опускается ниже медленной, это указывает на усиление нисходящего импульса.

PPO можно рассматривать как процентную версию MACD. Если MACD показывает абсолютную разницу между двумя EMA, то PPO показывает эту разницу в процентах относительно медленной EMA.

Это важное отличие. Абсолютная разница в цене зависит от стоимости инструмента. Например, разница между средними в 10 пунктов для акции по 100 рублей и для акции по 10 000 рублей имеет совершенно разный смысл. PPO переводит разницу в процентный формат, поэтому его удобнее использовать для сравнения разных инструментов или одного инструмента на разных исторических участках, когда цена сильно изменилась.

Описание индикатора PPO_DTS

Индикатор PPO_DTS рассчитывает две экспоненциальные скользящие средние по выбранной цене: быструю EMA и медленную EMA. Затем индикатор определяет, насколько быстрая средняя отклоняется от медленной, и выражает это отклонение в процентах.

Если значение PPO выше нуля, быстрая EMA находится выше медленной. Это может указывать на преобладание восходящего импульса. Если значение PPO ниже нуля, быстрая EMA находится ниже медленной, что может говорить о нисходящем импульсе.

Сигнальная линия помогает сгладить основную линию PPO и используется для поиска пересечений. Гистограмма показывает разницу между PPO и сигнальной линией. Если гистограмма положительная, PPO находится выше сигнальной линии. Если отрицательная — ниже.

В отличие от обычного MACD, индикатор PPO удобно применять при сравнении инструментов с разной ценой. Например, значения PPO можно более корректно сравнивать между акциями, фьючерсами или другими инструментами, потому что результат выражен в процентах.

Формула расчета индикатора PPO_DTS

Сначала индикатор получает цену свечи в зависимости от выбранной настройки:

O — Open, цена открытия
H — High, максимум свечи
L — Low, минимум свечи
C — Close, цена закрытия
M — Median, средняя цена: (High + Low) / 2
T — Typical, типичная цена: (High + Low + Close) / 3
W — Weighted, взвешенная цена: (Open + High + Low + Close) / 4

Далее рассчитываются две EMA:

FastEMA = EMA(Price, fastPeriod)

SlowEMA = EMA(Price, slowPeriod)

Основная линия PPO:

PPO = ((FastEMA - SlowEMA) / SlowEMA) * 100

Сигнальная линия:

PPO_SIGNAL = EMA(PPO, signalPeriod)

Гистограмма:

Histogram = PPO - PPO_SIGNAL

где:

FastEMA — быстрая экспоненциальная скользящая средняя;
SlowEMA — медленная экспоненциальная скользящая средняя;
PPO — процентный ценовой осциллятор;
PPO_SIGNAL — сигнальная линия;
Histogram — разница между PPO и сигнальной линией.

Чем PPO отличается от MACD

PPO и MACD очень похожи по логике. Оба индикатора сравнивают быструю и медленную EMA, оба имеют сигнальную линию и гистограмму.

Главное отличие заключается в масштабе результата.

MACD показывает абсолютную разницу:

MACD = FastEMA - SlowEMA

PPO показывает процентную разницу:

PPO = ((FastEMA - SlowEMA) / SlowEMA) * 100

Из-за этого PPO удобнее, когда нужно сравнивать разные инструменты между собой. Например, значение MACD у дорогой акции почти всегда будет численно больше, чем у дешевой акции, даже если относительное движение у них одинаковое. PPO решает эту проблему, потому что показывает отклонение в процентах.

Также PPO может быть полезен при анализе одного инструмента на длинной истории. Если цена инструмента за несколько лет сильно выросла или снизилась, абсолютные значения MACD на разных участках истории могут быть трудно сопоставимы. PPO делает сравнение более удобным.

Применение индикатора PPO_DTS в торговле

1. Анализ положения относительно нулевой линии
Нулевая линия показывает момент, когда быстрая EMA равна медленной EMA.

Если PPO находится выше нуля, быстрая EMA выше медленной. Это может говорить о восходящем импульсе. Если PPO находится ниже нуля, быстрая EMA ниже медленной, что может указывать на нисходящий импульс.

Возможные варианты анализа:

PPO выше нуля — преимущество может быть на стороне покупателей;
PPO ниже нуля — преимущество может быть на стороне продавцов;
PPO часто пересекает ноль — рынок может находиться во флете или фазе неопределенности.

2. Пересечение PPO и сигнальной линии
Один из основных способов применения индикатора — наблюдение за пересечением основной линии PPO и сигнальной линии.

Если PPO пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может указывать на усиление восходящего импульса. Если PPO пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может говорить об ослаблении покупателей и усилении продавцов.

Возможные сигналы:

PPO пересекает PPO_SIGNAL снизу вверх — возможный сигнал к покупке;
PPO пересекает PPO_SIGNAL сверху вниз — возможный сигнал к продаже.

3. Анализ гистограммы
Гистограмма показывает расстояние между PPO и сигнальной линией. Если гистограмма растет выше нуля, импульс в сторону покупателей усиливается. Если гистограмма снижается ниже нуля, усиливается нисходящий импульс.

В индикаторе PPO_DTS положительная гистограмма отображается зеленым цветом, а отрицательная — красным.

Возможные варианты анализа:

зеленая гистограмма растет — восходящий импульс усиливается;
зеленая гистограмма уменьшается — восходящий импульс может ослабевать;
красная гистограмма увеличивается вниз — нисходящий импульс усиливается;
красная гистограмма сокращается — давление продавцов может ослабевать.

4. Поиск дивергенций
PPO можно использовать для поиска расхождений между ценой и импульсом.

Если цена обновляет максимум, а PPO не может обновить свой максимум, это может говорить об ослаблении восходящего движения. Такая ситуация называется медвежьей дивергенцией.

Если цена обновляет минимум, а PPO уже не обновляет минимум, это может указывать на ослабление продавцов. Такая ситуация называется бычьей дивергенцией.

Дивергенции не стоит использовать как единственный сигнал для входа, но они могут быть полезны как предупреждение о возможном изменении рыночной динамики.

5. Фильтрация торговых сигналов
PPO удобно использовать как фильтр направления. Например, если торговая система дает сигнал на покупку, можно дополнительно проверять, находится ли PPO выше нуля или пересек ли он сигнальную линию вверх.

Примеры фильтрации:

покупки рассматривать преимущественно при PPO выше нуля;
продажи рассматривать преимущественно при PPO ниже нуля;
сигналы на покупку считать сильнее, если PPO выше сигнальной линии;
сигналы на продажу считать сильнее, если PPO ниже сигнальной линии.

Настройки индикатора «PPO_DTS»

В индикаторе доступны следующие настройки.

1. fastPeriod — период быстрой EMA.
Чем меньше быстрый период, тем чувствительнее PPO реагирует на изменение цены.

2. slowPeriod — медленный период EMA.
Медленный период должен быть больше быстрого. Если в настройках указать значение меньше или равное быстрому периоду, индикатор автоматически увеличит slowPeriod до значения:

slowPeriod = fastPeriod + 1

3. signalPeriod — период сигнальной EMA от значения PPO.
Чем меньше период сигнальной линии, тем быстрее она реагирует на изменение PPO. Чем больше период, тем более сглаженной становится сигнальная линия.

4. price — тип цены, по которой рассчитывается индикатор.
Доступные значения:
  — O — Open (открытия свечи);
  — H — High (максимум свечи);
  — L — Low (минимум свечи);
  — C — Close (закрытие свечи).
  — M — Median (медианная) ((High + Low) / 2).
  — T — Typical (типичная) ((High + Low + Close) / 3).
  — W — Weighted (взвешенная) ((Open + High + Low + Close) / 4).
Чаще всего для расчета применяется цена закрытия, так как она отражает итоговое значение свечи.

5. showPPO — отображение основной линии PPO. 1 — показывать основную линию PPO. 0 — скрыть.

6. showSignal — отображение сигнальной линии. 1 — показывать сигнальную линию. 0 — скрыть.

7. showHistogram — отображение цветной гистограммы PPO — Signal. 1 — показывать цветную гистограмму. 0 — скрыть.

8. showZeroLine — отображение нулевой линии. 1 — показывать нулевую линию. 0 — скрыть.

Внешний вид линий индикатора

В стандартной версии индикатора используются пять линий вывода:

PPO — основная линия PPO, синий цвет;
PPO_SIGNAL — сигнальная линия, оранжевый цвет;
PPO_HIST_UP — положительная гистограмма, зеленый цвет;
PPO_HIST_DOWN — отрицательная гистограмма, красный цвет;
ZERO_LINE — нулевая линия, серый цвет.

Цвет, толщину и тип отображения линий можно изменить в настройках индикатора QUIK.

Установка индикатора «PPO_DTS» на график терминале QUIK

Для установки индикатора необходимо добавить Lua-файл индикатора в папку LuaIndicators пользовательских индикаторов QUIK, после чего выбрать его на графике через меню добавления индикаторов.

После установки индикатор можно добавить на график нужного инструмента и настроить период расчета, цену построения и внешний вид линии.

Индикатор PPO_DTS лучше использовать как инструмент оценки импульса и направления движения. Он помогает понять, насколько быстрая EMA отклоняется от медленной EMA в процентном выражении.

Индикатор не является готовой торговой системой и не гарантирует прибыльных сделок. Его задача — помочь трейдеру оценить направление и силу ценового импульса, увидеть расхождения с ценой и получить дополнительный фильтр для торговых решений.

Если Вы решительно настроены на изучение темы трейдинга и тем более алготрейдинга, то вам просто необходимо иметь базу знаний в виде наших наработок, которые проверены на реальном опыте, на живых деньгах!

Используйте наши Стратегии и знания!
Это поможет Вам в максимально короткие сроки освоить такое интересное направление Трейдинг, а также начать эффективно торговать на финансовых рынках.

Мы постарались сделать максимально низкие цены за наши наработки, уверены, что эти затраты окупятся в многократном размере!!!

Надеемся, что вы примете правильное решение!