Индикатор EWO-Elliott Wave Oscillator для QUIK | Школа по созданию торговых роботов

Индикатор «EWO_DTS — Elliott Wave Oscillator»
(Осциллятор волн Эллиотта)

ЦЕНА: 1 000 руб.

Индикатор «EWO_DTS — Elliott Wave Oscillator» (Осциллятор волн Эллиотта) разработан на языке QLUA для терминала QUIK (КВИК) Версии от 8.5 и выше

Индикатор «EWO_DTS — Elliott Wave Oscillator» (Осциллятор волн Эллиотта)

Индикатор строит на графике линию Elliott Wave Oscillator, или осциллятор волн Эллиотта. Он показывает разницу между быстрой и медленной скользящими средними и отображает результат в виде цветной гистограммы относительно нулевой линии.

Классический вариант EWO обычно рассчитывается как разница между 5-периодной и 35-периодной скользящими средними. В данной версии индикатора эти параметры можно изменять, а также выбирать тип средней и цену для расчета.

В индикаторе предусмотрено несколько вариантов отображения:

EWO_HIST_UP — положительная гистограмма EWO, зеленый цвет;
EWO_HIST_DOWN — отрицательная гистограмма EWO, красный цвет;
ZERO_LINE — нулевая линия для оценки положения осциллятора.

Кто придумал волны Эллиотта и индикатор EWO

Основа индикатора EWO связана с волновой теорией, которую разработал Ральф Нельсон Эллиотт — Ralph Nelson Elliott.

Эллиотт изучал поведение фондового рынка и пришел к выводу, что движение цены часто развивается не хаотично, а в повторяющихся волновых структурах. Его подход получил название волновая теория Эллиотта. Согласно этой идее, рыночное движение можно разделять на импульсные и коррекционные волны. Классическая модель предполагает пять волн в направлении основного тренда и три волны коррекции против него.

Сам Ральф Эллиотт не создавал современный компьютерный осциллятор EWO в том виде, в котором он используется на графиках сегодня. Индикатор Elliott Wave Oscillator появился позднее как практический инструмент для визуальной оценки импульса внутри волновой структуры. Его задача — не автоматически “разметить” все волны на графике, а помочь трейдеру увидеть, где импульс усиливается, где ослабевает и где рынок может переходить от одной фазы движения к другой.

По своей математической идее EWO близок к другим осцилляторам, построенным на разнице двух скользящих средних. Но в волновом анализе его часто используют именно для поиска сильной третьей волны, оценки завершения импульса и анализа расхождений между ценой и осциллятором.

Описание индикатора EWO_DTS

Индикатор EWO_DTS рассчитывает две скользящие средние по выбранной цене: быструю и медленную. Затем из быстрой средней вычитается медленная. Полученное значение отображается в виде гистограммы.

Если быстрая средняя находится выше медленной, значение EWO положительное, и гистограмма отображается зеленым цветом. Если быстрая средняя находится ниже медленной, значение EWO отрицательное, и гистограмма отображается красным цветом.

Нулевая линия является важным ориентиром. Когда гистограмма выше нуля, краткосрочная средняя цена выше долгосрочной средней. Когда гистограмма ниже нуля, краткосрочная средняя цена ниже долгосрочной. Это позволяет визуально оценивать преобладающее направление импульса.

В классическом варианте EWO часто используется связка 5 и 35. Быстрая средняя показывает более короткое движение, а медленная — более широкую рыночную базу. Разница между ними помогает увидеть, насколько текущий импульс отклоняется от более плавного среднего движения.

Чем EWO_DTS отличается от классического EWO

Классический EWO обычно строится как разница двух простых скользящих средних:

EWO = SMA(5) - SMA(35)

В индикаторе EWO_DTS эта логика сохранена, но добавлены дополнительные настройки. Пользователь может менять быстрый и медленный периоды, выбирать тип средней и источник цены для расчета.

Вместо только классической SMA доступны разные типы средних:

SMA — простая скользящая средняя;
EMA — экспоненциальная скользящая средняя;
WMA — взвешенная скользящая средняя;
SMMA — сглаженная скользящая средняя;
VWMA — объемно-взвешенная скользящая средняя.

Это делает индикатор более гибким. Например, если трейдер хочет более классический и плавный вариант, можно оставить SMA. Если нужна более быстрая реакция на изменение цены, можно использовать EMA. Если важно учитывать объем, можно выбрать VWMA.

Формула расчета индикатора EWO_DTS

Сначала индикатор получает цену свечи в зависимости от выбранной настройки:

O — Open, цена открытия
H — High, максимум свечи
L — Low, минимум свечи
C — Close, цена закрытия
M — Median, средняя цена: (High + Low) / 2
T — Typical, типичная цена: (High + Low + Close) / 3
W — Weighted, взвешенная цена: (Open + High + Low + Close) / 4

Далее рассчитываются две средние:

FastMA = MA(Price, fastPeriod)

SlowMA = MA(Price, slowPeriod)

Основная формула EWO:

EWO = FastMA - SlowMA

где:

FastMA — быстрая скользящая средняя;
SlowMA — медленная скользящая средняя;
fastPeriod — быстрый период расчета;
slowPeriod — медленный период расчета;
Price — выбранная цена свечи;
EWO — значение осциллятора волн Эллиотта.

Если значение EWO больше или равно нулю, индикатор выводит зеленую гистограмму. Если значение EWO меньше нуля, выводится красная гистограмма.

Как использовать EWO_DTS в торговле

1. Анализ импульса рынка

Главная задача EWO — показать разницу между коротким и более длинным движением цены. Если гистограмма растет выше нуля, краткосрочное движение становится сильнее долгосрочного среднего. Это может указывать на усиление восходящего импульса.

Если гистограмма уходит ниже нуля, быстрая средняя оказывается ниже медленной. Это говорит о преобладании нисходящего импульса.

Возможные варианты анализа:

EWO выше нуля — восходящий импульс может преобладать;
EWO ниже нуля — нисходящий импульс может преобладать;
EWO около нуля — рынок может находиться в равновесии или переходной фазе.

2. Поиск третьей волны Эллиотта

В волновом анализе третья волна часто считается самой сильной и импульсной. Именно на этом участке рынок обычно показывает резкое ускорение, рост объема и сильное направленное движение.

EWO часто используют как вспомогательный инструмент для оценки такого импульса. Если гистограмма резко увеличивается и формирует выраженный экстремум, это может соответствовать сильной импульсной фазе движения.

Важно понимать, что индикатор не размечает волны автоматически. Он помогает увидеть силу импульса, а окончательная волновая интерпретация остается за трейдером.

Волновая структура:
— В импульсных волнах (волны 1, 3, 5) EWO обычно показывает сильные значения в направлении тренда.
— В коррективных волнах (волны 2, 4, A, B, C) EWO обычно показывает более слабые значения или движется в направлении, противоположном основному тренду.

▪ Пример №1. Посмотрим на дневной график S&P500.

За этот примерно девятимесячный период у нас есть девять сделок – 7 длинных и 2 коротких, отмеченных между вертикальными белыми линиями. Они были созданы, когда все три наших критерия соблюдены.

Для лонга это означает положительное значение EWO определенной величины, возрастающее значение EWO и SMA с положительным наклоном.

Для шорта это означает отрицательное значение EWO определенной величины, уменьшающееся значение EWO и SMA с отрицательным наклоном.

В совокупности семь лонг принесли небольшую прибыль, воспользовавшись продолжающимся восходящим трендом. Два шорта примерно вышли на уровень безубыточности.

▪ Пример №2. Ниже у нас есть дневной график EUR/USD.

В этом случае у нас есть шесть сделок – 3 шорта и 3 лонга, снова отмеченных между вертикальными белыми линиями.

Наши шортовые условия соблюдаются на протяжении каждой короткой сделки: – отрицательный EWO, EWO -0,05 или ниже (это значение будет варьироваться в зависимости от актива и сроков), снижение EWO и отрицательное наклонение простого скользящего среднего за 50 периодов.

Наши лонговые условия – положительных EWO, EWO +0,05 или выше, увеличение EWO и положительное 50-периодное простое скользящее среднее – также сохраняются повсюду.

Каждый из первых четырех в какой-то степени был победителем. Последние два примерно вышли в ноль.

3. Пересечение нулевой линии
Нулевая линия показывает момент, когда быстрая и медленная средние равны между собой.

Если EWO пересекает ноль снизу вверх, это может говорить о переходе краткосрочного импульса в положительную область. Если EWO пересекает ноль сверху вниз, это может указывать на переход в отрицательную область.

Возможные сигналы:

пересечение нуля снизу вверх — возможное усиление покупателей;
пересечение нуля сверху вниз — возможное усиление продавцов.

Во флете такие пересечения могут происходить часто, поэтому их лучше подтверждать другими инструментами анализа.

4. Поиск дивергенций
EWO можно использовать для поиска расхождений между ценой и импульсом.

Если цена обновляет максимум, а EWO уже не может обновить свой предыдущий максимум, это может говорить об ослаблении восходящего движения. Такая ситуация называется медвежьей дивергенцией.

Если цена обновляет минимум, а EWO не подтверждает снижение новым минимумом, это может указывать на ослабление продавцов. Такая ситуация называется бычьей дивергенцией.

Дивергенции не являются точным сигналом разворота, но они могут предупреждать о том, что движение теряет силу.

5. Анализ завершения импульса
Когда гистограмма EWO достигает сильного экстремума, а затем начинает уменьшаться, это может говорить о замедлении импульса. Цена при этом еще может продолжать движение в прежнем направлении, но внутренняя сила уже начинает снижаться.

Такую ситуацию можно использовать для более осторожного сопровождения позиции, частичной фиксации прибыли или ожидания коррекции.

6. Фильтрация торговых сигналов
EWO_DTS можно использовать как дополнительный фильтр к торговой системе. Например, сигналы на покупку можно рассматривать увереннее, если EWO находится выше нуля или начинает расти. Сигналы на продажу можно фильтровать через отрицательную область EWO или снижение гистограммы.

Примеры фильтрации:

покупки рассматривать преимущественно при EWO выше нуля;
продажи рассматривать преимущественно при EWO ниже нуля;
избегать сделок, если EWO часто пересекает ноль и не показывает выраженного импульса;
использовать дивергенции EWO как предупреждение об ослаблении движения.

Настройки индикатора «EWO_DTS»

В индикаторе доступны следующие настройки.

1. fastPeriod — быстрый период скользящей средней.

2. slowPeriod — медленный период скользящей средней.
Медленный период должен быть больше быстрого. Если указать значение меньше или равное быстрому периоду, индикатор автоматически увеличит slowPeriod до значения:

slowPeriod = fastPeriod + 1

3. maType — тип средней, на основе которой рассчитывается EWO.
Доступные значения:

SMA — простая скользящая средняя
EMA — экспоненциальная скользящая средняя
WMA — взвешенная скользящая средняя
SMMA — сглаженная скользящая средняя
VWMA — объемно-взвешенная скользящая средняя

Классический EWO обычно использует SMA.

4. price — тип цены, по которой рассчитывается индикатор.
Доступные значения:
  — O — Open (открытия свечи);
  — H — High (максимум свечи);
  — L — Low (минимум свечи);
  — C — Close (закрытие свечи).
  — M — Median (медианная) ((High + Low) / 2).
  — T — Typical (типичная) ((High + Low + Close) / 3).
  — W — Weighted (взвешенная) ((Open + High + Low + Close) / 4).
Чаще всего для расчета применяется цена закрытия, так как она отражает итоговое значение свечи.

5. showZeroLine — отображение нулевой линии. 1 — показывать нулевую линию, 0 — скрыть.

Внешний вид линий индикатора

В стандартной версии индикатора используются четыре линии вывода:

EWO_HIST_UP — положительная гистограмма, зеленый цвет;
EWO_HIST_DOWN — отрицательная гистограмма, красный цвет;
ZERO_LINE — нулевая линия, серый цвет.

Цвет, толщину и тип отображения линий можно изменить в настройках индикатора QUIK.

Установка индикатора «EWO_DTS» на график терминале QUIK

Для установки индикатора необходимо добавить Lua-файл индикатора в папку LuaIndicators пользовательских индикаторов QUIK, после чего выбрать его на графике через меню добавления индикаторов.

После установки индикатор можно добавить на график нужного инструмента и настроить период расчета, цену построения и внешний вид линии.

Индикатор не гарантирует прибыльных сделок. Его задача — помочь трейдеру оценивать импульс движения, видеть расхождения между ценой и осциллятором, а также использовать EWO как дополнительный фильтр при принятии торговых решений.

Если Вы решительно настроены на изучение темы трейдинга и тем более алготрейдинга, то вам просто необходимо иметь базу знаний в виде наших наработок, которые проверены на реальном опыте, на живых деньгах!

Используйте наши Стратегии и знания!
Это поможет Вам в максимально короткие сроки освоить такое интересное направление Трейдинг, а также начать эффективно торговать на финансовых рынках.

Мы постарались сделать максимально низкие цены за наши наработки, уверены, что эти затраты окупятся в многократном размере!!!

Надеемся, что вы примете правильное решение!