Простая скользящая средняя — SMA (Simple moning average) служит основным индикатором для институциональных инвесторов, позволяющим различать долгосрочные бычьи и медвежьи режимы. Использование на дневном графике период 200 для SMA предполагает, что вы отслеживаете наиболее значительные уровни психологической поддержки и сопротивления, признанные на мировых финансовых рынках.
Простая скользящая средняя – Определение и расчет SMA
Простое скользящее среднее, как следует из названия, и указывает среднеарифметическое значение цены на выбранном временном периоде. Так, 20-дневное SMA показывает среднее значение цены на последних двадцати периодах, включая текущий период. Другими словами, вы просто складываете значения всех цен закрытия вашего периода, а затем делите их на количество периодов.
Конечно, вы можете использовать другие данные для расчета SMA, например, цена открытия, максимум, минимум, но цена закрытия бара является наиболее часто используемой для построения.
Выбор лучшего периода для скользящей средней
Многие спрашивают, какая настройка периода для скользящей средней самая лучшая и принесет наибольшую прибыль.
Чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос, сначала нужно знать, для чего вы будете его использовать. Например, определение долгосрочной тенденции, очевидно, потребует гораздо более длительного периода, чем определение краткосрочной тенденции.
Итак, давайте рассмотрим наиболее распространенные простые настройки скользящей средней и какие типы анализов подходят им лучше всего!
5-периодная SMA: Это самый короткий срок, который обычно используют трейдеры. Очень короткая длина означает, что она никогда не будет слишком сильно отклоняться от цены, обеспечивая при этом сглаженную стоимость. Это может быть особенно полезно на рынках, которые часто испытывают неустойчивые и нестабильные движения, где закрытие любого отдельного бара просто слишком ненадежно, чтобы его можно было использовать в торговой стратегии.
Скользящие средние за период 10, 15 и 20: Будучи несколько длиннее, эти средние значения начинают удерживаться на некотором расстоянии от цены в определенных условиях. Их часто используют в связке с более длинной скользящей средней, как скоро увидим.
50-периодная SMA. Сейчас мы начинаем попадать в средний диапазон по длине, так как 50-периодная SMA дает нам представление о направлении среднесрочного диапазона. Таким образом, она обычно используется вместе как с краткосрочными, так и с долгосрочными скользящими средними, поскольку находится в середине этих двух крайностей.
100 и 200 период SMA: Сейчас начинаем добираться до действительно длинных скользящих средних, которые показывают долгосрочный тренд рынка. В частности, скользящее среднее за 200 периодов широко используется для определения долгосрочной тенденции рынка. Наиболее распространенный подход заключается в том, чтобы рассматривать рынок, превышающий 200-периодный SMA, как бычий, а наоборот. Скользящее среднее за 200 периодов также часто называют фильтром тренда.
Bullish and Bearish Market (Бычий и Медвежий рынок)
Совет по поиску лучших настроек SMA
Хотя приведенные выше настройки, безусловно, определяют хорошие рекомендации, вы можете использовать тестирование по истории, чтобы убедиться, что вы используете настройки, соответствующие вашему рынку и временным рамкам.
По сути, это означает, что вы проводите тест, чтобы увидеть, какие настройки дали наилучшие исторические результаты.
И если вы не хотите делать это вручную, есть гораздо лучшие и более быстрые решения, например тестирование в TSLab!
Какой временной интервал является лучшим для простого скользящей средней?
Вероятно, это второй по распространенности вопрос, который мы получаем, и ответ обычно заключается в том, что он сильно варьируется в зависимости от рынка.
Однако есть одно общее практическое правило: чем выше временные рамки, тем более значимые результаты вы получаете.
Учитывая это, скользящие средние, как правило, лучше всего подходят для дневных графиков, поскольку именно эту обстановку больше всего смотрят розничные трейдеры и более крупные игроки рынка. В общем, это справедливо для большинства видов технического анализа. Количество случайного шума просто снижается с помощью ежедневные сроки, что приводит к более точным результатам.
С учетом вышесказанного, скользящие средние работают во многих временных рамках, и нам снова придется рекомендовать бэктестирование как лучшее решение, позволяющее узнать, что работает, а что нет!
Применение – Торговые стратегии с участием SMA
Рассмотрев некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые мы получаем о скользящих средних, мы теперь перейдем к некоторым наиболее популярным способам использования простой скользящей средней. Они варьируются от реверсных подходов до следования трендам, демонстрирующие универсальность скользящей средней в торговле!
Как всегда, помните, что все, что вы видите здесь, должно служить источником вдохновения для торговых стратегий и всегда должно быть проверено на вашем рынке и в установленные сроки!
Начнем!
Пересечение цены и SMA
Возможно, наиболее распространенный способ приблизиться к скользящему среднему — это просто искать сдвиги в импульсе, которые проявляются в виде пересечений цен выше или ниже скользящей средней. Когда закрытие пересекает SMA, это сигнализирует о том, что рынок становится более бычьим, а обратное пересечение будет сигнализировать о смене тенденции на медвежьи.
Таким образом, некоторые трейдеры предпочитают покупать, когда закрытие превышает скользящее среднее, и наоборот. На изображении ниже вы видите пример сделки, в которой мы входим в лонг при пересечении ценой SMA снизу вверх и выходим, как только закрытие пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
Пересечение двух SMA
Другой очень распространенный подход к использованию скользящих средних — это искать, когда более короткая скользящая средняя пересекает более длинную скользящую среднюю. Иными словами, такой подход очень свойственен обычным ценовым пересечениям.
Однако главное отличие, заключающееся в том, что используем быструю скользящую среднюю вместо самой цены, имеет то преимущество, что мы избегаем многих ложных сигналов. Рынок очень склонен к превышению различных уровней, но вскоре после этого возвращается. А при использовании короткого скользящего среднего вероятность того, что эти небольшие нарушения приведут к сигналу, гораздо меньше, поскольку необходим гораздо больший ход, чтобы сделать короткое среднее значение более длинным.
Наиболее распространенными комбинациями средних значений, как правило, являются следующие:
— скользящие средние за 20 и 50 периодов: Это комбинация, которая пытается уловить краткосрочные изменения импульса относительно среднесрочного импульса. Это тоже комбинация, которая будет выдавать много сигналов, то есть возможностей очень много. Впрочем, это еще и значит, что ложных сигналов станет больше.
— скользящие среднее за 50 и 200 периодов: При таком сочетании мы вместо этого смещаем фокус на среднесрочную тенденцию относительно долгосрочной тенденции. Обычно это приводит к меньшему количеству, но более точных сигналов.
Как правило, вы также хотите убедиться, что скользящая средняя наклонена в направлении пересечения. Таким образом, чтобы пересечение в лонг считалось действительным, более длинное скользящее среднее предпочтительно должно иметь наклон вверх, сигнализируя о том, что поворот импульса на самом деле уже начался.
Собственно, сигналы пересечения 50 и 200 скользящих средних стали настолько распространены, что имеют свои названия. Когда 50-периодная МА пересекает 200-периодную МА, мы говорим, что у нас есть золотой крест, в то время как очень противоположный сигнал называется крест смерти.
Расстояние до скользящей средней SMA
Все упомянутые выше два метода пересечения основаны на той или иной форме логики следования тренду. Другими словами, трейдер, использующий любой из этих двух методов, предполагает, что рынки движутся в соответствии с трендами, которые стоит уловить.
Хотя часто это отличный подход, вам определенно следует обратить внимание и на возврат к среднему значению. Короче говоря, возврат к среднему значению означает тенденцию некоторых рынков совершать чрезмерные движения в одном направлении, за которыми затем следуют корректирующие движения в другом направлении.
Возврат к среднему значению часто довольно хорошо работает на фондовых рынках, но может быть успешно применен и на других рынках!
Итак, как вы могли бы использовать скользящие средние, чтобы определить, когда рынок зашел слишком далеко?
Ну, одним из довольно нетрадиционных способов было бы рассматривать среднее значение как показатель, от которого отклоняется цена. Затем мы можем подождать, чтобы цена закрытия достигла максимального значения на 20 баров ниже средней, чтобы открыть сделку.
Это означает, что рынок действительно перепродан и скоро произойдет разворот. На рисунке ниже вы видите пример именно такой настройки.
Как вы, возможно, заметили, сделки с возвратом могут продолжаться долгое время, прежде чем они, наконец, развернутся. Однако, чем больше рынок падает, тем больше становится преимущество. Вот почему мы рекомендуем вам использовать достаточно широкий стоп-лосс, чтобы не быть остановленными слишком рано!
На самом деле, мы часто торгуем стратегиями разворота без стоп-лосса. Однако это возможно только потому, что мы торгуем этими стратегиями, используя лишь небольшую часть нашего капитала. Это, в свою очередь, стало возможным благодаря алгоритмической торговле, где мы можем торговать до 100 торговыми стратегиями одновременно!
Экспоненциальная скользящая средняя по сравнению с простой скользящей средней
Простая скользящая средняя — это всего лишь один из нескольких вариантов скользящей средней. И хотя у нас недостаточно места, чтобы охватить их все в этой статье, мы просто кратко рассмотрим экспоненциальную скользящую среднюю (exponential moving average), которая является второй наиболее широко используемой средней.
В то время как простая скользящая средняя — это не что иное, как среднее значение последних цен закрытия, экспоненциальная скользящая средняя не так проста. Разница заключается в том, что ЕМА придает больший вес последним данным, что позволяет быстро адаптироваться к быстрым и внезапным колебаниям цен.
На рисунке ниже это очень наглядно видно, где вы видите, как простая скользящая средняя явно отстает от экспоненциальной скользящей средней.
По нашему опыту, многие торговые стратегии работают несколько лучше, если вы замените скользящую среднюю на скользящую среднюю ЕМА. Однако повышение производительности происходит неравномерно, и вы обнаружите, что разные стратегии будут реагировать по-разному.
Если вы хотите узнать больше об экспоненциальной скользящей средней, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим руководством по экспоненциальным скользящим средним.
Определение уровней поддержки и сопротивления с помощью простой скользящей средней
Один из способов использования простой скользящей средней, который мы еще не обсуждали, — это поиск уровней поддержки и сопротивления на рынке.
Уровни поддержки и сопротивления, которые описаны в нашем руководстве по уровням поддержки и сопротивления, — это когда рынок считает некоторые уровни более важными, чем другие. Часто это визуальные уровни на графике, такие как значительные максимумы и минимумы.
Однако, поскольку скользящие средние очень распространены, многие участники рынка склонны замечать их и реагировать, когда цены достигают этих уровней.
На рисунке ниже вы видите, как рынок развернулся, когда достиг 200-периодной скользящей средней.
Ранее в статье мы рассмотрели, какие настройки SMA являются наиболее распространенными. Упомянутые настройки также с наибольшей вероятностью станут уровнями поддержки и сопротивления, поскольку за ними следит большинство участников рынка. Однако из всех длин скользящих средних 200-периодная, пожалуй, является средним значением, за которым следит большинство участников рынка, и, таким образом, является наиболее значимой.
Заключение
Простая скользящая средняя — это, пожалуй, самый распространенный торговый индикатор, который служит многим целям в трейдинге. В этом руководстве мы рассмотрели наиболее распространенные способы использования SMA трейдерами, а также то, какие настройки могут быть наилучшими.
Если вам интересно узнать больше о различных типах скользящих средних, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим руководством по индикаторам!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
