KCI (Kase Candlestick Identifiers) — Идентификатор свечных формаций Кейс

KCI (Kase Candlestick Identifiers) — это индикатор, разработанный Синтией Кейз (Cynthia Kase). Кейс отобрала и протестировала наиболее надежные, с ее точки зрения, CandleSticks Reversal Patterns. Пакет этих индикаторов в CQG содержит 6 свечных комбинаций – Engulfing, Evening/Morning Stars, Hammer Bullish/Hanging Man Bearish, Harami, Piercing Lines. Как видно из рисунка выше, после 13 апреля 2000 г. были сформированы две подряд двухсвечные комбинации бычьего Engulfing, которые спрогнозировали последующий рост рынка нашего актива (впоследствии курс USD/JPY вырос на 400 пунктов).

KCI автоматически определяет и маркирует на графике определённые типы баров/свечей и классифицирует их по заранее заданным критериям важности. Он помогает быстро увидеть экстремальные бары, бары с расширенным диапазоном, внутри-дневные сигналы и др., которые используются в стратегияях Кейс.

Логика определения (в общих чертах, как в документации)
Индикатор сравнивает характеристики текущего бара (диапазон, положение закрытия, тело и тени) с историческими средними/порогами (например, средний диапазон за N баров) и присваивает категории по заранее определённым условиям.

Этот набор индикаторов Kase Candlestick Identifiers определяет 5 пар свечных паттернов, которые Kase считает наиболее полезными, и проверяет их на предмет значимости.

Они могут быть использованы для определения опасности возможного разворота, а также, за исключением Молота (Hammer) и Висельника (Hanging Man), для ускорения выхода, особенно на дневном графике или графике на один таймфрейм выше, чем вы торгуете, заменяя свечу выхода для уровня Dev 1.

Поскольку паттерны «Вечерняя и утренняя звезды» (Evening and Morning Stars) состоят из трех свечей, они генерируют предупреждение и настраиваются после завершения двух свечей. Тогда мы знаем, что все, что нам нужно — это третья свеча для завершения паттерна. В случае паттерна из двух свечей мы не знаем, завершен ли паттерн, пока не появится вторая свеча.

Учитывая, что развороты обычно происходят на “вершине” или “дне” трендов, чтобы отфильтровать менее значимые паттерны, мы просматриваем наши свечные паттерны с помощью стохастика, идентифицируя паттерны только в условиях “перекупленности” (медвежий тренд) или “перепроданности” (бычий тренд).

Эти паттерны особенно важны, когда они сопровождаются сигналами дивергенции и пика.

Пересечение на максимуме свечи указывает на медвежьи свечные паттерны, а пересечение на минимуме — на бычьи свечные паттерны. Все свечи содержат одинаковые входные данные.

Идентификация паттернов

• Порог: экстремумы для фильтра медленных стохастических паттернов. Например, значение по умолчанию 75 означает, что медвежьи фигуры будут идентифицированы только тогда, когда стохастик находится выше 75, а бычьи — ниже 25. Аналогично, порог в 90 будет определять свечные паттерны только в том случае, если стохастик находится выше 90 или ниже 10.

Паттерны поглощения (Engulfing Patterns)

Бычьи и медвежьи линии поглощения — это разворотные паттерны, которые полностью “поглощают” предыдущий бар, как показано выше.

Если этот паттерн совпадает с экстремальным значением пикового осциллятора и/или дивергенцией, подождите, чтобы увидеть, завершится ли этот паттерн. Если на следующем баре есть разрыв выше на бычьем рынке или ниже на медвежьем рынке, замените среднюю точку линии Харами на DevStop 1.

Пример Бычьего поглощения

Паттерны Вечерняя и Утренняя звезды (Evening & Morning Star Patterns)

Этот разворотный паттерн из 3 свечей включает в себя дневной тренд с большим диапазоном, разрыв на истощение, день остановки, разрыв на прорыв и разворотную свечу с большим диапазоном.

После формирования первых двух свечей подтяните свой DevStop1 к середине 1-й свечи.

Например, на 3-й день действия паттернов выйдите из той части сделки, которая обычно закрывалась на DevStop1 в средней точке пустой линии Харами (первый бар паттерна).

Пример Morning Star

Пример Evening Star

Паттерны Молот и Повешенный (Hammer & Hanging Man Patterns)

Эти паттерны, хотя и идентичны, встречаются в нижней части рынка для бычьего Молота и в верхней части рынка для медвежьего Повешенного.

Хотя сам по себе он не так важен, как другие паттерны, он добавляет веса другим паттернам, например, таким, как звезда в линии Харами. Кроме того, он хорошо работает в качестве предупреждения, часто проявляясь за несколько баров до фактического разворота.

Линии Харами (Harami Line Patterns)

В случае паттерна в виде линий Харами и звездочек обратите внимание на то, чтобы линии Харами закрывались и открывались. В случае медвежьего паттерна на вершине бычьего рынка следите за закрытием свечи, следующей за звездой, которая находится ниже открытия пустой линии Харами. На медвежьем рынке все наоборот. Этот уровень заменяет DevStop 1.

Паттерны прорыва (Piercing Patterns)

Если этот паттерн совпадает с экстремальными показаниями KCD или PeakOscillator и/или дивергенцией, мы ждем завершения этого паттерна. Если на следующем баре есть разрыв выше, в случае бычьего рынка, или разрыв ниже, в случае медвежьего рынка, замените среднюю точку линии Харами на DevStop 1.

Применение на практике
— Помогает обнаруживать значимые бары для входа/выхода, подтверждения пробоев, поиска разворотов и оценки силы движения.
— Используется как фильтр и сигнал в сочетании с уровневой аналитикой и трендовыми индикаторами.
— Требует контекстуальной проверки (уровни, объём, таймфрейм).