Сколько сделок на бирже осуществляется алгоритмами? Какой объем торговли создается алгоритмической торговлей? Идея создания компьютерных программ для торговли своими торговыми стратегиями не просто завораживает, а стала идеальным торговым подходом в последнее время. С начала века алгоритмическая торговля стала доминировать в мире финансовой торговли, но какой процент торговли является алгоритмическим?
На фондовом рынке США, России и многих других развитых финансовых рынках около 60-75 процентов общего объема торгов генерируется за счет алгоритмическая торговля по данным Select USA. Однако в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, общий объем торговли алгоритмической торговлей оценивается примерно в 40 процентов.
Какая часть торговли является алгоритмической?
Использование компьютерных алгоритмов для торговли было на подъеме фондовых рынков США с начала века, но, похоже, за последние 5-10 лет этот показатель стабилизировался на уровне около 70-80 процентов. По состоянию на 2003 год торговля алго составляла лишь около 15 процентов объема рынка, но в период с 2009 по 2010 год более 70 процентов торговли в США приходилось на алготорговлю. На валютных рынках также ведется активная алгоритмическая торговля, которая оценивается примерно в 80 процентов заказов в 2016 году — по сравнению с примерно 25 процентами сделок в 2006 году.
История не так уж и отличается в Европейском Союзе и Великобритании, поскольку только около трети всех сделок с акциями в ЕС и Великобритании в 2006 году были обусловлены алгоритмами компьютерной торговли, но к 2009 году исследования показали, что алгоритмическая торговля составляла 60-73 процента всего объема торговли акциями. Однако в 2012 году это число сократилось примерно до 50 процентов.
Например, в 2006 году около 40 процентов всех сделок были введены алгоритмическими трейдерами Лондон Фондовой биржи, и ожидалось, что к 2007 году эта цифра составит 60 процентов. На американских рынках и европейских рынках доля алгоритмических сделок, как правило, выше, чем на других рынках, а оценка на 2012 год на некоторых рынках достигала 80 процентов.
В Японии, алгоритмическая торговля также составляет большой процент от всего объема рынка. Доля рынка, внесенная алго торговлей выросла примерно до 70-80 процентов в 2019 году на спотовом валютном рынке, осуществляемом на EBS2, которая является одной из наиболее часто используемых электронных брокерских систем на межбанковском рынке. На рынке акций более 70 процентов заказов на Биржа Токио теперь их делают алгоритмические трейдеры.
Значение намного ниже в развивающиеся экономики. Например, в Индии общий объем торговли алгоритмической торговлей оценивается примерно в 40 процентов.
Что означает алгоритмическая торговля?
Алгоритмическая торговля — это автоматизированный торговый подход, который использует компьютерные алгоритмы для торговли на рынках. Эти алгоритмы создают заявки на покупку и продажу (при соблюдении правильных условий в каждом случае) и автоматически отправляют данные заявки на рынок через брокерскую платформу. Чтобы торговый алгоритм мог разместить заявку, рыночные условия должны соответствовать заранее определенным критериям в соответствии с торговой стратегией, на которой основан алго.
Что действительно происходит, так это то, что торговые алгоритмы ищут на рынках соответствующие торговые установки, и как только они сталкиваются с правильными настройками, то совершают сделки и управляют ими в соответствии с инструкциями, написанными в стратегии. От обнаружения торговых условий до совершения сделок и управления ими, весь процесс автоматизирован.
Алгоритмические торговые системы прежде, чем запустить для торговли живым счетом, проверяют его на исторических данных по выбранному активу. Суть бэктестинга заключается в том, чтобы знать, насколько хорошо может работать стратегия и оптимизировать ли стратегию. Однако существует риск чрезмерной оптимизации или аппроксимации кривой, поскольку данные уже известны. Эффект — вводящий в заблуждение результат бэктестинга, и система не сможет так хорошо работать в живой торговле.
Обучение созданию алгоритмической торговой системы самостоятельно может занять у вас много лет, но если вы запишитесь на хороший торговый курс по алготорговле, вы можете выучить его за несколько месяцев. После этого вы можете диверсифицировать свой риск, создав несколько систем для одновременной торговли на нескольких рынках.
Почему растет использование алгоритмической торговли?
Нет сомнений в том, что технологии значительно облегчают задачу, и торговля не остается в стороне. Торговля стала намного проще благодаря наличию компьютерных алгоритмов, которые торгуют от вашего имени. Есть много причин, по которым алгоритмическая торговля находится на подъеме, и это некоторые из них:
● Полностью автоматизировано: Алгоритмическая торговля автоматизирует весь процесс выбора активов, идентификации торговых установок, исполнения сделок, управления торговлей и выхода из торговли. Таким образом, это делает торговлю систематической. При системе торговли алго торговля становится лишь пошаговым выполнением инструкций, что делает ее объективной и основанной на правилах.
● Известная вероятность успеха: Алгоритмы торговли подвергаются бэктестингу с использованием исторических рыночных данных. Это показывает вам, насколько хорошо работает стратегия, и шансы ваших сделок, которые вы можете использовать для лучшего планирования распределения капитала.
● Торгуя все время: Компьютеру не нужен сон, поэтому ваши торговые алгоритмы могут торговать все время, пока рынок открыт. В отличие от традиционной торговой формы, где трейдер может пропустить некоторые сделки из-за того, что его не было на момент формирования торговой структуры, не упускается ни одна квалифицированная торговая структура с алгоритмической торговлей, поскольку алгоритмы постоянно сканируют рынки и совершают сделки, даже пока вы спите.
● Быстрое торговое исполнение: При алго торговле сделки выявляются и совершаются очень быстро. Алгоритмы могут анализировать различные параметры и технические индикаторы за долю секунды и выполнять сделку немедленно, что обеспечивает хороший ввод заявок и минимальное проскальзывание. Быстрое исполнение очень важно на динамически развивающихся рынках или в стилях внутридневной торговли, где любая задержка может привести к низкой цене входа, снижая потенциальную прибыль.
● Лучшая точность и меньше ошибок: В алгоритмической торговле существует минимальное вмешательство человека, поэтому меньше шансов совершить опасные торговые ошибки, такие как вход в ненормально большие размеры позиций или неосознанный вход в сделки, которые вы обычно не совершали бы. Эти ошибки довольно распространены в дискреционной торговле, но сейчас люди используют торговые алгоритмы для точного совершения сделок.
● Меньшее влияние человеческих эмоций на исполнение сделок: Возможно, самое важное преимущество алгоритмической торговли заключается в том, что она снижает влияние человеческих эмоций, таких как страх, жадность и гнев, на торговый процесс и результат. Поскольку весь процесс автоматизирован, ваши эмоции не могут вмешиваться в выполнение отдельных сделок. Впрочем, эмоции у вас все же могут быть, но пока вы оставите систему в покое, эмоции не повлияют на исход ваших сделок.
● Легкость диверсификации: Благодаря алготорговле легко диверсифицировать свой риск по различным стратегиям и рынкам. Торговые алгоритмы могут совершать множество сделок, используя несколько стратегий на разных рынках и даже в разные сроки, и в то же время — что-то, чего было бы очень трудно достичь в дискреционной торговле. Поскольку алго система может легко сканировать ряд рынков, активов и инструментов и размещать заявки одновременно, диверсификации легко достичь.
● Лучшая ликвидность рынка: С алгоритмической торговлей, большой объемs акций, которые будут куплены и проданы в течение доли секунды, что увеличивает общий объем и ликвидность рынка, делая рынок лучше для всех.
● Торговая последовательность: Когда вы используете традиционную форму торговли, довольно сложно спланировать свою сделку и эффективно реализовать свой план, даже если у вас есть лучшие стратегии. Придерживаться своего плана может быть довольно сложно из-за колебаний рынка. Однако, поскольку алго торговля автоматизирована, сделки выполняются последовательно, что сохраняет торговая грань о вашей стратегии.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
