В последнее время становится все труднее выгодно торговать с помощью дискреционного торгового подхода (ручной торговли), поскольку рынки стали более эффективными и имеют очень мало торговых преимуществ. Так что, есть смысл попробовать алгоритмическую торговлю. Но как стать алгоритмическим трейдером?
Стать алгоритмическим трейдером — это не то, что может произойти в одночасье. Это требует большого планирования и обучения, но вы можете сделать это, если полны решимости. Будучи многоэтапным процессом, вы должны начинать с основ и постепенно прогрессировать, но изучение нашего курса Создание торговых роботов с нуля без программирования может значительно облегчить ситуацию.
Кто такой алгоритмический трейдер?
Алгоритмическая торговля, также известная как алготрейдинг, — это форма торговли, где компьютеру предоставляется сценарий с правилами торговли, который он может выполнить для вас. Таким образом, это автоматизированный метод торговли без вмешательства человека. Алгоритмический трейдер — это тот, кто использует данный метод торговли.
Но это не значит, что алгоритмический трейдер мало что делает. Фактически, алготрейдер проводит серьезные исследования на рынках, продумывает торговую систему, пишет код будущего робота или собирает в визуальном редакторе программы, например в TSLab, тщательно проверяет его на надежность и настраивает на торговлю. Более того, трейдеру все равно придется регулярно проверять свою алгоритмическую торговую систему, чтобы быть уверенным, что все работает гладко.
Тем не менее алгоритмическая торговля все равно дает вам много свободы. Благодаря алгоритмической торговле вы можете делать любые другие вещи, которые захотите, пока компьютер заботится о торговле за вас. После того, как он настроен и работает бесперебойно, вы проверяете его только периодически; в остальное время вы можете делать все, что захотите, например тратить время не за ожиданием точки входа, а на дальнейшие исследования новых стратегий и доработку существующих!
Мы думаем, что для нас алгоритмическая торговля во многих отношениях это намного лучше, чем любая другая форма торговли. Например, алгоритмическая торговля позволяет торговать почти безграничным количеством стратегий одновременно — мы сами торгуем более чем 100 стратегиями на многих различных рынках, и эти стратегии варьируются от внутри дневной торговли до долгосрочной позиционной торговли, поскольку алгоритмическая торговля не ограничивается любой стиль торговли, и выгодно диверсифицироваться в множество различных стратегий на разных рынках.
Ваша основная работа как алгоритмического трейдера будет заключаться в исследовании и разработке новых торговых стратегий и написании для них кодов, проведения множества тестов. Это самый сложный аспект работы. Чтобы преуспеть в этом, вы должны иметь страсть к постоянным исследованиям, а также научиться программировать на языке торговой платформы, либо научиться работать в визуальном редакторе платформы, которые позволяют создавать роботов без программирования (например TSLab).
Торговые идеи могут поступать откуда угодно — коллег-трейдеров, посты о трейдинге, которые вы читаете онлайн, собственное наблюдение за рынком. Ваша работа — разработать эту идею и закодировать ее, после чего вы проверяете, чтобы узнать, есть ли в ней какие-либо достоинства. Затем проверьте полученную систему на надежность, прежде чем выводить в реальную торговлю.
Зачем становиться алгоритмическим трейдером
Правда в том, что в сегодняшнем мире финансовой торговли, все сложнее заработать деньги на ручной торговле, потому что рынки становятся более эффективными. Прошли те времена (начало и середина 20тх век), когда вы могли торговать простой ручной стратегией или использовать свои инстинкты и постоянно зарабатывать большие деньги.
В нашем мире, который все больше управляется искусственным интеллектом, рынки стали настолько эффективными, а торговые неэффективности настолько малы, что вам наверняка понадобится что-то более точное, чем ваша базовая способность наблюдать закономерности на рынке. Следовательно, применяя алгоритмический метод торговли, вы сможете постоянно отслеживать рынок на предмет торговых возможностей.
Используя алгоритмический торговый подход, вы будете разрабатывать торговую стратегию, которая тестируется на исторических данных, что позволяет выявлять и замечать поведение рынка, которое вы не можете обнаружить, визуально наблюдая за рынками. Но обратите внимание, что это не означает, что то, что работает в алгоритмической торговле, должно быть нечто очень сложным. Напротив, чем проще система, тем лучше и на длительной дистанции более устойчива. На самом деле, вещи, которые работают лучше всего, как правило, самые простые.
Преимущества алгоритмической торговли включают следующее:
● Круглосуточная торговля: Алго Торговля позволяет вам торговать, даже когда вы спите. Это очень подходит для тех рынков, которые работают без перерыва, например рынок криптовалюты. Возможность торговли 24/7 позволяет вам использовать каждую формирующуюся торговую возможность, что означает для вас потенциально больше прибыли.
● Управление рисками: Компьютер заботится об исполнении заявок, вы можете торговать на многих рынках одновременно. Диверсификация на многих рынках является популярным способом управления портфельными рисками. А за счет того, что вы заранее тестируете свой алгоритм, вы перед запуском уже можете предположительно знать, какие могут быть мксимальные риски в стратегии и попытаться ограничить их.
● Количественное преимущество: Поскольку алгоритмические торговые стратегии тщательно проверяются перед использованием, вы перед запуском уже можете предположительно знать, какие могут быть максимальные риски в стратегии и попытаться ограничить их.
● Эмоциональный контроль: Поскольку торговое исполнение осуществляется компьютером, ваши эмоции будут оказывать меньшее влияние на торговый процесс.
● Больше денег: Алго Торговля позволяет вам торговать на многих рынках с разными некоррелированными стратегиями одновременно, поэтому, когда одна стратегия находится в просадке, другая приносит прибыль. В конце концов, больше денег.
● Меньше ошибок: Торговать очень сложно, с высокими шансами на ошибку. Автоматизация торговли гарантирует, что ошибки будут сведены к минимуму.
● Больше свободного времени: Как алгоритмическому трейдеру, вам не нужно следить за своим торговый экран весь день, даже если вы реализуете внутридневную торговую стратегию. Компьютер позаботится о торговле за вас, предоставляя вам больше свободного времени для других дел, которые вы хотите.
● Более Легкое начало для новичка: Сейчас достаточно много обучающего материала о том как создать робота, какие бывают стратегии, как запустить в реальную торговлю, а также большое количество готовых решений для торговли!
Что нужно для алгоритмической торговли
Вам понадобится аппаратное и программное обеспечение, чтобы начать свой путь алгоритмической торговли. Это основные из них:
● Стартовый торговый капитал: Размер вашего стартового торгового капитала будет зависеть от того, на каких рынках вы хотите торговать и сколько рынков вы хотите торговать одновременно, также от количества одновременно используемых инструментов, а также торговых систем, в которых закладывается минимальный лот.
● Ваша торговая инфраструктура: К ним относятся ваши ПК, удаленный сервер (по необходимости), резервное копирование облачных хранилищ, надежный Интернет и, возможно, аварийное электроснабжение.
● Торговая площадка: Необходимо выбрать направление, каккие рынки вы планируете торговать, далее перейти к регистрации у брокера или напрямую на бирже. В данном разделе можно ознакомиться с обзоров некоторых основных брокеров для торговли на Московской бирже, а также на рынке криптовалют и форексе: «Лучшие Брокеры и Биржи для торговли».
Шаги к тому, чтобы стать алгоритмическим трейдером
Стать алгоритмическим трейдером — это не только принятие желаемого за действительное, это требует от вас предпринять некоторые практические шаги, чтобы изучить процесс, разработать свои стратегии и реализовать их. Вот шаги, которые необходимо предпринять:
1. Получите правильную информацию
Первым шагом в начале чего-либо всегда является поиск знаний об этом направлении. В этом случае вы можете прочитать книги об алгоритмической торговле, такие как “Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера”, “Биржевой трейдинг: системный подход” и “Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли.” Однако лучший способ получить нужную информацию в кратчайшие сроки — это зарегистрироваться и изучить курс по алгоритмической торговле.
2. Сделайте доступным необходимое оборудование, которое вам понадобится
Вам понадобится некоторое базовое оборудование, чтобы начать алго торговлю. Один из них — компьютер или ноутбук. Если вы можете получить два монитора, это предпочтительнее, но вы можете начать с одного. Вам не обязательно нужен дорогой компьютер — ПК от 8 и более ядрами и от 16-32 ГБ оперативной памяти, дальше по необходимости. Убедитесь, что у вас есть высокоскоростное подключение к Интернету, и вам, возможно вам будет удобнее все разместить на удаленном сервере. Кроме того, вам следует предусмотреть резервное копирования ваших торговых файлов и кодов. Также необходимы услуги облачного хранения.
3. Зарегистрируйтесь у правильного брокера
Вам нужно зарегистрироваться у брокера. Именно ваш брокер связывает ваши торговые заявки с рынками. Их много вы можете выбрать для регистрации любой, в зависимости от нинтересующих вас инструментов. «Лучшие Брокеры и Биржи для торговли».
4. Убедитесь, что все ваше торговое программное обеспечение готово
Вам понадобится торговая платформа и рыночные данные, которые включают в себя как исторические данные (они вам понадобятся, когда бэктестирование вашей стратегии), так и данные о рынке в реальном времени.
5. Настройте экран торговли
Установите торговое программное обеспечение и настройте торговый экран. Откройте торговую платформу и загрузите графики и другие торговые инструменты из любого источника, из которого вы их получаете. Когда ваши графики будут полностью настроены и готовы, с рыночными данными как в реальном времени, так и в историческом периоде для разных таймфреймов, вы можете начать основную работу по разработке торгового алгоритма.
6. Изучите некоторые торговые идеи, чтобы сформулировать рабочую стратегию
На этом этапе у вас, возможно, уже есть некоторые торговые идеи, но если вы этого не сделаете, проведите небольшое исследование, чтобы найти торговые идеи, которые стоит проверить. Вы можете пргосто в поисковике поискать и почитать разные примеры стратегий, в которых трейдеры публикуют свои теории и выводы. Сформулируйте конкретные правила для каждой идеи, чтобы превратить их в торговые стратегии.
7. Кодируйте и проверяйте торговые стратегии
Напишите коды торговых стратегий и запустите свой сценарий в тестере стратегий, чтобы проверить их одну за другой. С помощью платформы TSLab вы можете одновременно тестировать несколько стратегий. Убедитесь, что вы используете данные до 10 лет’ в своем бэктестинге. Результат определит, продолжите ли вы прямое тестирование или снова измените стратегию и обратное тестирование.
8. Передовая проверка стратегий
Если результаты вашего бэктестирования достаточно хороши, вам следует продолжить и провести перепроверку стратегий на надежность. Это говорит вам о том, могут ли стратегии быть прибыльными в реальной рыночной среде или нет, потому что бэктестирование результаты могут быть затруднены подгонкой кривой.
9. Внедряйте свою алго систему и контролируйте свой портфель
Если все выглядит великолепно, то теперь вы можете внедрить свою алго систему, чтобы совершать сделки за вас. Однако вам необходимо время от времени следить за системой, чтобы быть уверенным, что она работает должным образом. Но что еще более важно, установите параметры управления рисками, чтобы защитить свой торговый капитал. В зависимости от того, как кодируется ваш алго, он может иметь функции остановки-потери, но, что более важно, убедитесь, что вы установили максимально приемлемую просадку.
Психология алгоритмической торговли
Алгоритмическая торговля, несомненно, поможет, если вы не сможете справиться с сильным психологическим давлением, которое возникает при исполнении сделок. Однако, хотя алгоритмическая торговля избавляет вас от бремени размещения заявок вручную, это не означает, что она избавляет вас от всех психологических давлений, которые связаны с торговлей. Даже когда исполнение автоматизировано, у вас все равно могут возникнуть психологические проблемы с торговлей алго по любой из следующих причин:
● Если вы часто проверяете уровень своих прибылей и убытков в текущих сделках, вы будете напряжены изменениями в собственном капитале счета.
● Разочарование может быть связано с разработкой ваших торговых стратегий, поскольку найти хорошие торговые преимущества сложно.
● Если вы находитесь в огромной просадке, вы можете оказаться в серьезном беспокойстве и растерянности, особенно если это новая стратегия.
Хотя эти проблемы могут возникнуть, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить психологический стресс, связанный с алгоритмической торговлей. Вот некоторые вещи, которые вы можете сделать:
● Подтвердите свои цели и установите параметры.
● Убедитесь, что вы знаете свой предел по возможной максимальной просадке, затем постарайтесь сохранять спокойствие, зная, что все идет по плану.
● Избегайте проверки ежедневной прибыли/убытка и мониторинга ежедневного капитала.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
