В настоящее время существует множество программ и торговых платформ, которые позволяют вам проверить свою стратегию. Однако у вас может не быть этих программ в наличии в любое время, или вы можете захотеть увидеть тонкости вашей стратегии в действии. Хорошей новостью является то, что вы можете самостоятельно протестировать свою стратегию. Все, что вам нужно для этого, — это ваша торговая стратегия и исторические данные.
Бэктестировать стратегию не так уж сложно, даже если вы делаете это вручную. Тем не менее, гораздо проще сделать это, используя программу или платформу. Единственное, где надо быть более внимательным — это подгонка кривой дохода, которая может стать разницей между тем, как вы получаете потрясающую прибыль по истории и разочарованием в реальной торговле.
Что такое бэктестирование?
Бэктестирование — это очень важная деталь при создании торговых стратегий. Во время бэк-теста новая стратегия просматривается на основе прошлых данных, чтобы убедиться в её эффективности. Это имеет множество преимуществ, таких как возможность увидеть стратегию в действии, а также определить, нужно ли вам менять некоторые параметры, чтобы она работала.
Если бэктестирование даст хорошие результаты для трейдера, то это придает больше уверенности в стратегии. Если бэктест не даст приемлемой доходности, то, вероятно, стратегия требует доработки / изменений. Не исключено, что стратегию, которую вы придумали, вообще по результатам теста не стоит использовать.
Как вручную проверить свою стратегию
Как правило, бэктестирование проводится людьми, имеющими знания в области кодирования. Те, кто не умеет программировать, в конечном итоге используют платформу бэктестинга. Если вы не хотите проводить тестирование вручную, то можете просмотреть некоторые из лучших бесплатных симуляторов акций, большинство из которых позволяют вам относительно легко проверить свою стратегию.
Если в конечном итоге вы захотите протестировать свою стратегию вручную, вы можете просто использовать любой торговый термин и график инструмента, который позволит вам получить доступ к индикаторам, необходимым для вашей стратегии. Лучшие бесплатные варианты, доступные на данный момент — tradingview, МТ4/МТ5, а также отличный тестер имеется в программе TSLab. Теперь давайте посмотрим, как вручную проверить свою стратегию.
1.Сформулировать Стратегию
Прежде чем вы сможете проверить свою стратегию, вам необходимо убедиться, что у вас есть стратегия. Сформулируйте стратегию на основе своих торговых знаний. Как только вы закончите, внимательно посмотрите на неё и попробуйте проанализировать каждый отдельный параметр. Если что-то кажется неправильным, измените его, прежде чем переходить к тестированию. Следует знать о ваших сигналах входа/выхода, условиях, сроках и рисках по каждой сделке.
Как только ваша стратегия будет завершена, вы сможете перейти к тестированию на исторических данных.
2. Выберите рынок и настройте свой график
Выберите рынок, на котором вы хотите протестировать свои идеи. Как только у вас появится рынок, откройте график нужного инструмента, который вы используете использовать для дальнейшей торговли, и выберите временной период исторических данных.
Обычно трейдеры проверяют свою стратегию как минимум на несколько лет. Хотя некоторые считают, что им следует прокрутить график до начала доступной истории и в этом есть свой смысл. Около 10 лет дают много истории, чтобы сформировать хороший размер выборки.
После этого используйте инструменты, доступные в вашем графике, чтобы выявить все показатели, необходимые для ваших сделок. Убедитесь, что ваш график правильно настроен с использованием всех технических инструментов, которые потребуются во время бэктеста. Теперь вы готовы начать тестирование.
3. Вручную проверьте свою стратегию
Возможно, вы уже придумали, что делать дальше! Перемещайте диаграмму вперед, бар за баром, и начинайте проверку своей стратегии. Это предполагает запись сделок всякий раз, когда ваша торговая стратегия дает сигнал.
Запись ваших сделок на самом деле довольно проста, и ее можно выполнить либо в реальном журнале, либо в такой программе, как Microsoft Excel. Журналировать свои сделки не очень сложно, но это может быть довольно утомительно. Все, что вам нужно сделать, когда появляется торговый сигнал, это зафиксировать точку (цену) входа, стоп-лосс, тейк-профит, дату и время, а также любую другой информации, которая может применяться к сделке. Многие трейдеры любят также фиксировать себе такую информацию, как соотношение риска к вознаграждению и т.д.
Как только наступит сигнал на закрытие сделки, либо цена достигнет далее стопа или тейка, не забудьте записать точку выхода и полученный результат. После этого нужно просто повторить процесс. Как вы, возможно, сможете сказать, бэктестирование может быть довольно скучным и занимать много времени. Помните, что если вы проведете бэктестирование данных за десятилетие, вы, вероятно, в конечном итоге займете как минимум несколько часов. Таким образом, убедитесь, что у вас есть время, прежде чем сесть, чтобы проверить стратегию.
Минусы ручного бэктестирования
Проблема с бэктестированием вручную заключается в том, что при отслеживании данных можно допускать ошибки. Кроме того, при бэктестировании вашей стратегии задействован психологический компонент. Поскольку вы можете видеть данные впереди, и в конечном итоге не совершать сделки, о которых вам сигнализирует ваша стратегия.
Обычно люди пытаются оправдать это фразой ‘Я бы не стал заключать такую сделку в реальной торговле’.
Только не делай этого! Если сделка соответствует вашим критериям, то зафиксируй ее!
Хотите более быстрое решение?
Вы можете записаться к нам на курс по Созданию торговых роботов в TSLab где мы с нуля от простого к сложного изучим весь процесс создания торговых роботов практически по любым стратегиям, а также изучим процесс их тестирования и запуск в реальную торговлю и все это без знаний программирования!
Подводные камни бэктестирования
Подгонка кривой дохода, безусловно, самая раздражающая вещь при разработке новой стратегии, и мы хотим её избежать всеми средствами!
Проще говоря, аппроксимация кривой — это когда стратегия хорошо работает во время бэктестинга, но не работает на рынках. Обычно это происходит из-за того, что рыночный шум формирует случайные закономерности в данных о ценах. Трейдеры часто думают об этих закономерностях как о доказательстве того, что их стратегия работает. Однако эти модели совершенно случайны, и трейдеры часто теряют изрядную часть своего капитала, прежде чем поймут, что их стратегия ошибочна.
Как избежать переподгонки кривой дохода
Хотя невозможно быть полностью уверенным, что во время вашего бэктеста не было аппроксимации кривой, есть способы снизить её шансы. Вот несколько из них.
● Проверить свою стратегию на нескольких разных инструментах. Если стратегия хорошо работает на нескольких рынках, это признак надежности.
● Ваша стратегия должна генерировать достаточно сигналов во время вашего бэк-теста, чтобы предоставить достаточное количество сделок. Если у вас есть стратегия, которая генерирует очень мало торговых сигналов, то потребуются множественные бэктесты (или бэктесты более длительного периода), чтобы уменьшить угрозу аппроксимации кривой.
● Чем проще ваша стратегия, тем легче будет разобраться, что с ней не так.
● Ищите стабильные параметры (Хорошая стратегия должна работать с несколькими значениями, окружающими ваш параметр индикаторов, например, стратегия, которая работает с RSI с периодом 40 должно работать и c 39, и c 41)
Итоги
Тестирование стратегии в ручном режиме может быть утомительным, но оно того стоит. С его помощью вы можете увидеть, как она себя ведет в течение нескольких лет, и выяснить, где она ошибочна. Кроме того, сам процесс бэктестирования невероятно прост и может быть выполнен кем угодно.
Не забудьте проверить все свои стратегии на переподгон кривой дохода под историю и сделать все возможное, чтобы смягчить данный фактор. Гораздо лучше потерять деньги при бэктестировании, чем потерять торговлю реальными деньгами на рынках.
И если вы не хотите делать это вручную, есть гораздо лучшие и более быстрые решения, например тестирование в TSLab!
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
