Что работало в прошлом — будет работать и в будущем!

Перед тем как принять решение о запуске той или иной механической торговой системы в реальную торговлю трейдер, желающий стать профессионалом, должен обязательно тестировать на прошлой истории свои гипотезы о рынке. Именно биржа дает нам такую возможность — понять еще задолго до старта своего бизнеса, работала ли та или иная торговая стратегия на истории.

Уже не требуется переживать по поводу таких вопросов как «а вдруг не пойдет?», «а вдруг не окупится?». В любом другом деле такие мысли всегда будут возникать в голове. К примеру, возьмем открытие магазина. Вложены деньги в холодильники, кассовые аппараты, товары. И на каждом этапе создания этого предприятия всегда начинающего будет терзать мысль: «А вдруг клиент не пойдет ко мне за товаром?»

Используя возможности тестирования своих торговых роботов на предыдущих данных, трейдер приобретает уверенность в будущем, что дает ему силу для решительных действий на рынке. При этом идея уже превращается в прибыльную торговую стратегию. Таких вопросов: «А когда закрыть позицию», «А куда мне поставить стоп-лосс», «А не взять ли мне плечо» — уже не возникает при использовании автоматической торговой системы, так как стратегия уже протестирована на графике цены. Если так же применить широкую диверсификацию по торговым роботам, то эффект будет значительно лучше.

Как тестировать идею?

Для того, что бы понять работает та или иная торговая стратегия, трейдер может выбрать два способа проверки: тестирование вручную или тестирования с помощью специального программного обеспечения такого, например, как TSLab. Но тестировать механическую торговую систему «ручками» на истории на 5 минутном графике за последний год, а то и 10 лет, боюсь под силу не каждому, поскольку нервы сдают раньше, чем вы получите даже приблизительные результаты, так как работа эта ужасно кропотливая и нудная.

Но если вы прибегаете к помощи специальных программ, таких как TSLab, то тесты торговых стратегий произвести уже гораздо легче. В программу загружается график цены, который найти в Интернете достаточно просто, и, прогоняя бар за баром, программа сама считает результат.

Как анализировать результаты теста торговой стратегии?

Представим, что у нас уже есть идея, и тест по ней уже сделан. Что дальше делать и как принимать решение об адекватности нашего прогноза? Для примера возьмем следующий тест произвольной стратегии на инструменте – фьючерсных контракт на валютную пару доллар/рубль (Si) за 2015 год — середина 2025 года и изучим его:

Это обычный Результат теста автоматической торговой системы, который выдает TSLab при запуске алгоритма, заданного трейдером.

Стартовый капитал – 60 000 руб.

Торговля ведется одним контрактом.

Обсудим показатели:

Показатель	Описание
Общие
Чистый П/У	Чистая прибыль / убыток. Доход скрипта в абсолютных значениях с заданными параметрами, с учетом комиссии и количеством лотов в позициях.
Комиссия	Комиссия отнимается от П/У. Чистый П/У = П/У — Комиссия. В лаборатории комиссия берется из блоков Комиссия относительная/абсолютная. Все дальнейшие расчеты ведутся с учетом комиссии, кроме MFE. В агентах комиссия учитывается с приходящим значением в собственных сделках. Если брокер комиссию в сделках не присылает, то комиссия в агенте не учитывается. «Чек бокс» учета комиссии в агенте находится в торговых настройках агента. В агенте блоки Комиссии редактора в расчетах не участвуют.
Чистый П/У %	Чистая прибыль / убыток в процентах. (начальный депозит в свойствах скрипта или цена первого бара + Чистый П/У) / начальный депозит. Для расчета результатов Агента можно использовать Начальное в Имитации портфеля, в свойствах скрипта.
Общий MFE	Максимально возможный доход по всем позициям. Общий MFE не пересчитывается на количество лотов в позиции и берется по графику инструмента из расчета на 1 лот. Можно подсчитать упущенную прибыль MFE — Чистый П/У, при расчетах на 1лот.
Доходность в год	Средне-геометрический годовой темп прироста. CAGR https://ru.wikipedia.org/wiki/CAGR Расчет доходности в год производится согласно формуле (Чистый П/У / начальный депозит) в степени (1 / Количество лет) -1 CAGR показывает, на какой процент нужно занести деньги, чтобы получить доходность как в П/У Если в скрипт загружено данных меньше, чем за год, расчет будет не полноценным.
Доходность в месяц	Среднегеометрический темп прироста за месяц. (Чистый П/У / начальный депозит) в степени (1 / Количество месяцев) -1
Доход за бар	Чистый П/У / Количество баров, загруженных в историю
Все сделки
Количество сделок	Число сделок за период теста
Средний П/У	Средняя прибыль / убыток.
Средний П/У %	Средний П/У % = Суммарная прибыль сделок в % / количество сделок Суммарная прибыль сделок в % = сумма прибыли в % по каждой сделке
Баров на сделку(в среднем)	Среднее число баров удержания позиции.
Прибыльные сделки
Выиграно сделок	Число прибыльных сделок.
Выиграно %	Процент прибыльных сделок.
Общая прибыль	Общая прибыль, сгенерированная прибыльными сделками, минус комиссия.
Средняя прибыль	Средняя прибыль.
Средняя прибыль %	Средняя прибыль в процентах.
Баров на сделку (в среднем)	Среднее количество баров в прибыльной сделке.
Максимум подряд	Максимальное количество последовательных прибыльных сделок.
Убыточные сделки
Убыточных сделок	Число убыточных сделок.
Убыточно %	Процент убыточных сделок.
Общий убыток	Общий убыток, генерированный убыточными сделками, плюс комиссия.
Средний убыток	Средний убыток.
Средний убыток %	Средний убыток в процентах.
Баров на сделку (в среднем)	Среднее количество баров в убыточной сделке.
Максимум подряд	Максимальное количество последовательных убыточных сделок.
Просадки
Макс.просадка	Наибольшее (пиковое) проседание линии капитала в абсолютных величинах.
День макс.просадки	Дата, когда была зафиксирована максимальная просадка в абсолютных величинах.
Макс. просадка %	Наибольшее (пиковое) проседание линии капитала в процентах. Считается от начального депозита (initial deposit). Если начальный депозит не указан, оно равно цене открытия первого загруженного бара истории. После закрытия каждой позиции фиксируется максимально достигнутая прибыль(профит). Если новая прибыль больше зафиксированной, то происходит обновление этого значения. Соответственно, убыток считается от этого значения по MAE активных позиций.
День макс. просадки %	Дата, когда была зафиксирована максимальная просадка в процентах.
Фикс. макс. просадка	Наибольшее (пиковое) проседание линии капитала по закрытым позициям.
День фикс. макс. просадки	Дата, когда была зафиксирована максимальная фикс.просадка.
Коэффициенты
Профит фактор	Показатель прибыльности. Рассчитывается по формуле: «Профит Фактор (Profit Factor) = Вся прибыль / Весь убыток»
Фактор восстановления	Показатель восстановления. Рассчитывается по формуле: «Фактор восстановления (Recovery Factor) = П/У / Макс. просадка»
Фикс. фактор восстановления	Фактор восстановления. Рассчитывается по формуле: «(Recovery fix. Factor) = П/У / Макс. фикс. просадка»
Коэф. выигрыша	Коэффициент выигрыша. Рассчитывается по формуле: «Коэф. выигрыша (Payoff Ratio) = Средняя прибыль / средний убыток» (Payoff Ratio)
Коэф. Шарпа	Коэффициент Шарпа. Рассчитывается по формуле:
Коэф. Сортино	Коэффициент Сортино. Рассчитывается по формуле:

Так же видно три столбца: Покупки, Продажи, Рынок. Где первый сводит результаты по тестируемой торговой системе при торговле в лонг, второй сводит результаты по тестируемой торговой системе при торговле в шорт, а третий — результат по стратегии «КУПИЛ и ДЕРЖИ», то есть, что бы было, если купить в начале срока тестирования и продать в конце (по сути простое инвестирование). Анализ рисков по механической торговой системе и сравнение с движением актива – вот два основных постулата при просмотре теста.

Первое на что надо обратить внимание — доходность и максимальная просадка, хотя и эти параметры у торговых роботов не дают полную картину об эффективности системы. С доходностью понятно — 289,88% при торговле с первым плечом. Но что такое Максимальная просадка? Это максимальное отклонение вниз линии счета, до появления следующего нового максимума на счете.

Проще, это будет посмотреть на рисунке:

Этому показателю нужно всегда уделять особое внимание. Во-первых, это поможет дать нам ответ на вопрос: «А можно ли нам использовать «плечо»? В приведенном примере, если бы трейдер взял деньги в кредит у брокера размером в десять своих счетов (10 «плечо»), то он получил бы великолепную результативность: порядка 2900%, хотя скорее всего из-за эффекта реинвестирования итог был бы гораздо больше! Но при этом он увеличил бы просадку тоже в 10 раз. От рисков никто не освобождает при работе с «плечом». То есть на счете, попав в полосу неудачных сделок, мог бы нарисоваться убыток 92% . Много это или мало? Вопрос риторический, но пускай решает каждый сам. Главное — TSLab помог нам определить наши риски! Какое в итоге «брать плечо» зависит от агрессивности трейдера, характера торговли. Самый лучший вариант — диверсификация по разным торговым системам. Когда одна торговая система «сидит в просадке» — другая приносит прибыль, ликвидируя негатив.

Так что грамотно анализируйте свои просадки! Пускай риск-менеджер вашего брокера ищет себе другое место работы!

Еще один важный момент анализа торговых систем c помощью TSLab — сравнение с торговой стратегией КУПИЛ И ДЕРЖИ. Какой смысл использовать какую либо торговую систему, если она принесла такую же доходность и при таких же рисках, что и актив, на котором трейдер ведет торговлю?

Из приведенного выше теста в TSLab видно, что инвестиции в инструмент – фьючерс на дол/руб. дали бы 40,56% прибыли за тестируемый период с 2013 года по середину 2025 года. За тот же самый период автоматическая торговая система дала результат в 7,15 лучше чем сам инструмент по доходности. Именно это мы и хотим добиться при использовании методологического подхода при торговле.

И последний, немаловажный параметр — Фактор восстановления. У нас он получился 17,59, характеризует надёжность системы. В трейдинге: математическое описание деятельности трейдера, отражающее способность торговой стратегии к восстановлению после просадок. В сущности, является весьма и весьма наглядным (и едва ли не исчерпывающим) показателем надёжности конкретной торговой системы, и посему на Фактор восстановления следует обращать особое внимание.

У какой системы Фактор восстановления выше, та система — стабильнее и долгосрочно может принести больше денег.
 
 
 

---

Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
 
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

---