TR (True Range) — Истинный диапазон

Истинный диапазон (True Range, TR) — мера волатильности одного бара, учитывающая диапазон внутри бар и гэпы относительно предыдущего закрытия.

Расчет TR (True Range)

Уэллс Уайлдер описал эти расчеты, чтобы определить диапазон торговли акциями или товарами.
Истинный диапазон TR рассчитывается как наибольшее из трёх значений:
1. Разность между максимальной и минимальной ценами актива на текущем периоде ценового графика.
2. Разность между максимумом цены текущего периода и ценой закрытия предыдущего.
3. Разность между ценой закрытия предыдущего ценового бара и минимальной ценой текущего периода.

Формулы расчёта
— Для бара t:
TR_t = max( Рigh_t − Low_t, |High_t − Close_{t−1}|, |Low_t − Close_{t−1}| )

— Эквивалентная запись:
TR_t = max( High_t − Low_t, abs(High_t − Close_prev), abs(Low_t − Close_prev) )

Примеры
— Prev Close = 100, High = 110, Low = 105 → TR = max(5, 10, 5) = 10.
— Prev Close = 100, High = 102, Low = 98 → TR = max(4, 2, 2) = 4.

Применение True Range

1. Оценка волатильности. На основе TR рассчитываетя ATR, которая показывает среднюю волатильность за период; рост ATR = повышение волатильности.

2. Управление риском и позиционирование
— Стоп‑лоссы: ставят на расстоянии k × ATR (обычно 1.5–3 × ATR).
— Размер позиции: при фиксированном риске лот рассчитывают с учётом ATR (чем выше ATR — меньше объём).

3. Трейлинг‑стопы
— Динамический трейлинг на базе ATR: перемещать стоп при движении цены на k × ATR от экстремума.

4. Фильтрация сигналов и входы
— Адаптивные уровни входа/выхода и фильтрация ложных пробоев с учётом текущей волатильности.

5. Нормализация и индикаторы
— Деление ценовых разниц/профитов на ATR для сравнимости между инструментами и периодами.
— В комбинации с ADX/EMA/SMA даёт контекст силы тренда и волатильности.

Практические рекомендации
— Период: стандарт N = 14; для быстрых стратегий берут 7–10, для медленных — 20–50.
— Метод сглаживания: EMA делает ATR более отзывчивым, SMA — более стабильным.
— Учитывайте тики/минимальный шаг цены и спред при переводе ATR в денежные единицы.
— При экстремальных гэпах TR может давать выбросы — при необходимости ограничьте или сглаживайте значения.

Ограничения
— TR/ATR показывают величину движения, но не направление.
— Не дают сигналов сами по себе — служат для управления риском, адаптации уровней и в сочетании с трендовыми методами.

Короткая шпаргалка
— Формула: TR_t = max(High_t − Low_t, |High_t − Close_{t−1}|, |Low_t − Close_{t−1}|)
— ATR: скользящая средняя TR (обычно N = 14)
— Использование: стоп‑лоссы на базе ATR, трейлинг, размер позиции, фильтрация пробоев, оценка волатильности.