WCCI — индекс товарного канала Вуди (Woodies CCI (Commodity Channel Index))
Индикатор Woodies CCI (WCCI) — модификация стандартного индекса товарного канала (Commodity Channel Index, CCI), разработанная Кеном Вудом (известным как «Woodies»). Цель — получить более пригодный для внутридневной и свинг-торговли инструмент, который сочетает сигналы от классического CCI с дополнительными визуальными подсказками и правилами интерпретации.
Ключевая особенность: Базируется на стандартном CCI, но обычно включает сразу несколько CCI с разными периодами (например, CCI(6), CCI(14), CCI(50) или другие комбинации) и специальные правила для сигналов/фильтрации.
Основные концепции Woodies:
● «Zero Line» (линия 0) — ключевой фильтр тренда. Пересечение линии 0 даёт важные сигналы: переход выше 0 подтверждает бычью фазу; ниже 0 — медвежью.
● «Zero-line Reject» (отказ от нулевой линии) — когда CCI приближается к нулевой линии, а затем отталкивается от нее, продолжая предыдущее направление
● «Roller» или «Trend CCI» (длинные периоды) используется для определения более широкого тренда; короткий CCI даёт точки входа.
● Trend Line Breaks on CCI: пробой трендовой линии, проведённой на CCI-графике, — ранний сигнал смены направления.
● Saucer (чаша): форма, когда CCI делает локальное сглаженное дно/вершину и затем прорывается в сторону тренда; часто используется как вход после подтверждения.
● Divergence (дивергенция): расхождение цены и CCI — сигнал ослабления текущего движения.
● «Reverse Divergence» (обратная дивергенция) — специфический тип дивергенции между ценой и CCI
● Perfecto setup: более сложная комбинация условий CCI с направлением и уровнями (реализуется по строгим правилам Woodies).
● Уделяется внимание не только значениям, но и форме поведения: импульсы, откаты, ложные пробои, сила объёма (при комбинировании с объёмом).
● Подход Woodies — набор правил (паттернов) и дисциплина, а не только одна формула; поэтому реализация может варьироваться в деталях у разных трейдеров/платформ.
Woodies CCI включает в себя две линии:
● Основная линия CCI с выбранным периодом (обычно 14)
● Сглаженная линия CCI, представляющая собой простое скользящее среднее от основной линии CCI
Система Woodies CCI использует эти две линии, а также несколько ключевых уровней для генерации торговых сигналов.
Основные уровни включают:
+100 и -100 (традиционные уровни перекупленности и перепроданности)
+200 и -200 (сильная перекупленность и перепроданность)
Нулевая линия (важна для определения тренда)
Формула расчёта индикатора Woodies CCI
Woodies CCI использует ту же базовую формулу, что и классический CCI. Для каждого периода N:
1. Вычисляем типичную цену (Typical Price, TP):
TP = (High + Low + Close) / 3
2. Находим простое скользящее среднее типичной цены за N периодов (Среднее значение (SMA)):
(SMA) = SMA(TP, Length)
3. Среднее абсолютное отклонение (Mean Deviation) за N периодов:
MD = Σ (|TP — SMA|) / N
4. Сам Woodies CCI:
Woodies CCI = (TP — SMA_TP) / (0.015 * MD)
Коэффициент 0.015 — эмпирический множитель, делающий значения CCI примерно сопоставимыми с диапазоном ±100 при типичных условиях.
5. Затем вычисляется сглаженная линия CCI:
Smooth Woodies CCI = SMA(Woodies CCI, N)
В реализации Woodies чаще используют несколько CCI с разными N (например, N=6 для «short», N=14 для «medium», N=50 для «trend») и применяют правила, основанные на комбинировании их пересечений, уровней и форм. Формула остаётся стандартной для каждого CCI.
Применение в трейдинге Woodies CCI
Короткий план применения с практическими правилами (типичная конфигурация: CCI6, CCI14, CCI50):
● Определение тренда:
— Посмотрите на длинный CCI (или другой трендовый индикатор). Если он преимущественно выше 0 → бычий тренд; ниже 0 → медвежий.
— Вторичная проверка — поведение CCI14 или ценовая структура.
Система Woodie CCI предполагает применение первым делом методики определения тренда, поскольку она является сама по себе трендовой. Вуди настоятельно советует новичкам опираться в своей работе на тренд, однако более профессиональные трейдеры видят в системе и контртрендовые паттерны.
Для того, чтобы определить тренд в данной системе нужно учесть определенные несложные правила: когда на протяжении шести баров линия CCI располагается выше нулевого уровня – тренд восходящий, а если линия CCI такое же время находится ниже нуля – тренд нисходящий. Это условие является обязательным для наличия тренда, и иная ситуация предполагает нахождение вне рынка.
Как правило, торговая система Woodies CCI отображает графики в виде гистограммы, это более удобно для определения тренда и поиска паттернов. Столбцы в ней выполнены разными цветами: зеленым цветом выделена зона с положительным индикатором от 6 и более баров; красным цветом – с отрицательным индикатором на протяжении 6 баров и более; серым цветом – тренда нет; золотым цветом – пятый бар положительного или отрицательного индикатора.
Золотой цвет бара показывает нам, что следующий бар готовит установку тренда.
● Входы (примеры правил):
— Zero Line Cross (CCI6): вход в покупку, когда CCI6 пересекает линию 0 снизу вверх, при подтверждении трендом (CCI50 > 0). Для продажи — обратное.
— Saucer (CCI6): после формирования чаши (два последовательных минимума с последующим повышением CCI выше локального минимума и затем над уровнями) — вход при пробое вверх при условии общего тренда вверх.
— Trendline Break on CCI: если на графике CCI проведена нисходящая трендовая линия и CCI её пробивает — ранний сигнал входа (при подтверждении другим CCI/ценой).
— Perfecto setup: комбинация пиков/провалов CCI и пересечения 0 по строгим правилам (описана в источниках Woodies) — высококачественные входы при наличии согласия тренда.
Отскок от нулевой линии в системе Woodies CCI
Очень значимым паттерном для индикатора Woodies CCI является «Отскок от нулевой линии» (ZLR: «Zero-line Reject»).
Описать его можно так: при установившемся тренде, нам необходима ситуация, где график CCI максимально приближается к нулю, но, немного не доходя до него или слегка зайдя за ноль. Как правило, это отметка, находящаяся на уровне +/-50, иногда применяется более жесткое требование в пределах +/-30. После этого происходит разворот индикатора, как подтверждение тренда. В этом месте располагается точка входа в рынок.
На рисунке ниже можно наблюдать паттерн ZLR: отмечается установление бычьего тренда. Далее индикатор в 1 зоне отскакивает от нуля и движется вверх.
Отклонение с разворотом индикатора Woodies CCI
Чуть выше мы детально ознакомились с признаками наличия тренда, так как любая работа с паттернами начинается именно с определения наличия тренда.
Бычий тренд мы имеем, когда график Woodies CCI содержит пики и впадины, расположенные таким образом, чтобы по выступающим пикам можно было провести линию в направлении нуля, а провалы должны быть: второй ниже первого. Мы будем использовать два пика. Для того, чтобы начертить линию тренда могут подойти линии графика CCI или TCCI. Медвежий тренд чертится аналогично, только в зеркальном положении.
Данный шаблон будет подтвержден, когда имеется пересечение главных линий (+/-100, ZL) с начерченной ранее линией. Внешний вид схемы получается следующим: чередующиеся пики и провалы и далее пересечение нашей линии.
В качестве примера такого паттерна пример на рисунке ниже. Через точки 1 и 2 графика CCI можно провести линию тренда к ZL (нулевой линии). Далее впадины снижаются и, не доходя до пробоя трендовой линии, индикатор CCI на короткое время выступает за ZL.
Быстрый возврат с уровня выше 200
Можно выделить такой сигнал, как формирование «В-образная вершина. Как правило, в момент сильного импульса значения могут прыгать выше 200 и быстро разворачиваться, образуя крючок, напоминающий рисунок классика технический анализ. Это будет сигнализировать о замедлении импульса и начале коррекции — хорошего момента для выхода с рынка. Альтернативно, мы можем вступить в торговую борьбу с этой тенденцией.
Пересечение быстрых и медленных ТПП
Система использует индикатор с различными таймфреймы, конечно, иногда пересекаются. Если иметь в виду бычий тренд, важно, что быстрая линия разорвала медленную сверху, что также будет сигнализировать о замедлении тренда и начале коррекции или даже разворота. Для нас такая переправа будет сигнализировать о хорошем времени для закрытия позиции. Этот сигнал можно сравнить с пересечением двух Движущиеся средние значения, сигнализируя об изменении тенденции.
Пробитие линии тренда индикатора Woodies CCI
Данный паттерн системы Woodies CCI довольно схож с описанным нами предыдущим. Главное отличие заключается в методике построения линии тренда: она будет проходить через вершины волн, а не через их пики и впадины. Таким образом, вершины или впадины, через которые проходит линия тренда, могут в некоторых местах пересекаться ZL.
Трендовая линия должна начинаться не в пределах +/-100, предпочтительнее +/-200. Чем больше получится мест соприкосновения графика CCI с образовавшейся линией, тем сильнее можно считать сигнал и ее значимость. Аналогично ситуации с паттерном «отклонение с разворотом», трендовая линия может строится по CCI или TCCI по направлению к нулю. Ситуацию пробития трендовой линии в соответствии с направлением текущего рынка, можно расценивать как сигнал к торговле. Лучше всего, когда это будет осуществляться ближе к ZL.
Пробитие горизонтальной линии тренда для индикатора Woodies CCI
Данный паттерн является последним в Woodie CCI. Возникновение линии тренда должно начинаться в зоне +/-100. Горизонтальная линия тренда выстраивается так же, как и в «пробитии линии тренда». Индикатор CCI подает сигнал к открытию сделки при пересечении нашей горизонтальной полосы. Паттерн считается более сильным при прохождении через два и больше пиков. Здесь подходят пики графиков CCI и TCCI. Можно отметить, что паттерн достаточно редкий. В качестве примера идеального варианта отработки паттерна предлагается рассмотреть на скрине ниже.
● Выходы и стопы:
— Стоп-лосс ставят по структуре цены (локальные экстремумы) или по уровню CCI (например, при обратном пересечении 0).
— Трейлинг-стоп можно привязывать к CCI (закрытие при обратном пересечении) или к ценовым уровням/ATR.
— Частичное закрытие позиции может делаться на локальных экстремумах CCI или достижении заранее заданного соотношения риск/прибыль.
Первое правило закрытия позиции для индикатора Woodies CCI
Охарактеризовать Woodies CCI можно как скальпирующую систему. Автор индикатора Вуди применяет этот метод на трехминутных либо тиковых графиках. Таким образом, закрытие сделки нужно совершать при прекращении движения рынка и начале отката. При выполнении этого условия линия CCI совершает крюк по направлению к нулю или движется ровно.
Рисунок ниже отображает ситуацию открытия позиции в точке 1 и ее закрытия в точке 2. На рисунке для открытия использовался паттерн «отскок от нулевой линии» вместе с «отклонением с разворотом». Моментом закрытия позиции становится крюкообразное движение линии CCI по направлению к ZL.
Второе правило закрытия позиции для индикатора Woodies CCI
График TCCI пересекает линию CCI по направлению внутрь. Для графика TCCI характерно более быстрое реагирование на замедление цены и смену тренда за счет его меньшего периода, чем у графика CCI. Поэтому торговая система Woodies CCI предполагает в качестве лучшего условия для закрытия сделки момент пересечения линией TCCI линии CCI по направлению вовнутрь.
Посмотрев на рисунок ниже можно видеть, что в точке 1 сделка была открыта по потерну «отскок от нуля» и «отклонение с разворотом», а закрывается как раз на пересечении графиков CCI и TCCI в точке 2. Оба рисунка показывают выход из сделки на пике движения. В данном случае применение первого правила выхода, когда CCI совершает крюк или идет ровно, привело бы к потере прибыли за счет более позднего выхода.
Но есть один нюанс при закрытии сделки по данному правилу: зачастую выход совершается несколько раньше. Так, после пересечения графиков TCCI и CCI очень часто движение цены наоборот, набирает силу. Это происходит вследствие чрезмерной чувствительности линии TCCI, подающей преждевременные сигналы на закрытие. Таким образом, принимая для торговли систему Woodie CCI, детально изучите свои графики, определившись с пригодностью данного правила на закрытие применительно к своим временным промежуткам и инструментам.
Третье правило закрытия позиции для индикатора Woodies CCI
График CCI в системе Woodies CCI совершает крюк из участка экстремумов. При расположении графика в диапазоне +/-200, можно отметить чрезмерную перекупленность или перепроданность. Движение цены было стремительным: вверх или вниз, поэтому многие трейдеры начинают закрывать свои позиции, чтобы избежать риска. Движение цены замедляется и вскоре происходит откат.
Это правило схоже с первым правилом закрытия позиций в системе Woodies CCI, но в первом случае график CCI делает обычный крюк, а в данном случае крюк движется в диапазоне +/-200. При таком положении, ожидать закрытия бара не следует, потому что стремительное развитие событий может повлечь за собой потерю прибыли. Скорее всего, установленный стоп-лосс сработает перед тем, как это произойдет. Таким образом, мы закрываем позицию при выходе линии CCI за зону +/-200 и начале ее обратного движения.
● Фильтрация:
— Используйте направление длинного CCI/трендового фильтра (CCI50/EMA) как обязательное подтверждение для входов от CCI6.
— Избегайте входов в боковом рынке — проверяйте амплитуду и частоту сигналов.
— Комбинируйте с объёмом и ценовой структурой (уровни поддержки/сопротивления).
● Таймфреймы и параметры:
— Для интрадей часто применяют CCI6 как основной генератор сигналов; CCI14/50 — для фильтра тренда.
— На свинг/суточных графиках параметры можно увеличивать (например, 14/50/200 или другие комбинации) — подбирается под инструмент.
● Примеры использования паттернов:
— Divergence на CCI6 в направлении, противоположном CCI50 → сигнал более высокого риска (возможно разворот).
— Если CCI6 пересекает 0, но CCI50 остаётся противоположно — сигнал слабый или ложный; лучше дождаться подтверждения.
Контртрендовые паттерны индикатора Woodies CCI
Большинство трейдеров ориентируются на трендовость рынка при входе в сделку. Но существуют рискованные тактики, когда момент для входа в рынок осуществляется в период смены тренда. Такая стратегия противоречит общепринятым принципам, но, тем не менее, обладает своими преимуществами и открывает определенные перспективы. Ведь очень распространена ситуация, когда сигналы, подаваемые индикатором Woodies CCI, поступают с опозданием, когда тренд уже оканчивается. Однако даже если тренд еще в силе, коррекционные движения оказывают свое воздействие. С такой позиции контртрендовая система может быть использована, но, учитывая высокий риск, рекомендуется ставить близкие стопы.
Паттерн Фамир в системе Woodies CCI
О происхождении названия данного паттерна доподлинно не известно. По одной из версий это может быть имя коллеги Вуди, натолкнувшего его на открытие этого паттерна. Паттерн Фамир выглядит, как отскок от нуля (ZLR), ставший ложным уже на следующем баре. Более конкретно: график индикатора CCI отскакивает от нулевого диапазона (он может несколько не доходить или немного заходить за ноль), а на следующем баре поворачивается снова к ZL. Здесь трейдеры действуют каждый в зависимости от тактики своей торговли: агрессивный откроет противотрендовую сделку, а консервативный выждет пересечения графиком CCI нулевого уровня. Рисунок ниже подробно показывают такие паттерны.
Более подходящая зона для работы Фамира в системе Woodies CCI — +/-50. Можно сказать, что данный паттерн выглядит, как переворот позиции при неудачном течении рынка, открытой на основании отскока от нулевой линии. Фамир однозначно вызовет затруднения у новичков с точки зрения распознания точки входа. При ложном паттерне трейдер, потерпевший убытки вследствие закрытия предыдущей позиции, может ощутить полное невезение.
Однако паттерн Фамир достаточно мощный инструмент. Чтобы повысить его потенциал и надежность сигнала, будет очень полезным применять его вместе с другими индикаторами.
Паттерн Вегас в системе Woodies CCI
Еще один противотрендовый паттерн в системе Woodies CCI – это Вегас (VT). График CCI побывал в зоне экстремума (ниже или выше +/-200). Далее он движется в сторону ZL и заходит в область +/-100. Затем на протяжении трех и более баров график плавно поворачивается по направлению к тренду. Имеем форму небольшого углубления округлой формы или площадку. Потом линия CCI немного продвигается к тренду и снова поворачивается. При падении графика индикатора ниже уровня предыдущего углубления, поступает сигнал к началу торговли. Три таких паттерна можно видеть на рисунке ниже.
Паттерн Вегас можно считать более надежным, чем Фамир, но он попадается гораздо реже. При формировании Вегаса на графике часто образуется классическая фигура «две вершины».
Паттерн Призрак Woodies CCI индикатора
Паттерн «призрак» (Ghost) системы Woodies CCI так назван из-за очертаний фигуры, похожей на привидение, образуемой им на графике. Такая модель еще может быть названа «голова и плечи» вследствие ее внешней схожести.
В данный паттерн входит по тренду три пика, при этом средний наиболее высокий. От него чертится линия поддержки через находящиеся вокруг впадины. При пробитии полученной полосы графиком CCI во время третьего пика, наступает момент открытия позиции. Линия может располагаться параллельно или по направлению от нулевой черты или к ней. Пример паттерна Призрак приведен на скрине ниже. Точка входа выделена красным квадратом.
Паттерн Крюк из экстремума Woodies CCI индикатора
Паттерн HFE (крюк из экстремумма) легче всего определяется. Мы уже рассматривали Woodies CCI индикатор с данной фигурой, применяемой для сигналов выхода. HFE будет считаться противотрендовым паттерном в случае выхода графика CCI из зоны +/-200 и его повороте к нулевой черте. Однако надежным этот паттерн назвать нельзя, лучше всего его применять в совокупности с другими индикатором для входа в рынок. Зачастую «крюк из экстремума» становится первоначальным сигналом и появляется ранее других противотрендовых сигналов. Примеры HFE отображены на рисунке ниже.
Паттерн Контртрендовое пробитие линии тренда и Контртрендовое пробитие горизонтальной трендовой линии в системе Woodies CCI
Противотрендовые паттерны TLB и HTLB системы Woodie CCI очень похожи, поэтому мы изучим их одновременно. TLB противотрендовый выстраивается таким же образом, как и обычный график TLB. Различие между ними в том, что после пробития начерченной линии торговля осуществляется против тренда. Данный паттерн изображен на рисунке ниже.
Аналогично работает и паттерн HTLB. Открытие сделки производится при пробитии горизонтальной линии к нулевой черте. Для HTLB будет лучше использовать подтверждение со стороны других графиков смены тренда, например HFE. Хорошим сигналом будет являться расположение фигуры в диапазоне +/-100.
Все способы выхода из рынка в системе Woodies CCI
Существуют определенные правила, когда торговая система Woodies CCI предполагает необходимость выхода из сделки:
● Линия CCI делает крюк или движется ровно, без тенденции.
● Линия CCI делает крюк из зоны экстремума, не в диапазоне +/-200.
● График TCCI проходит сквозь CCI вовнутрь.
● График CCI пересекает линию ZL.
● График CCI стоит на месте, без прогресса.
● График CCI проходит сквозь линию тренда не в нашу сторону.
Пункты 1-3 данных правил уже встречались нам ранее, потому что они, прежде всего, применяются для торговли по трендовым сделкам. Однако эти правила применимы и для сделок по противотрендовым паттернам. Следующие 3 пункта правил можно отнести только к противотрендовым шаблонам, вот именно их мы и изучим далее.
Пересечение графиком CCI линии ZL в Woodies CCI системе
Данное правило говорит о ценовом движении вверх или вниз посредством движения графика CCI в положительном или отрицательном диапазоне. Когда цена растет, линия располагается выше нуля, а при падении цены она проходит ниже нулевого уровня. Однако, чтобы безошибочно определить тренд, этого недостаточно. Как мы помним из первой статьи, дополнительным требованием было наличие от 6 и более баров выше или ниже нулевого уровня. Здесь нужно учитывать, что при нахождении в противотрендовой ситуации, мы очень рискуем, поэтому ждать 6 баров категорически нельзя, чтобы убедиться в движении тренда не в нашу сторону.
На рисунке ниже можно наблюдать пример выхода из сделки в системе Woodie CCI с применением данного сигнала. Открытие сделки в зоне 1 мы производим по паттерну «крюк из экстремума», выход осуществляем во 2 области, при возвращении линии CCI в диапазон отрицательного уровня. Однако нельзя не отметить, что сигнал по данному правилу несколько запаздывает, и, используя другие правила, можно закрыть трейд раньше.
График CCI стоит на месте, без прогресса в системе Woodies CCI
Мы знаем, что система Woodies CCI является скальпирующей. Поэтому у нее есть свои особенности. При замедлении или прекращении ценового движения, можно констатировать окончание импульса и ожидать скорый разворот тенденции. Однако, этого может и не произойти, поэтому тактика трейдеров, работающих по другой системе в данной ситуации может быть такой: подтягивание стопов и ожидание дальнейшего развития. Тактика, которой придерживается Вуди, наоборот – это отслеживание краткосрочных движений и быстрое снятие прибыли.
Очень трудно отследить движение CCI, ориентируясь на данное правило, таким образом, мы добавим некоторые оговорки.
Рисунок ниже изображает ситуацию, где открытие против тренда осуществлялось по паттерну «крюк из экстремума» CCI в системе Woodies CCI в зоне 1. Теперь видим, что график CCI движется в зону 2, в которой останавливается. Здесь и можно закрывать сделку, опираясь на отсутствие прогресса. В качестве дополнительного подтверждения подходит поведение графика TCCI, совершившего крюк к нулевой отметке.
Как мы помним, прошлое правило несколько запаздывало, а данное (нет прогресса, график на месте) рассчитано как раз на быстрое реагирование трейдеров. Однако не стоит воспринимать это правило так буквально, а все же рекомендуем обратиться к другим подтверждающим индикаторам.
График CCI проходит сквозь линию тренда не в нашу сторону
В системе Woodies CCI данное правило для выхода из противотрендовой позиции, пожалуй, самое надежное. Оно заключается в выходе при пробитии линии тренда в направлении, противоположном входу. На рисунке ниже изображен пример такого выхода. Здесь каких-то особых пояснений, на наш взгляд, не требуется.
