IMI (Intraday Momentum Index) — Индикатор внутридневного момента

«Индикатор внутридневного момента» (Intraday Momentum Index, IMI) — осцилляторный технический индикатор, сочетает в себе идеи индекса относительной силы (RSI) и внутридневной ценовой активности. Вместо использования последовательных цен закрытия, как в традиционном RSI, IMI сравнивает цену закрытия с ценой открытия за каждый период. IMI оценивает, насколько часто и насколько сильно цена закрытия превышает цену открытия (положительный импульс) или оказывается ниже цены открытия (отрицательный импульс) в течение заданного периода. Это позволяет выявить преобладающее направление и силу внутридневного движения.

Индекс внутридневного импульса был разработан Тушаром Чанде, известным трейдером и автором, в начале 1990-х годов. Чанде стремился создать индикатор, который мог бы обеспечить надежное понимание внутридневных изменений цен, предлагая преимущество перед другими индикаторами, основанными на импульсе, которые ориентированы на более длительные временные рамки.

Диапазон: от 0 до 100. Значения выше высокого порога (обычно 70–80) указывают на возможную перекупленность; значения ниже низкого порога (обычно 20–30) — на возможную перепроданность.

Некоторые особенности индикатора:
● Измерение импульса. IMI измеряет скорость изменения цен, помогая трейдерам оценить, усиливается или ослабевает текущий тренд.
● Определение уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор выявляет потенциальные условия перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30), указывая на возможные точки разворота.
● Фокус на внутридневную торговлю. IMI предоставляет информацию о движениях цен в более короткие сроки, что делает его подходящим для дневных трейдеров.

---

Расчет индикатора Intraday Momentum Index

Основная идея: суммировать внутридневные «бычьи» и «медвежьи» величины (по диапазонам свечей) за N периодов и вычислить относительную долю «бычьих» движений, затем масштабировать до 0–100, аналогично RSI.

Параметры:
— N — период (обычно 14). Для внутридневной торговли иногда берут меньшие значения (7–10) для большей чувствительности.

Пошаговый расчёт:
1. Для каждой свечи i (в пределах рассматриваемого периода) вычисляем:
— Если Close(i) > Open(i): «бычья величина» = High(i) − Low(i) (или иногда Close(i) − Open(i) — встречаются оба варианта в разных реализациях).
— Если Close(i) ≤ Open(i): «бычья величина» = 0.
— Аналогично «медвежья величина»: если Close(i) < Open(i): медвежья = High(i) − Low(i) (или Close(i) − Open(i) по альтернативе); иначе медвежья = 0. Примечание: в классической формулировке IMI используют для каждой свечи величину (High − Low) при условии, что свеча бычья или медвежья, а не только разницу Close−Open. Это делает индикатор чувствительным к внутридневной волатильности, а не только к направлению закрытия. 2. За N периодов суммируем: - SumUp = Σ (бычьи величины за N баров) - SumDown = Σ (медвежьи величины за N баров) 3. Рассчитываем индекс:
IMI = 100 × (SumUp / (SumUp + SumDown))

Альтернативная (эквивалентная по смыслу) запись через отношение:
IMI = 100 − (100 × SumDown / (SumUp + SumDown)) — что идентично предыдущей формуле.

Пример (схематично):
N = 14, за 14 свечей SumUp = 120 пунктов, SumDown = 80 пунктов.
IMI = 100 × 120 / (120 + 80) = 100 × 120 / 200 = 60.

Замечания и вариации:
— В разных реализациях в торговых терминалах (MetaTrader, TradingView и др.) иногда используют Close−Open вместо High−Low, поэтому значение индикатора будет отличаться. Перед применением проверьте реализацию в вашей платформе.
— Скользящая версия: для сглаживания можно применять экспоненциальное или простое скользящее среднее к SumUp и SumDown (аналогично сглаживанию в RSI).
— Пороги: 70/30, 80/20 или адаптивные уровни в зависимости от инструмента и таймфрейма.
— Если (SumUp + SumDown) равно нулю, то IMI принимается равным 50 для избежания деления на ноль.

---

Как использовать Индикатор Intraday Momentum Index

● Диапазон значений:
— IMI колеблется в диапазоне от 0 до 100.
— Значения выше 50 указывают на преобладание положительного внутридневного импульса.
— Значения ниже 50 указывают на преобладание отрицательного внутридневного импульса.

● Уровни перекупленности и перепроданности:
— Значения выше 70 обычно рассматриваются как указание на перекупленность рынка.
— Значения ниже 30 обычно рассматриваются как указание на перепроданность рынка.
— IMI между 30 и 70. Означает нейтральную зону, где рыночный импульс не является ни чрезмерно сильным, ни слабым.

● Пересечение центральной линии:
— Пересечение линии 50 снизу вверх может рассматриваться как бычий сигнал.
— Пересечение линии 50 сверху вниз может рассматриваться как медвежий сигнал.

● Дивергенции:
— Бычья дивергенция: цена формирует новый минимум, а IMI — более высокий минимум.
— Медвежья дивергенция: цена формирует новый максимум, а IMI — более низкий максимум.

● Неудачные свинги:
— Если IMI не может достичь уровня перекупленности во время восходящего тренда, это может указывать на слабость тренда.
— Если IMI не может достичь уровня перепроданности во время нисходящего тренда, это может указывать на слабость тренда.

● Подтверждение тренда:
— Устойчивые значения IMI выше 50 подтверждают восходящий тренд.
— Устойчивые значения IMI ниже 50 подтверждают нисходящий тренд.

По мере того, как рынок пытается достичь дна после распродажи, постепенно появляется больше свечей с зелеными телами, хотя цены остаются в узком диапазоне. IMI можно использовать для обнаружения этого сдвига, поскольку его значения увеличатся до 70. Точно так же, когда рынок начнет набирать верх, будет больше красных свечей, в результате чего IMI снизится до 20. Когда рынок находится в торговом диапазоне, значения IMI будут находиться в нейтральном диапазоне от 40 до 60.