При использовании всевозможных вариаций скользящих средних неизменно возникает проблема с запаздыванием, а также с фильтрацией ложных сигналов. В итоге подобрать «идеальный мувинг», пригодный для построения универсальных торговых систем, практически невозможно. Эту проблему постарался решить американский трейдер Перри Кауфман, разработав новую разновидность скользящей средней – индикатор КАМА или просто AMA.
Адаптивное скользящее среднее Кауфмана (Kaufman’s Adaptive Moving Average, KAMA) было создано Перри Дж. Кауфманом и представлено в 1998 г. в его книге Trading Systems and Methods (3-е издание). Основное преимущество KAMA перед другими скользящими средними состоит в том, что в нем учитывается не только направление, но и волатильность рынка. Длина KAMA корректируется в соответствии с превалирующими условиями рынка.
За основу КАМА была взята ЕМА – экспоненциальная скользящая средняя, имеющая переменный коэффициент сглаживания. А чтобы индикатор смог воспринимать изменения состояния рынка, Кауфман ввёл в расчёты так называемый «коэффициент эффективности», значения которого изменяются в диапазоне от 0 до 1. В целом, он описывает волатильность рынка. Чем более направленным и сильным является ценовое движение – тем выше значение коэффициента. Напротив, коэффициент стремится к нулю, когда на рынке наблюдается флэт.
Кроме того, в формуле расчёта присутствует дополнительная сглаживающая константа. В итоге получается мувинг, который действительно гораздо лучше адаптируется под состояние рынка и даёт минимум ложных сигналов. Для ещё большей оптимизации применяются также специальные фильтры, формулы расчёта которых можно посмотреть в литературе по техническому анализу.
Описание индикатора и формулы можно посмотреть на данной странице: https://daytradingschool.ru/trejderu/indikator-ama-adaptive-moving-average/
В TSLab данный индикатор будет рассчитываться следующим образом.
Схема индикатора KAMA или AMA в TSLab:
В формуле AMA_KAМА:
— cls — возвращает значение закрытия бара в скрипте. Блок Источник (значения, потоковый). Используем для того, чтобы в скрипте вместо него можно задавать любые цены (закрытие, открытие, Хай, лоу, даже как вариант по значениям объема и т.п.);
— i — последний закрытый бар;
AMA_KAМА[i—1] — скользящее среднее предыдущего бара;
period — возвращает значение блока «Константа» (за какое количество баров рассчитывать скользящую AMA_KAМА).
Period_Smooth — Период сглаживания скользящей.
Создадим для примера скрипт, в котором добавим наш новый кубик с индикатором из вкладки «Самодельные» и нанесем на панель графика.
Скачать собранный выше из кубиков индикатор AMA_KAMA для TSLab
Файлы индикатора загрузить в TSLab.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
