RMI — Индекс относительного импульса / Индекс относительной прочности (Relative Momentum Index)

Relative-Momentum-Index-RMI
Индекс относительного импульса (RMI) — осциллятор технического анализа, предложенный Роджером Альтманом. Впервые представлен в феврале 1993 года в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities. Индикатор RMI — модификация классического индекса относительной силы (RSI). В отличие от RSI, который сравнивает текущие изменения цены по сравнению с предыдущими периодами (обычно разницами за 1 бар), RMI использует изменение цены за несколько баров (lag > 1) — то есть учитывает импульс (momentum) за N-периодов при расчёте приростов и потерь. Это сглаживает отклики на шумные колебания и делает индикатор чувствительным к направлению и силе движения цены на основе многопериодного изменения. Индекс относительного импульса (RMI) улучшает классический RSI, добавляя параметр периода моментума, что позволяет трейдерам регулировать чувствительность индикатора, не меняя основной период расчета.

Практическое применение:
Как и RSI, RMI колеблется в диапазоне от 0 до 100:

● Выявление зон перекупленности/перепроданности (обычно уровни 70/30 или 80/20).
Значения выше 70 обычно указывают на перекупленность рынка
Значения ниже 30 указывают на перепроданность

● Идентификация дивергенций между ценой и импульсом.

● Фильтрация сигналов тренда: более надёжные сигналы при учёте импульса, особенно на средних таймфреймах.
Центральная линия 50 служит ориентиром для определения основного направления движения рынка

К какому типу индикаторов относится RMI
RMI относится к группе осцилляторов (momentum/oscillator indicators). Точнее — это импульсный (momentum) осциллятор и вариация индикаторов силы/быстроты движения цены, подобных RSI. Его также можно классифицировать как индикатор перекупленности/перепроданности.

Формула расчёта индикатора QStick

3. Формула расчета RMI
Общая идея: заменить однопериодные изменения (diff = close_t − close_{t-1}) в расчёте RSI на изменения за k периодов (diff = close_t − close_{t-k}), а затем вычислить «средние» приросты и потери и нормировать как в RSI.

По-шагово (вариант, часто встречающийся в литературе):

Параметры:
— n — длина скользящего окна для усреднения (обычно 14);
— k — лаг для расчёта импульса (например, 1..5; часто 1–3).

1) Вычислить разницу за k периодов:
diff_t = close_t − close_{t−k}

2) Определить положительные и отрицательные составляющие:
up_t = max(diff_t, 0)
down_t = max(−diff_t, 0)

3) Вычислить сглаженные средние приростов и потерь (обычно экспоненциальный или простая скользящая средняя). Для простого скользящего среднего (SMA):
AvgUp_t = (1/n) * sum_{i=0 to n-1} up_{t−i}
AvgDown_t = (1/n) * sum_{i=0 to n-1} down_{t−i}

Для экспоненциального сглаживания (как у классического RSI):
AvgUp_t = (AvgUp_{t−1}*(n−1) + up_t) / n
AvgDown_t = (AvgDown_{t−1}*(n−1) + down_t) / n

4) Отношение (RS) и индекс:
RS_t = AvgUp_t / (AvgDown_t) (если AvgDown_t = 0, берут RS = ∞)
RMI_t = 100 − (100 / (1 + RS_t))
(или эквивалентно RMI_t = 100 * RS_t / (1 + RS_t))

Итого компактная формула:
— diff_t = close_t − close_{t−k}
— up_t = max(diff_t,0), down_t = max(−diff_t,0)
— AvgUp_t = SMA_n(up) или EMA_n(up)
— AvgDown_t = SMA_n(down) или EMA_n(down)
— RMI_t = 100 * AvgUp_t / (AvgUp_t + AvgDown_t)

Примечание: вариации RMI зависят от выбора k (лаг импульса) и метода сглаживания (SMA или EMA). Для k=1 RMI эквивалентен классическому RSI.

Альтернативный вариант расчета RMI выполняется в несколько этапов:

1) Рассчитать моментум как разницу между текущей ценой и ценой n периодов назад:
Momentum = Price(current) — Price(current — MomentumPeriod)

2) Разделить моментумы на положительные (U) и отрицательные (D):
— Если Momentum > 0, то U = Momentum, D = 0
— Если Momentum < 0, то U = 0, D = |Momentum| 3) Рассчитать средние значения положительных и отрицательных моментумов за указанный период: AverageU = SMA(U, Length) AverageD = SMA(D, Length) 4) Рассчитать относительную силу: RS = AverageU / AverageD 5) Преобразовать в индекс относительного импульса: RMI = 100 — (100 / (1 + RS))

Где:
MomentumPeriod — период моментума, определяющий временной лаг для сравнения цен.
Length — основной период для расчета индикатора (аналогично периоду в RSI).

Использование в торговле осциллятора RMI

Индикатор RMI может использоваться для определения потенциальных точек разворота тренда и подтверждения силы текущего тренда. Например:

При достижении и пересечении уровня 70% в нисходящем тренде индикатор сигнализирует о том, что цена может продолжить движение вниз.

При достижении и пересечении уровня 30% в восходящем тренде индикатор подаёт сигнал о том, что цена завершила формирование коррекции и теперь готова возобновить движение вверх. В этой ситуации активы следует покупать.

Сигналы дивергенции/конвергенции — индикатор позволяет трейдеру получать сигналы схождения/расхождения на линии индикатора в сравнении с движениями цены.
Индекс-относилкого-импулса-имет-медвежью-дивергенци

Пики и впадины
Когда индикатор достигает и пересекает уровень 70 в восходящем тренде, это важный сигнал о том, что цена не сможет продолжить восходящий тренд. Индикатор RMI в данном случае очень четко указывает на перекупленную зону, и сразу после того, как цена достигнет этой зоны, может начаться падение.

Если индикатор достигает и пересекает уровень 30 в нисходящем тренде, это первичный сигнал о том, что цена закончила формировать коррекцию и теперь сможет продолжать движение вверх. В такой ситуации актив можно купить.
Относительный-индекс-импульса-пики

Ценовые модели
Индикатор RMI также может генерировать ценовые сигналы действия, такие как “треугольников,” “флагов,” и “шаблон head and плечи”, в котором трейдер может работать, даже если эта модель не сформировалась на самом ценовом графике.
Ценовые-модели-индекса-относительного-импульса

Пример торговли в лонг по Индикатору RMI
— Значение Индекса относительной прочности должно достигать 30 (перепроданный уровень).
— Цена должна быть выше 20-летнего периода SMA.
— Дождитесь появления бычьей свечи перед входом.
— Мы можем разместить стоп-лосс возле разворота цены.
— Мы можем выйти из торговли, как только цена достигнет 70 (уровень перекупленности).
Сигнал-лонг-по-RMI

Пример торговли в шорт по Индикатору RMI
— Значение Индекса относительной силы должно достигать 70 (уровень перекупленности).
— Цена должна быть ниже 20-летнего периода SMA.
— Дождитесь появления медвежьей свечи перед входом.
— Мы можем разместить стоп-лосс возле разворота цены.
— Мы можем выйти из сделки, как только цена достигнет 30 (перепроданный уровень).
Пример-Шорт-по-RMI