Горизонтальные ценовые уровни | Школа по созданию торговых роботов

Горизонтальные ценовые уровни

Горизонтальные-ценовые-уровни

У линий поддержки и сопротивления есть два важных частных случая. Первый частный случай это горизонтальные ценовые уровни. Причем с горизонтальными ценовыми уровнями связано достаточно много закономерностей. Главная из них заключается в том, что на одном и том же финансовом инструменте, на одном и том же временном масштабе расстояние в единицах цены между двумя горизонтальными ценовыми уровнями не то, чтобы одинаковое, но весьма похожее. Исчерпывающего научного объяснения этому явлению не существует. Но, то, что горизонтальные ценовые уровни проходят через похожие ценовые интервалы цены, вот эта закономерность известна достаточно давно. К счастью, для практического использования данной закономерности необязательно знать причины, ее формирующие.

Тот факт, что между ценовыми уровнями располагается приблизительно одно и тоже ценовое расстояние и позволяет, с одной стороны, использовать эту закономерность для прогнозирования движения цены, с другой стороны, на этом построено достаточно много торговых стратегий.

В частности, если в ходе своего роста цена уверенно пробила уровень своего сопротивления вверх, то с большой вероятностью она отправится к следующему уровню. И наоборот, если цена пробила свой ценовой уровень вниз, то весьма вероятно, что она сходит вниз примерно на величину расстояния между уровнями.


Рис.1 — Расстояние между ценовыми уровнями.

Вопрос, что есть пробой, как ни странно, является достаточно сложным, но сама идея о том, что цена всегда идет к ближайшему уровню является весьма точным.

Второй важный случай заключается в том, что линии поддержки и сопротивления проходят параллельно, или почти параллельно. Такая ситуация называется ценовым каналом, или движением цены в канале, и, когда это происходит, то часто это радует инвесторов. Если канал направлен вверх, то он указывает, что гораздо выгоднее быть быком, чем медведем. Кроме того, канал показывает, в какие моменты выгоднее принимать те, или иные торговые решения. Если посмотреть теорию Доу, то до тех пор, пока у нас минимумы выше предыдущего, то четко выполняется условие восходящего тренда.


Рис.2 — Ценовой канал.

Именно, поэтому на восходящем тренде гораздо важнее линия поддержки, а на нисходящем – линия сопротивления. Поэтому очень часто линией тренда на растущем рынке называют линию поддержки, а на падающем – линию сопротивления.


Рис.3 — Линии тренда.

Более того, в канале, помимо линий поддержки и сопротивления очень часто проводят еще и среднюю линию канала. Она представляет собой интерес, так как цена довольно часто разворачивается не только от линии поддержки и сопротивления, но и от средней линии канала. Она носит вспомогательный, но достаточно важный характер.


Рис.4 — Средняя линия.

Давайте рассмотрим классическую тактику торговли в канале. Допустим, канал восходящий, и мы планируем купить. Цена подходит к линии поддержки, мы напрягаемся, как только начинается отбой цены вверх (на практике лучше чуть-чуть подождать, чтобы была уверенность в том, что отбой все же произошел), мы открываем длинную позицию. Канал восходящий, значит мы открываем позицию по тренду, что само по себе полезно. Но, очень важный момент, а может ли цена пойти вниз? На практике, к сожалению, такое возможно. Здесь инвестор становится перед дилеммой. Открыта длинная позиция, цена пошла вниз, что делать? Как ни странно, наука дать ответ на этот вопрос не может. Долгосрочные инвесторы в этом случае не будут делать ничего. Они страхуются тем, что покупают целый набор бумаг, или как принято говорить – портфель ценных бумаг, чем диверсифицируют сой капитал. Для спекулятивно настроенных инвесторов такой подход не подходит. Соответственно, если цена идет против открытой позиции, то при достижении определенного уровня риска спекулянты, как правило, свою позицию закрывают. Но, очень сложный вопрос, когда принимать решение о закрытии убыточной позиции. Если закрывать позицию, даже при небольшом движении рынка против, то это приведет к тому, что просто шумовые колебания на рынке измучают такого инвестора. Поскольку, при малейшем колебании он будет закрывать позицию, нести какие-то убытки, и, скорее всего, после пяти, десяти таких случаев желание торговать на рынке у такого человека пропадет. С другой стороны, если убыток нарастает, а инвестор не предпринимает никаких действий, то это тоже плохо. И здесь определенную помощь могут оказать линии поддержки и сопротивления в рамках восходящего ценового канала. До тех пор, пока не пробита линия поддержки (в восходящем тренде), то закрывать позицию с убытком не стоит. На практике часто делают небольшой отступ на величину средней тени свечи, просто чтобы убрать возможную погрешность в проведении линий поддержки и сопротивления. Вот каким образом линии поддержки и сопротивления помогают принять более верное решение. К стати говоря, для ограничения рисков специально применяются специальные стоп заявки (англ. stop loss) в которых инвестор программирует, при достижении какой цены следует закрыть свою позицию с убытком с целью ограничить свои риски. (Для ознакомления с методикой выставления стоп-заявок рекомендуем изучить курс по построению торговых систем, поскольку в каждой торговой системе правила установки стоп приказов свои, и могут достаточно сильно отличаться). Но на уровне принятия решения, перед открытием спекулятивной позиции, очень полезно определить, какой риск в рамках данной позиции является допустимым. Отмерить этот риск в цене, от точки открытия позиции до точки этого заранее определенного риска и примерно там разместить стоп-заявку. При этом, если стоп-заявка стоит слишком близко к цене, то это грозит случайными срабатываниями, что плохо. Если стоп-заявка будет достаточно далеко, то случайных срабатываний не будет, но в случае срабатывания потери будут достаточно большими. И здесь с помощью линий поддержки и сопротивления и средних теней свечей выбранного временного масштаба (в качестве отступа) можно найти решение.


Рис.5 — Стоп-заявка.

Допустим, позиция открыта, и цена идет в соответствующую позиции сторону. Прибыль накапливается, но расслабляться здесь еще рано. По мере того, как цена подходит к середине канала, интрига увеличивается. Т.к. цена может отбиваться не только от границ канала, но и от средней линии. Здесь тактика поведения двояка. Люди, обладающие большим количеством свободного времени и крепкой нервной системой могут просто наблюдать за ценой визуально. Т.е. если цена уверенно пробивает среднюю линию вверх и уверенно идет вверх, то все прекрасно. Если цена начинает отбиваться от средней линии, то стоит зафиксировать прибыль. На практике реализовать такой алгоритм очень сложно по двум причинам: во-первых, ловить момент разворота не легко. Как правило, при подходе цены к середине канала, цена начинает то чуть-чуть ее пробивать, то чуть-чуть от нее отбиваться и принять грамотное решение – непросто. Кроме того, обычно в эти моменты происходит сильнейшее психологическое давление на инвестора, которое связано с тем, что человек видит, что события разворачиваются в реальном времени и под воздействием испытываемых эмоций часто может сподвигаться к неправильным решениям.


Рис.6 — Поведение цены у средней линии.

Второй момент заключается в том, что инвестор не пытается определить момент разворота, а просто ставит две заявки на взятие прибыли. Но каждая из этих заявок закрывается на половину прибыли. На середине канала ставится заявка на фиксацию половины прибыли и как только цена доходит до серединной линии, то половина прибыли фиксируется. К этому моменту уверенность инвестора возрастает, так как даже если вторая часть заявки закроется по заявке на ограничение убытка, т.е. по стоп-заявке, то инвестор получит утешительный приз в виде разницы между заявкой на взятие половины прибыли и стоп-заявкой. А если восходящее движение продолжится, то вторая заявка на фиксацию прибыли ставится на верхней границе ценового канала. Данная тактика имеет преимущество в том, что не создает большого психологического давления и не требует физического присутствия человека за монитором.


Рис.7 — Размещение заявок на фиксацию прибыли.

Обе эти заявки можно поставить заранее, сработают они автоматически и каких либо дополнительных действий от человека здесь не требуется. Но, очень важный момент – так же как и для стоп заявки нужно исключить условий ее случайного срабатывания, так же и для заявок на взятие прибыли очень важно, чтобы цена до нее дошла. Если стоп-заявку отодвигают чуть дальше от цены, то заявку на взятие прибыли, напротив, пододвигают чуть ближе к цене для компенсации погрешности в проведении линий поддержки/сопротивлений. Поскольку ложное срабатывание стоп-заявки нежелательно, то мы решаем это удалением стоп-заявки от текущей цены. Наоборот, поскольку получение прибыли – желаемый момент, то мы увеличиваем его вероятность, несколько приближая заявку на взятие прибыли к текущей цене. Универсальный ориентир – это средняя величина теней на свечах.

Здесь же кроется и ограничение данного торгового подхода. Обычно, сделка считается оправданной, когда потенциальная прибыль примерно в два раза больше чем то, чем мы рискуем в данной сделке. Т.е. имеет смысл рисковать рублем, чтобы заработать два рубля.


Рис.8 — Соотношение прибыли и убытка.

Здесь же кроется и ограничение: нашли канал, провели среднюю линию, спланировали сделку, стоп-заявку отодвинули, заявку на взятие прибыли придвинули. И очень важно перед открытием сделки посмотреть, какое соотношение между потенциальной прибылью (V+) и нашим потенциальным убытком (V-). Если соотношение 1:2, на практике хотя бы 1:1,7, то такая сделка имеет смысл. Если отношение заметно хуже, то, как правило, такую сделку лучше не совершать. По этой причине интересны достаточно широкие каналы, где размах колебаний между линиями поддержки и сопротивления достаточно большой.

Мы рассмотрели пример для восходящего канала. Для нисходящего канала пример будет симметричен. С той лишь разницей, что вместо длинной позиции мы будем открывать короткую, вместо линии поддержки нас будет интересовать линия сопротивления, стоп-заявка будет стоять не под линией, а над линией тренда. В остальном та же логика будет работать и на нисходящем канале.


Рис.9 — Сделка в нисходящем канале.

Если канал проходит горизонтально, то мы можем прекрасно торговать в нем в обе стороны, как будто это горизонтальные ценовые уровни. И можно использовать как длинные, так и короткие позиции.
Существует простая методика, как правильно научится проводить линии поддержки и сопротивления. Для этого можно взять любой график, отмотать его в прошлое, а после чего проводить линии поддержки и сопротивления и последовательно листать график в сторону настоящего момента, наблюдая за происходящим. Если удастся добиться ситуации, при которой с вероятностью процентов 60 цена будет отбиваться от Вашей линии, то Вы научились их грамотно проводить. Для реализации данного метода необходимо иметь программу, способную отображать графики и перемещаться по ним с учетом времени, и, немножечко трудолюбия. При этом нужно помнить о существовании погрешности, и если цена чуть-чуть не дошла, или чуть-чуть проткнула Ваши линии, то это не страшно, при условии, что погрешность не превышает средней величины тени на свечах. Поэтому при изучении поддержки и сопротивления все упирается в банальное трудолюбие инвестора. Обычно проходит от месяца до трех, пока достаточно трудолюбивый человек в достаточной степени овладевает методом определения линий поддержки и сопротивления.

 
 
 
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти