Есть чат в TSLab, где идет обсуждения различных вопросов, в основном просто технические вопросы, почему что-то не работает и как исправить.
Но вот попался пост участника о том, что можно реализовать Фильтр шумов, при торговле скользящими, вот выдержка из поста:
«Делюсь ещё одним собственным «лайфхаком», особенно актуальным для всех, использующих ядра на «скользяшках». В литературе использование такого приёма ни разу не встречал.
Лайфхак представляет из себя простейший трёхточечный НЧ-фильтр, из области цифровой обработки сигналов. Фильтр имеет задержку всего 1 бар и может включаться перед любыми индикаторами, имеющими на входе числовое значение.
Фильтр эффективно подавляет шумы и уменьшает количество ложных срабатываний. Работа фильтра на графике (белая линия — close, жёлтая — отфильтрованные значения close)
Идея возникла при работе с BTCUSDT. Там огромное количество шумов. Например, без такого фильтра на входе ни одна стратегия на скользяшках при работе в шорт (оттестировал их десятки) вообще не позволяла выйти в плюс, а с фильтром всё радикально изменилось.
В общем, попробуйте, может кто ещё что придумает в этом направлении ))
Добавлю — при работе на быстрых фреймах, 1м. На 60м фильтр, имхо (не пробовал), уже не актуален.
На 15м также актуален, используется.
Также отлично его использовать в фильтрах тренда»
Давайте пробовать применять данный фильтр при торговле скользяшками.
Для этого возьмем классическую стратегию по пересечению двух простых скользящих средний, инструмент BTCUSDT, таймфрейм 5 минут (специально, т.к. говорилось, что на более мелких хорошо фильтрует шумы).
Соберем фильтр по указанной формуле.
Дальше подберем параметры оптимизацией для варианта без фильтра, где скользящие просто построены по ценам закрытия
Потом подключим их через формулу и проверим результат
Попробуем просто также прооптимизировать скользящие с учетом построения по фильтрующей формуле. Получим следующие результаты
Не наблюдаем, к сожалению, улучшений в результатах.
Попробуем еще какой-нибудь вариант, например, будем входить в лонг, когда есть пересечение в лонг и цена закрытия ниже фильтрующей линии.
Входить в шорт, когда есть пересечение в шорт скользящих и цена закрытия выше фильтрующей линии.
Вот так открываются теперь сделки
Вот такие получаются теперь результаты
Видим, что теперь на всей продолжительности истории результаты улучшились.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
