Фильтр шумов для Скользящих в TSLab | Школа по созданию торговых роботов

Фильтр шумов для Скользящих в TSLab

Фильтр-шумов-для-Скользящих-в-TSLab

Есть чат в TSLab, где идет обсуждения различных вопросов, в основном просто технические вопросы, почему что-то не работает и как исправить.

Но вот попался пост участника о том, что можно реализовать Фильтр шумов, при торговле скользящими, вот выдержка из поста:
«Делюсь ещё одним собственным «лайфхаком», особенно актуальным для всех, использующих ядра на «скользяшках». В литературе использование такого приёма ни разу не встречал.
Лайфхак представляет из себя простейший трёхточечный НЧ-фильтр, из области цифровой обработки сигналов. Фильтр имеет задержку всего 1 бар и может включаться перед любыми индикаторами, имеющими на входе числовое значение.

формула-фильтр-шумов
Фильтр эффективно подавляет шумы и уменьшает количество ложных срабатываний. Работа фильтра на графике (белая линия — close, жёлтая — отфильтрованные значения close)
фильтр-шумов
Идея возникла при работе с BTCUSDT. Там огромное количество шумов. Например, без такого фильтра на входе ни одна стратегия на скользяшках при работе в шорт (оттестировал их десятки) вообще не позволяла выйти в плюс, а с фильтром всё радикально изменилось.
В общем, попробуйте, может кто ещё что придумает в этом направлении ))
Добавлю — при работе на быстрых фреймах, 1м. На 60м фильтр, имхо (не пробовал), уже не актуален.
На 15м также актуален, используется.
Также отлично его использовать в фильтрах тренда»

Давайте пробовать применять данный фильтр при торговле скользяшками.

Для этого возьмем классическую стратегию по пересечению двух простых скользящих средний, инструмент BTCUSDT, таймфрейм 5 минут (специально, т.к. говорилось, что на более мелких хорошо фильтрует шумы).

Соберем фильтр по указанной формуле.
Фильтр-шумов-Схема

Дальше подберем параметры оптимизацией для варианта без фильтра, где скользящие просто построены по ценам закрытия
Результаты-без-Фильтра-шумов

Потом подключим их через формулу и проверим результат
Результаты-с-Фильтром-шумов

Попробуем просто также прооптимизировать скользящие с учетом построения по фильтрующей формуле. Получим следующие результаты
Результаты-с-Фильтром-шумов-оптимизация

Не наблюдаем, к сожалению, улучшений в результатах.

Попробуем еще какой-нибудь вариант, например, будем входить в лонг, когда есть пересечение в лонг и цена закрытия ниже фильтрующей линии.
Входить в шорт, когда есть пересечение в шорт скользящих и цена закрытия выше фильтрующей линии.
Новая-схема-с-фильтром-шума

Вот так открываются теперь сделки
сделки-с-новым-фильтром-шума

Вот такие получаются теперь результаты
Результаты-с-Новым-фильтром-шума

Видим, что теперь на всей продолжительности истории результаты улучшились.

 
 
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и любых других!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
скидка-бинанс
 
bitmex_affiliate_300
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
PairTrading-Binance-PRO-коробка
 
SmartInvestor-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-pro_коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Multi_AutoStopPRO
Архив записей
© 2021 Школа по созданию торговых роботов  Войти