Простая стратегия для инвесторов, которые хотят зарабатывать, не просиживая целыми днями у экрана с котировками
Как известно, человек, за редким исключением, неотделим от социальной среды и так или иначе играет по определенным правилам. Ежедневно наше сознание бомбардируется тоннами по большей части ненужной и избыточной информации, разнообразными советами, предложениями, комментариями. И все это, хотим мы или нет, формирует наше восприятие.
Нечто аналогичное происходит и в среде частных инвесторов. Лидерами мнений здесь выступают брокерские дома, которые пишут бесчисленные аналитические отчеты, дают рекомендации по акциям, настаивая на продаже или покупке каких-то активов. И хотя качество этих предложений зачастую оставляет желать лучшего, время от времени мы все же попадаемся в информационные ловушки, совершая сделки, о которых потом сожалеем. Но нам-то нужно получать прибыль, а не подкармливать брокеров со своих счетов. Поэтому возникает вполне резонный вопрос: как зарабатывать без лишней головной боли и бессмысленных телодвижений?
Способы существуют. Более того, они известны большинству трейдеров, но вот применяют их единицы. Конечно, с их помощью нельзя поймать журавля в небе. Но, если он к нам не летит, может быть, есть смысл подружиться с синицей? Хотя бы на время.
Сложно сказать, похожа ли простая 200-дневная скользящая средняя на силок для синицы, но именно с ее помощью мы попытаемся отыскать Грааль. Напомним, что под этим длинным названием скрывается среднее арифметическое цен (наиболее часто используемый вариант) за предыдущие N торговых сессий. В нашем случае, как вы догадываетесь, N равна 200. Да, это та самая неповоротливая линия, которую многие инвесторы недолюбливают из-за ее медлительности. С другой стороны, мы периодически встречаем упоминание о ней в аналитических обзорах солидных инвестиционных компаний. В D’, к примеру, мы публикуем графики биржевых индексов с 200-дневной скользящей средней в рубрике «Биржевая площадь». Стратегия ее использования проста: как только цена акции превышает этот показатель — следует рост, когда опускается ниже — бумаги становятся дешевле. Но у него есть и недостатки.
Первый. На примере практически любого финансового инструмента (лучше акций) можно продемонстрировать, что скользящая средняя каким-то магическим образом становится линией поддержки / сопротивления цены. Однако бывают ложные проколы, и когда стоимость бумаги пробивает 200-дневную скользящую среднюю, неизбежно возникают сомнения.
Второй. Вы удачно купили акцию, она растет, а 200-дневная скользящая средняя плавно следует за ней (см. график 2). Если цена бумаги составляла 7,6 тыс. руб., признаком того, что рост иссяк, станет момент, когда она пересечет скользящую среднюю, опустившись ниже 5 тыс. руб. Разница между этими цифрами достаточно велика, и терять деньги совсем не хочется.
Разберем нашу стратегию в программе «TSLab»!
В стратегии «Доход без забот» применяется один индикатор — это простая скользящая средняя SMA.
Описание того, как работают различные индикаторы, можно почитать тут!
Суть стратегии, которую будем тестировать в следующем.
Т.к. мы планируем сделать стратегию для инвесторов, то будем торговать только в лонг.
Сигнал на покупку:
Открываем сделку по рынку после того, как Свеча пересекает скользящую среднюю снизу вверх и закрывается выше скользящей средней.
Далее протестируем стратегию на акции ГМК «Норильский никель» — GMKN
Таймфрейм — 1 Час.
Торговля 1 лотом.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте акции ГМК «Норильский никель» за период 2009г.-2022г.
Проверим нашу стратегию «Доход без забот» еще на нескольких акциях.
Таймфрейм — 1 Час.
Торговля 1 лотом.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте акции «Северсталь» — CHMF за период 2009г.-2022г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте акции «Магнитогорский металлургический комбинат» — MAGN за период 2009г.-2022г.
Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте акции «Сбербанк России» — SBER за период 2009г.-2022г.
Посмотрим график дохода. На нем есть Синяя линия — это стратегия Купил и держи, как видим выгоднее было бы торговать по нашей стратегии «Доход без забот», она не провалилась по доходу в конце, как синяя линия.
Подумаем о том, как можно «облагородить» кривую капитала, увеличив средний доход. Ярким недостатком 200-дневной скользящей средней является ее медлительность, которая приводит к упомянутой выше проблеме — сигнал на выход из позиции возникает с большим запаздыванием. Чтобы не упускать прибыль, можно создать надстройку в виде «скользящего стопа», который бы позволял своевременно сворачиваться в случае возвращения цены к скользящей средней. Он представляет собой показатель, следующий за стоимостью, пока та движется в благоприятном для нас направлении. Если мы находимся в длинной позиции, его уровень всегда окажется ниже ценового графика. Как только произойдет разворот и «стоп» будет достигнут, позиция закроется
Один из самых простых вариантов «скользящего стопа» — это значение минимальной цены за последние 20 дней (свечей). Если мы уже находимся в длинной позиции и стоимость акций резко отрывается от скользящей средней, наш «стоп» будет следовать за ней, являясь гарантом сохранности дохода. В случае обратного движения он останется на месте, и мы зафиксируемся по текущему уровню. В итоге мы не потеряем прибыль и станем радостно наблюдать за дальнейшим снижением со стороны, ожидая нового сигнала на открытие позиции.
ПОВТОРНЫЙ ВХОД
Однако вполне реальна и такая ситуация: мы выходим из длинной позиции по «стопу», а цена, оттолкнувшись от скользящей средней (или даже не достигая ее), продолжает движение вверх. Следующий вход в соответствии с нашей торговой системой произойдет только при новом пересечении 200-дневной средней. Ждать этого можно очень долго, и в итоге есть вероятность пропустить хорошее движение. Поэтому к уже существующему набору правил нашей стратегии следует добавить еще одно — правило повторного входа.
Итак, если мы закрыли позицию по «скользящему стопу», а цена все-таки развернулась и стала расти, то повторный вход мы будем совершать по уровню 20-дневного максимума — самого высокого показателя за последние 20 свечей. Таким образом, мы продолжим свое пребывание в длинной позиции приблизительно с того места, где рост был остановлен. Теперь, имея на руках полноценную стратегию (за исключением элемента управления капиталом), посмотрим, какие результаты она демонстрирует.
Таймфрейм — 1 Час.
Торговля 1 лотом.
Результаты тестирования стратегии со скользящим стопом на инструменте акции «Северсталь» — CHMF за период 2009г.-2022г.
Результаты тестирования стратегии со скользящим стопом на инструменте акции «Магнитогорский металлургический комбинат» — MAGN за период 2009г.-2022г.
Результаты тестирования стратегии со скользящим стопом на инструменте акции «Сбербанк России» — SBER за период 2009г.-2022г.
Существует распространенное мнение, что зарабатывать быстро, многократно увеличивая стартовую сумму, можно лишь при совершении большого количества сделок, вылавливая всевозможные краткосрочные колебания цены на рынке. Очевидно, если действительно угадывать все мелкие движения, прибыль будет более высокой, нежели в случае долгосрочного удержания позиций. Ввиду этого многие пытаются освоить различные методы торговли именно на мелких временных интервалах. Можно сказать, что нынче это модный тренд.
Тем не менее правда заключается в том, что далеко не у всех «модников» получается удачно спекулировать. Тому есть логичное объяснение: во-первых, это действительно непростое занятие, а во-вторых, оно требует полного погружения в рынок, что редко выполнимо, поскольку для большинства частных инвесторов биржевая торговля не является профессиональным занятием. Чтобы достичь успеха в трейдинге, нужно много времени и сил.
Суть предложенной в этой статье стратегии заключается в том, что она проста, и применять ее способен практически каждый, визуально определяя начало и конец рыночных тенденций. Она приносит вполне приемлемый результат, если цель работы на рынке — инвестиции с годовым доходом, выгодно отличающимся от ставки по банковскому депозиту. При торговле, которая использует уникальные свойства 200-дневной скользящей средней, можно получить неплохую прибыль при минимальных усилиях. Возможно, данные по доходности не кажутся слишком впечатляющими, однако 30% годовых — это негласная норма для хорошего управляющего. Мы со своей стратегией не сильно отстали.
Можно сделать конечно и вариант, который будет работать в две стороны и в лонг и в шорт. Добавив чередование сделок.
Результаты тестирования стратегии с лонгом и шортов со скользящим стопом на инструменте акции «Северсталь» — CHMF за период 2009г.-2022г.
Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!
Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.
Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе
1 800 руб.
Вы получите в комплекте:
— Скрипты с открытым кодом — можно менять алгоритм в визуальном редакторе;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб»;
— Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab самостоятельно.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
