Торговая система представляет собой структурированный набор технических и фундаментальных индикаторов, при одновременном достижении определённых значений которых формируется сигнал для покупки или продажи финансового инструмента. По своей сути, это математическая модель, предназначенная для автоматизации процесса принятия торговых решений.
Структура торговой системы включает:
1. Временные интервалы котировок, по которым осуществляется рыночный анализ.
2. Совокупность индикаторов для каждого временного интервала, имеющих сигнальные уровни (в случае применения индикаторов в ТС).
3. Основные критерии для генерации торговых сигналов на покупку или продажу актива. Например, если индикатор RSI на часовом графике достигает 80% и начинает снижаться, а котировки пересекают скользящую среднюю с периодом в 13, это служит сигналом на продажу.
4. Защитные ордера, предназначенные для взятия прибыли или ограничения убытков, такие как Стоп-лосс и Тейк-профит.
5. Методы оценки успешности торговой системы и возможности её корректировки.
Типы торговых систем
Существует три основных типа систем, которые могут быть рекомендованы для ведения торговой деятельности:
1. Системы, следящие за трендом (трендовые). Эти системы используют простые правила или их комбинации для анализа рыночной динамики: они определяют, движется ли рынок вверх, вниз или вбок, что позволяет установить направление тренда. Для этого могут применяться трендовые индикаторы и фильтры, помогающие выявить тенденции.
2. Системы, основанные на прорыве уровней поддержки или сопротивления (пробойные). Эти системы генерируют сигналы на основе прорыва, происходящего после изменения тренда или в условиях бокового движения. Они менее автоматизированы, поскольку определение уровней требует субъективного подхода, что превращает такие системы в стратегии, зависящие от индивидуального анализа трейдера, хотя уровни также можно автоматизировать различными способами: построить их по фракталам, по локальным максимумам / минимумам и т.п.
3. Коридорные системы (отбойные). Эти торговые стратегии созданы специально для извлечения прибыли в условиях, когда рынок находится в определённом ценовом диапазоне. Такие системы более автоматизированы, позволяя задать математические формулы и упростить условия для генерации сигналов.
Многие профессиональные трейдеры, такие как маркет-мейкеры, используют наборы систем, каждая из которых охватывает одно из описанных направлений, тем самым извлекая выгоду из торговых операций независимо от текущего тренда на рынке. Важно иметь подходящий тип системы, соответствующий состоянию рынка, поскольку трендовые системы могут вызывать постоянные колебания в боковом тренде, а стратегии, основанные на пробоях, часто ошибаются во время коррекций, что в обоих случаях может привести к значительным финансовым потерям и повышенному стрессу для трейдеров.
Существует как минимум две основные причины, по которым в современном трейдинге активно применяются торговые системы:
Первая причина — стремление исключить субъективный подход трейдера при принятии торговых решений и снизить влияние эмоциональных реакций, которые часто приводят к убыткам. Человеческая природа такова, что в условиях эмоционального давления трейдер может принимать ошибочные решения на рынке. Например, вместо того чтобы закрыть прибыльные позиции, он может решить открыть новые покупки в тот момент, когда тренд начинает ослабевать. Торговая система становится, по сути, единственным способом минимизировать эмоциональное напряжение, которое может разрушить любого трейдера. Она имеет явное преимущество перед интуитивными подходами, так как даёт возможность формально оценить и проанализировать выявленные ошибки, а также оценить наиболее успешные моменты. Таким образом, трейдер, применяющий торговую систему, получает шанс не только на периодическое улучшение своих результатов, но и на понимание причин этого успеха, что позволяет сохранять положительные итоги в будущем.
Вторая причина — возможность включения в торговую систему неограниченного количества параметров и методов прогнозирования, что становится возможным благодаря программной автоматизации. При использовании субъективных факторов трейдер обычно способен эффективно учитывать не более 3-6 технических индикаторов и аналогичное количество фундаментальных. В результате, точность сигналов, генерируемых такой упрощенной системой, оказывается невысокой. Это связано с важной характеристикой валютного рынка (как и других финансовых рынков) — его нестационарностью. Закономерности, обнаруженные в одной фазе рыночного движения, могут не срабатывать в другой, поэтому для адекватного анализа требуется наличие множества дополнительных фильтров для определения динамики рынка и устранения ложных сигналов.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
