Представьте ситуацию. Вы придумали интересную торговую идею. Например, покупать актив после пробоя максимума последних 20 свечей и закрывать позицию по заранее определенному тейк-профиту. Логика кажется убедительной. На графике вы видите множество примеров, когда такая стратегия действительно приносила прибыль.
Но возникает главный вопрос: «Будет ли она зарабатывать деньги в будущем?»
Ответить на него можно только одним способом — провести качественное тестирование стратегии на исторических данных.
Именно для этого существует бэктестинг.
Что такое бэктестинг?
Бэктестинг (Backtesting) — это проверка торговой стратегии на исторических данных.
Если говорить простыми словами, мы берем рыночную историю за несколько лет и запускаем нашу стратегию так, словно она торговала в прошлом в режиме реального времени.
В результате мы можем увидеть:
- какую прибыль показывала стратегия;
- какие просадки возникали;
- сколько сделок совершалось;
- насколько стабильными были результаты;
- выдерживает ли стратегия различные рыночные условия.
По сути, бэктестинг является своеобразным полигоном для проверки торговых идей до того, как на кон будет поставлен реальный капитал.
Почему нельзя торговать без тестирования?
Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров заключается в том, что они начинают торговать на основании визуальных наблюдений.
Человек открывает график, замечает несколько красивых входов и делает вывод: «Стратегия работает».
Проблема в том, что рынок любит создавать иллюзии. Мы легко замечаем удачные примеры и гораздо хуже видим неудачные. В результате стратегия, которая выглядит прибыльной на нескольких участках графика, может оказаться полностью убыточной после проверки на длительном историческом периоде.
За годы разработки торговых роботов мы неоднократно видели ситуации, когда идея казалась практически идеальной, но после тестирования показывала отрицательное математическое ожидание.
И наоборот — некоторые простые алгоритмы, которые на первый взгляд выглядели слишком примитивно, демонстрировали удивительно стабильные результаты.
Поэтому профессиональный трейдер никогда не оценивает стратегию «на глаз». Сначала тестирование. Потом все остальное.
Какие вопросы помогает решить бэктестинг?
Правильно проведенный тест позволяет получить ответы на множество важных вопросов.
Например:
- Есть ли у стратегии преимущество на рынке?
- Какая средняя доходность системы?
- Какую максимальную просадку она способна показать?
- Как долго могут продолжаться убыточные периоды?
- Какой капитал необходим для торговли?
- Насколько стратегия устойчива к изменению рынка?
Фактически бэктестинг позволяет заглянуть в прошлое и понять, как алгоритм вел бы себя в различных рыночных ситуациях.
Какие показатели важно анализировать?
Новички чаще всего смотрят только на итоговую прибыль. Это серьезная ошибка.
Предположим, одна стратегия заработала за год 50%. Звучит отлично.
Но если в процессе она пережила просадку 70%, большинство трейдеров психологически не смогут выдержать такую торговлю.
Поэтому профессионалы анализируют целый комплекс показателей.
Доходность
Показывает общий финансовый результат стратегии. Однако сама по себе прибыль мало о чем говорит.
Максимальная просадка
Один из важнейших показателей. Он показывает максимальное снижение капитала от предыдущего максимума. Часто именно просадка определяет пригодность стратегии к реальной торговле.
Количество сделок
Чем больше сделок участвует в тесте, тем надежнее статистика. Если стратегия совершила всего 15 сделок за несколько лет, делать серьезные выводы преждевременно.
Процент прибыльных сделок
Многие начинающие трейдеры уделяют этому параметру слишком много внимания. На практике высокая прибыльность сделок вовсе не гарантирует прибыльность стратегии. Иногда система с 40% прибыльных сделок оказывается гораздо эффективнее стратегии с показателем 80%. Все сильно зависит от типа стратегии.
Отношение прибыли к риску
Важно понимать не только сколько стратегия зарабатывает, но и какой риск она принимает ради этой прибыли.
Какие ошибки чаще всего допускают при тестировании?
Бэктестинг кажется простой задачей только на первый взгляд. Но на практике существует множество ловушек.
Подгонка под историю
Это самая распространенная проблема. Трейдер начинает бесконечно менять параметры системы до тех пор, пока кривая доходности не станет идеальной. Особенно делая слишком мелкие шаги для подбора параметра, чуть ли не до минимально возможного, также перегружая количеством параметров, да еще и на короткой истории.
В результате получается стратегия, великолепно работающая в прошлом и крайне плохо — в будущем. Подобный эффект называется переоптимизацией.
Чем красивее выглядит тест, тем осторожнее стоит относиться к его результатам.
Недостаточный объем данных
Проверять стратегию на нескольких месяцах истории бессмысленно. Рынок постоянно меняется.
Желательно анализировать различные фазы рынка:
- тренд;
- боковик;
- кризисные периоды;
- высокую волатильность;
- низкую волатильность.
Только тогда можно получить объективную картину.
Игнорирование комиссий
Очень часто начинающие разработчики забывают учитывать:
- брокерские комиссии;
- биржевые сборы;
- проскальзывание;
- спреды.
В результате стратегия выглядит прибыльной в тестере, но оказывается убыточной на реальном счете.
Можно ли доверять результатам бэктестинга?
Да, но с определенными оговорками. Важно понимать, что тестирование не показывает будущее. Оно лишь помогает оценить вероятность того, что стратегия обладает устойчивым преимуществом.
Никакой тест не способен гарантировать прибыль. Однако качественный бэктестинг позволяет значительно снизить вероятность запуска заведомо убыточной системы.
По сути это фильтр, который отсеивает плохие идеи еще до того, как они попадут на реальный рынок.
Почему трейдерам удобно использовать TSLab для тестирования стратегий?
Сегодня существует множество платформ для алгоритмической торговли. Однако среди российских трейдеров особую популярность получила платформа TSLab.
Главная причина заключается в том, что система позволяет создавать и тестировать торговые алгоритмы без необходимости изучать сложные языки программирования.
Стратегия собирается из готовых логических блоков, после чего ее можно сразу проверить на исторических данных.
TSLab позволяет:
- создавать роботов любой сложности;
- тестировать стратегии на истории;
- проводить оптимизацию параметров;
- анализировать статистику;
- запускать алгоритмы в реальную торговлю.
Именно поэтому данная платформа активно используется как начинающими трейдерами, так и профессиональными разработчиками торговых систем.
Где научиться создавать и тестировать торговых роботов?
Большинство успешных алгоритмических трейдеров начинают не с поиска «идеального робота», а с понимания того, как работает процесс разработки стратегии.
Если вы хотите научиться самостоятельно создавать торговые системы, тестировать их на истории и запускать в реальную торговлю, стоит изучить платформу TSLab более глубоко.
В рамках обучения в DayTradingSchool рассматриваются:
- основы работы с платформой;
- создание алгоритмов с нуля;
- настройка блоков стратегии;
- тестирование торговых систем;
- оптимизация параметров;
- запуск роботов на реальном рынке.
Главная задача обучения заключается не в том, чтобы показать готовый набор кнопок, а в том, чтобы научить трейдера самостоятельно находить рабочие идеи и грамотно проверять их перед запуском.
Заключение
Бэктестинг является одним из важнейших этапов разработки любой торговой стратегии.
Именно тестирование позволяет отделить интересную идею от действительно работающей системы.
Профессиональные трейдеры не запускают роботов на реальный счет только потому, что стратегия красиво выглядит на графике. Сначала проводится тщательная проверка на исторических данных, анализируются риски, оценивается устойчивость результатов и только после этого принимается решение о запуске.
Чем больше времени уделено качественному тестированию, тем выше вероятность того, что торговая система сможет успешно работать на реальном рынке.
Поэтому если вы планируете заниматься алгоритмической торговлей, изучение бэктестинга должно стать одним из первых и самых важных шагов на этом пути.
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
