В некоторых системах мани менеджмента при достижении ценой половины профита, рекомендуют переводить позицию в безубыток. При этом закрыть часть позиции (обычно половину). Это называется аккумулятор профита. Сейчас мы рассчитаем оптимальный процент от позиции, который необходимо закрыть для получения максимальной прибыли.
Для упрощения расчета пусть средний профит сделки (без учета сделок, закрытых по стопу и безубытку (БУ)) равен 1.
Рассчитаем коэффициент профитности, равный среднему профиту, с учетом БУ.
P = 0,5*N*K + (1 — N)*(1 — 0,5*K)
где:
0,5 – уровень перевода в БУ, равный половине профита;
N – процент сделок (от общего количества без учета стопов), закрытых по БУ;
K – процент от сделки, который мы закрываем при переводе в БУ.
В формуле для Р, первое слагаемое – это профит от сделок, закрытых по БУ. Второе, соответственно, от закрытых по профиту.
После не хитрых преобразований, получаем:
P = (1 – N) + K*(N – 0,5)
Здесь первое слагаемое – это процент сделок, закрытых по профиту, второе – поправка, которая возникает при закрытии части позиции на половине профита.
Не трудно заметить, что если количество сделок, закрываемых по БУ, менее 50% (N<0,5), P принимает максимальное значение при K=0. При N>0,5, P принимает максимальное значение при K=1.
Приведем простой пример. Пусть на каждые 10 сделок мы 3 закрываем по БУ.
Если мы не закрываем часть позиции при переводе в БУ, имеем 7 профитов P=0,7.
Если при этом мы закрываем пол позиции на половине профита, тогда имеем: 0,25*3 + 0,75*7=6 профитов P=0,6. Потеряли целый профит или 14% прибыли!
Рассмотрим обратную ситуацию. На каждые 10 сделок мы 7 закрываем по БУ.
Если мы не закрываем часть позиции при переводе в БУ, имеем 3 профита P=0,3.
Если при этом мы закрываем пол позиции на половине профита, тогда имеем: 0,25*7 + 0,75*3=4 профита P=0,4.
Но если закрывать всю позицию на половине профита, т. е. профит уменьшить в два раза, имеем: 0,5*10=5 профитов P=0,5. Опять потеряли целый профит или 20% прибыли!
Вывод: если количество сделок, закрываемых по БУ, менее 50%, то нужно всю позицию переводить в БУ; если количество сделок, закрываемых по БУ, более 50%, то нужно закрывать всю позицию на половине профита, т. е. профит уменьшить в два раза!!! Это при отношении уровня БУ к профиту 1 к 2.
В самом общем случае эффективность ТС определяется двумя критериями: это отношение уровня БУ к профиту, и процент БУ сделок от общего их числа (без учета стопов).
Отношение уровня БУ к профиту – это и есть минимальный процент для профитных сделок, после которого (если он меньше) ТС становится не эффективной. Т. е. нужно всю позицию закрывать на уровне БУ. Соответственно, если он больше, то нужно всю позицию переводить в БУ (без никаких аккумуляторов профита).
Приведу пример для длинных позиций. Пусть мы имеем стоп 50п, БУ 30п и профит 150п (по принципу профит к стопу 3 к 1). Тогда 30/150=20%. Т. е. если у нас на каждые 100 сделок (без учета стопов) профитов менее 20, ТС не эффективна и нужно закрывать всю позицию на уровне 30п. Если более 20, то нужно всю позицию переводить в БУ.
Проанализируем работу аккумулятора профита. Итак, входим двумя лотами. Первый из которых всегда закрывается: либо по профиту, либо по стопу, либо в ноль. Второй из которых всегда закрывается: либо на уровне перевода сделки в БУ (30п в нашем случае), либо по стопу, либо в ноль. Причем стоп и ноль у них срабатывают одновременно.
Получили две отдельные ТС с разным уровнем профита, синхронным входом, стопом и БУ. Естественно, малый профит будет срабатывать чаще, чем большой. Ни о какой диверсификации депозита по ТС речь не идет, т. к. обе ТС одинаково нагружают депозит (одинаковые стопы и срабатывают одновременно). Фактически мы разделили депо на 2 равные части (для каждой из ТС).
Выведенная мною формула для оценки эффективности ТС – это, ни что иное, как условие, при котором обе ТС дают одинаковую прибыль. Если процент сделок, закрытых по профиту, смещается в ту или иную сторону от расчетного значения (в нашем примере 20%), то одна из этих ТС дает прибыли значительно меньше, чем другая. Тогда зачем под нее выделять половину депо, если можно весь депо выделить под более прибыльную ТС.
Здесь главное понять, что В СЛУЧАЕ С АККУМУЛЯТОРОМ ПРОФИТА, МЫ ИМЕЕМ ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ТС С ОДИНАКОВОЙ НАГРУЗКОЙ НА ДЕПОЗИТ. Если это понять, тогда можно отбросить всю представленную выше математику.
Ларчик открывается не просто, а очень просто:
Берем историю сделок за длительный период и считаем отдельно профит от сделок основной ТС, и профит от сделок аккумулятора. (убыток у них одинаковый). Если эти числа будут примерно равны, тогда можно оставить обе ТС. Они будут нивелировать профит. Но такое бывает крайне редко. Это признак того, что основная ТС на грани порога эффективности. В большинстве случаев аккумулятор будет давать прибыли значительно меньше, чем основная ТС. Либо основная ТС будет давать прибыли значительно меньше, чем аккумулятор. Это все при равной нагрузке на депозит. Что дальше делать, думаю, понятно.
А можно еще проще: разделить ТС на две подсистемы. По первой — кроем всю позу на первой цели. По второй – открываем новую позу на уровне 1-й цели с профитом на 2-й цели и стопом на уровне входа первой позиции. Если вторая подсистема будет профитной, то кроем всю позу на 2-й цели. Если убыточной, то на 1-й.
Петр Филин
Вы уже сейчас можете начать изучать Видео курс- роботы в TSLab и научиться самому делать любых роботов!
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса «Создание роботов в TSLab без программирования», информацию по которому можно посмотреть тут->
Также можете научиться программировать роботов на нашем Видео курсе «Роботы для QUIK на языке Lua»
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас ДЛЯ TSLab, ДЛЯ QUIK, ДЛЯ MT5, ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ!
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!