Параболическая Система SAR (Parabolic SAR, Stop & Revers)
Индикатор Parabolic SAR (Stop and Reverse) впервые был описан Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году. Цель параболической системы — определение момента смены тренда для закрытия одной позиции и открытия противоположной. По идее разработчика Parabolic SAR преодолевает две проблемы, характерные для большей части торговых систем, следующих за трендом: сильное запаздывание сигналов для выхода из рынка и невозможность рассмотрения времени как фактора для вычисления точек остановок. Параболическая формула преодолевает эти проблемы тем, что после открытия торговой позиции система с течением времени сужает границы, при пересечении которых отдаётся приказ о закрытии существующей позиции и открытии противоположной.
Технический Индикатор Параболическая Система SAR (Parabolic SAR) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На «бычьем тренде» (Up Trend) индикатор располагается ниже цен, на «медвежьем» (Down Trend) — выше.
Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора, точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.
Parabolic SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).
Если открыта длинная позиция (то есть цена выше линии Parabolic SAR), то линия индикатора будет перемещаться вверх независимо от того, в каком направлении движутся цены. Величина перемещения линии Parabolic SAR зависит от величины ценового движения.
Логика индикатора Parabolic SAR
Построение индикатора Parabolic SAR осуществляется на ценовом графике. Параболическая система работает на основе набора последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена в процессе формирования тренда добирается до нового экстремального значения, скользящие средние меняются на более короткие. Фактор ускорения с минимального значения, равного 0,02, возрастая на 0,02 каждый день, достигает максимума, если цена движется в сторону существующего тренда.
Формула Расчета индикатора Parabolic SAR
Для длинных позиций:
SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)
Для коротких позиций:
SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)
Где:
SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
ACCELERATION — фактор ускорения, его значение растет с установленным для каждого периода шагом при достижении новых экстремальных значений цены. Уайлдер рекомендует использовать начальный коэффициент 0,02, который растет на 0,02 с каждым новым баром, пока не достигнет максимального значения в 0,2;
HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период;
LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.
Формула ACCELERATION:
ACCELERATION = 0,02 + ix*K
Где:
ix – количество периодов, накопившихся с начала подсчета;
K – шаг изменения цены, который по умолчанию равен 0,02.
Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.
Такой адаптивный механизм предполагает постепенное приближение цены остановки и разворота (Stop and Reverse, или SAR) к текущей цене. В начале тренда цена остановки и разворота даёт широкие рамки для колебания цены. Однако с течением времени эти рамки сужаются. Параболическая система следует за трендом, пока не будет пробит уровень остановки и разворота. В этом случае происходит разворот индикатора, что означает сигнал как минимум об окончании тренда.
Торговые сигналы
Основные сигналы для входа в позицию возникают при смене направления индикатора. Пример на рисунке ниже.
Также можно использовать индикатор «Parabolic SAR» в качестве линии скользящего стопа (trailing stop) для сопровождения позиции.
Наиболее эффективным является использование Parabolic SAR в комбинации с другими индикаторами, например, скользящими средними, когда открытие позиции определяется при помощи скользящих средних, а закрытие — при помощи Parabolic SAR.
Если интересен данный индикатор, то на его основе есть примеры готовых роботов:
