Индикатор Elder's Force Index (Индекс силы Элдера) | Школа по созданию торговых роботов

Индикатор EFI — Elder’s Force Index (Индекс силы Элдера)

Elders-Force-Index

Индикатор EFI — Elder’s Force Index (Индекс силы Элдера)

Elder’s Force Index — индикатор, разработанный знаменитым трейдером Александром Элдером и описанный в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Этот индикатор определяет силу покупателей и продавцов в зависимости от положения текущей цены закрытия относительно предыдущей и объема торгов. В зависимости от используемого периода усреднения Индекс силы можно использовать и как трендовый осциллятор (усреднение 13 ЕМА), и как осциллятор (усреднение 2 ЕМА). В торговом терминале QUIK индикатор Elder’s Force Index обычно выводится в новой области ниже ценового графика — как ломаная линия, колеблющаяся относительно нулевого значения.

Логика индикатора Elder’s Force Index

Индикатор рассчитывается как разность текущей цены закрытия и предыдущей, умноженной на объем торгов в текущей свече.

Индекс силы = (Цзс-Цзв)*Объем, где Цзс — текущая цена закрытия, Цзв — цена закрытия предыдущего периода, Объем — объем торгов в текущей свече.

Таким образом получается «сырой» индекс силы, который дает слишком много всплесков. Александр Элдер предлагает проводить сглаживание сырого индикатора путем усреднения экспоненциальным скользящим средним (ЕМА). Причем обычно используют два варианта усреднения, заставляющих индикатор работать либо как указатель тренда (ЕМА 13), либо как осциллятор (ЕМА 2).

Но при любом периоде усреднения логика индикатора неизменна.

Если текущая цена закрытия выше предыдущего закрытия, то значение индикатора положительное, и можно считать, что в этот период лидировали быки. Индикатор в этом случае растет, показывая увеличивающуюся силу быков.

Если текущая цена закрытия ниже предыдущего закрытия, то значение индикатора отрицательное, и можно считать, что в этот период лидировали медведи. Индикатор в этом случае снижается, показывая увеличивающуюся силу медведей.

Индикатор Elder’s Force Index, определяя силу доминирующей в периоде группы, основывается на таких факторах, как:

• направление ценового изменения — рост/снижение;
• диапазон движения — разность цен закрытия;
• объем торгов (вовлеченность участников торгов в текущее движение).

Обычно действительно мощные тренды начинаются не только пробитием предыдущего ценового диапазона, но и повышенным объемом, подтверждающим решимость профессионалов действовать в направлении тенденции. Индекс силы в подобных ситуациях изменяется более резко, принимая во внимание фактор повышенного объема и подтверждая тем самым, что тренд, скорее всего, продолжится.

Если же объем торгов мал, то есть цены изменяются по инерции, без вливания средств профессионалами, то такой тренд долго не протянет. Индекс силы при этом изменяется слабо, показывая, что группа участников, сформировавших текущее закрытие, не так уж и сильна.

Обновление экстремума по индикатору в направлении ценовой тенденции подтверждает текущий ценовой тренд — если цена обновляет экстремум, а индикатор нет, значит тренд уже выбивается из сил.

Торговые сигналы индикатора Elder’s Force Index

Непосредственно сигналы на совершение сделок Индекс силы подает при переходе через нулевую линию (как в трендовом, так и в осцилляторном режиме). Но индикатор дает также и логические сигналы, показывая способность тренда к дальнейшему развитию (если используется усреднение ЕМА 13) при обновлении экстремумов индикатора в соответствии с ценовым трендом. Если же этого соответствия нет, то возникает дивергенция, показывающая, что тренд выбился из сил.

Причем традиционно используют сразу два Индекса силы (с ЕМА 13 и ЕМА2). Трендовым сигналом будет считаться пробитие 0 линии после образования дивергенции. В этом случае совершается сделка в направлении пробития 0 уровня индикатора с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом. Пересечение же 0 уровня по осцилляторному Индексу силы в направлении текущего тренда по индикатору с трендовым усреднением — сигнал к совершению сделки по тренду с выставлением защитной остановки за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при обратном пересечении 0 уровня по трендовому Индексу силы, причем противоположная позиция в этом случае не открывается, так как более верным будет входить после образования дивергенции по индикатору.

Также у индикатора Elder’s Force Index есть особенность: если в трендовом режиме индикатор достигает экстремального значения за последние 30-35 свечей, то цена, скорее всего, тоже обновит соответствующий по направлению экстремум, так как подобная ситуация свидетельствует о вливании большого объема. Причем вполне допустимо, что цена обновит свой экстремум не сразу, так как профессионалы вливают свои средства несколько заранее.

Напротив, если индикатор Elder’s Force Index с усреднением ЕМА 2 дает экстремальное значение за последние 30-35 свечей, то это служит сигналом к совершению сделки против экстремума при развороте линии индикатора в противоположную сторону с выставлением стопа за последним ценовым экстремумом.

Вывод

Использование индикатора Elder’s Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на волатильных инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей.

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти