Торговый робот «Линии прошлого дня»

i

Стратегия «Линии прошлого дня» наверное, одна из самых странных и необычных стратегий из тех, с которыми нам приходилось встречаться, на первый взгляд она далека от серьезной торговли, однако не поделиться с Вами подобной идеей мы не могли.

В данной стратегии активная фаза торговли попадает на первые 3-4 часа после открытия новой дневной свечи, хотя может для тех, кто занят днем именно по этой причине и будет интересна эта стратегия.

Стратегия «Линии прошлого дня» не содержит ни одного индикатора.

Описание того, как работают различные индикаторы, можно почитать тут!

Стратегия работает на разных инструментах, это мы в дальнейшем проверим тестами.

Утром нового торгового дня делаем следующее:

1) Ожидаем закрытия первой часовой свечи;
2) От минимума предыдущего дня и через минимум первой часовой свечи нового дня проводится линия.
3) От максимума предыдущего дня и через максимум первой часовой свечи нового дня проводится линия.

Определение сигналов:

Сигнал на покупку:

1) Как только очередная свеча закрывается выше обеих линий, следует открыть сделку на покупку (лонг).
2) закрытие свечи не должно быть слишком далеко от этих линий, иначе не останется потенциала для получения прибыли.

Закрываем позицию либо по стоп лоссу, установленному чуть ниже минимального значения текущего дня, либо по Тейк-профиту, который больше в три раза стоп лосса.
Также в оптимизацию добавил варианты закрытия сделок по времени в конце торговой сессии либо перенос на следующий день. Для разных инструментов получаются варианты, что на некоторых лучше закрывать и не переносить позицию, на некоторых инструментах наоборот, лучше переносить позицию и держать до срабатывания стопа или тейк профита.

Вот так выглядят сигнал на графике в ТСЛабе

Сигнал на продажу:

1) Как только очередная свеча закрывается ниже обеих линий, следует открыть сделку на продажу (шорт).
2) закрытие свечи не должно быть слишком далеко от этих линий, иначе не останется потенциала для получения прибыли.

Закрываем позицию либо по стоп лоссу, установленному чуть выше максимального значения текущего дня, либо по Тейк-профиту, который больше в три раза стоп лосса.
Также в оптимизацию добавил варианты закрытия сделок по времени в конце торговой сессии либо перенос на следующий день. Для разных инструментов получаются варианты, что на некоторых лучше закрывать и не переносить позицию, на некоторых инструментах наоборот, лучше переносить позицию и держать до срабатывания стопа или тейк профита.

Вот так выглядят сигнал на графике в ТСЛабе

Далее протестируем стратегию на фьючерсном контракте на индекс РТС — RTS.

Таймфрейм — 60м.
Торговля 5 лотами.
Комиссия 20п на сделку, 40п на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2014г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-РТС



График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2014г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-РТС

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на индекс РТС (RTS) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте РТС получился вариант с закрытием сделок в конце торговой сессии, т.е. без переноса через ночь. Внутредневная стратегия (интрадей).

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!


Протестируем теперь нашу стратегию на всех более-менее ликвидных фьючерсах!

Проверим стратегию на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб. (SI).

Таймфрейм — 60м.
Торговля 3 лотами.
Комиссия 10п на сделку, 20п на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте фьючерс на валютную пару дол/руб. (SI) за период 2014г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-SI



График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2014г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-SI

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на валютную пару дол/руб. (SI) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте SI получился вариант с закрытием сделок в конце торговой сессии, т.е. без переноса через ночь. Внутредневная стратегия (интрадей).


Протестируем теперь нашу стратегию на фьючерсном контракте на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» (SBRF).

Таймфрейм — 60м.
Торговля 5 лотами.
Комиссия 5п на сделку, 10п на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SBRF за период 2014г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-SBRF



График дохода нашей стратегии на инструменте SBRF за период 2014г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-SBRF

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на обыкновенные акции Сбербанк (SBRF) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте SBRF получился вариант с переносом позиции через ночь.


Проверим стратегию на следующем инструменте — на фьючерсном контракте на привилегированные акции ПАО «Сбербанк России» (SBPR).

Таймфрейм — 60м.
Торговля 5 лотами.
Комиссия 5п на сделку, 10п на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SBPR за период 2015г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-SBPR



График дохода нашей стратегии на инструменте SBPR за период 2015г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-SBPR

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на привилегированные акции Сбербанк (SBPR) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте SBPR получился вариант с переносом позиции через ночь.


Протестируем стратегию на фьючерсном контракте на акции ОАО «НК «Роснефть» (ROSN).

Таймфрейм — 60м.
Торговля 5 лотами.
Комиссия 5п на сделку, 10п на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте ROSN за период 2015г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-ROSN



График дохода нашей стратегии на инструменте ROSN за период 2015г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-ROSN

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на акции ОАО «НК «Роснефть» (ROSN) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте ROSN получился вариант с переносом позиции через ночь.


Протестируем стратегию на фьючерсном контракте на акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (LKOH).

Таймфрейм — 60м.
Торговля 5 лотами.
Комиссия 5п на сделку, 10п на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте LKOH за период 2014г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-LKOH



График дохода нашей стратегии на инструменте LKOH за период 2014г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-LKOH

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (LKOH) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте LKOH получился вариант с переносом позиции через ночь.


Протестируем стратегию на фьючерсном контракте на обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский Никель» (GMKR).

Таймфрейм — 60м.
Торговля 5 лотами.
Комиссия 5п на сделку, 10п на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте GMKR за период 2013г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-GMKR



График дохода нашей стратегии на инструменте GMKR за период 2013г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-GMKR

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на акции ПАО ГМК «Норильский Никель» (GMKR) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте GMKR получился вариант с переносом позиции через ночь.


Протестируем стратегию на фьючерсном контракте на Золото (GOLD).

Таймфрейм — 60м.
Торговля 5 лотами.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте GOLD за период 2009г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-GOLD



График дохода нашей стратегии на инструменте GOLD за период 2009г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-GOLD

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на Золото (GOLD) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте GOLD получился вариант с закрытием сделок в конце торговой сессии, т.е. без переноса через ночь. Внутредневная стратегия (интрадей).


Протестируем стратегию на фьючерсном контракте на валютную пару Евро-российский рубль (Eu).

Таймфрейм — 60м.
Торговля 3 лотами.
Комиссия 10п на сделку, 20п на круг.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте Eu за период 2014г.-2017г.
результаты-Линии-прошлого-Дня-Eu



График дохода нашей стратегии на инструменте Eu за период 2014г.-2017г.

доход-Линии-прошлого-Дня-Eu

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на валютную пару Евро-российский рубль (Eu) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.


На Инструменте Eu получился вариант с закрытием сделок в конце торговой сессии, т.е. без переноса через ночь. Внутредневная стратегия (интрадей).

Схема алгоритма

Для версии TSLab 1.2 ЖМИТЕ ТУТ!!!
Для версии TSLab 2.0 ЖМИТЕ ТУТ!!!
Для терминала MetaTrader 5 ЖМИТЕ ТУТ!!!

Вы получите в комплекте:
— Робота в открытом виде (Кубики в визуальном редакторе) с возможностью менять алгоритм, проводить оптимизацию и улучшения;
— Инструкция по установке;
— Дополнительный набор блоков для TSLab.

Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и не только!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут!
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.0
 
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
Валера-квик
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
волотильность-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2018 Школа по созданию торговых роботов  Войти