Тестируем стратегию «Засада»

график-пример-Засада
Разберем и проверим стратегию, взятую с рынка «Форекс».

Стратегия «Засада» на первый взгляд может показать слегка запутанной и сложной, и действительно для тестирования на истории данная стратегия потребует значительного терпения и скрупулезности, однако при реальной торговле весь процесс довольно прост и логичен: на часовом графике дождемся сигнала на возможное завершении коррекции, а уже на 15 минутном графике будем искать непосредственно саму точку входа в рынок.

В стратегии применяются следующие Индикаторы:
1) Простая скользящая средняя SMA. Отображается только на Н1 графике.
2) Индикатор RSI. Отображается только на М15 графике.

Подробно про то как работают различные индикаторы и их подробное описание можно прочитать тут!

Скользящие средние часто являются динамическими поддержками и сопротивлениями для цены на графике. Исходя из этого в районе простых скользящих средних (SMA) можно производить поиск вероятных точек разворота и использовать их для входа в позицию.

Попробуем более четко сформулировать точки входа и Соберем стратегию в программе «TSLab», а также проверим насколько она рабочая.

Схема алгоритма по стратегии «Засада»

алгоритм
Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

Суть стратегии, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:
Цена одну свечу назад и две свечи назад была выше скользящей — SMA. Т.е. цена выше скользящей, предполагаем, что тренд вверх, ждем коррекцию к скользящей средней.
А именно на часовом таймфрейме очередная свеча подошла к SМА сверху, коснулась её, но закрылась выше. Это свеча считается сигнальной и позволяет перейти на М15 график для получения сигнала на вход.

На 15м графике как только на закрытии очередной свечи индикатор RSI оказывается выше своего уровня 60, заключается сделка на покупку.
Стоп-лосс устанавливается ниже предыдущего минимального значения.
Позицию закрываем по тейк профиту.

Вот так выглядят сигнал на графике
сигнал-лонг-Засада

Сигнал на продажу:
Цена одну свечу назад и две свечи назад была ниже скользящей — SMA. Т.е. цена ниже скользящей, предполагаем, что тренд вниз, ждем коррекцию к скользящей средней.
А именно на часовом таймфрейме очередная свеча подошла к SМА снизу, коснулась её, но закрылась ниже. Это свеча считается сигнальной и позволяет перейти на М15 график для получения сигнала на вход.

На 15м графике как только на закрытии очередной свечи индикатор RSI оказывается ниже своего уровня 40, заключается сделка на продажу.
Стоп-лосс устанавливается выще предыдущего максимального значения.
Позицию закрываем по тейк профиту.

Вот так выглядит сигнал на графике
сигнал-шорт-Засада

Тестирование будем проводить на фьючерсном контракте на индекс РТС.

Базовый таймфрейм для входа будем использовать 5м.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2012г-2015г.
Результаты-2012-2015-РТС-Засада

Максимальная доходность в год: 41,9%
Максимальная просадка: 9,02% — достаточно умеренная
Т.е. у нас получается риск прибыль примерно 1/4, что для умеренных и длительных инвестиций в принципе нормально.


График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2012г.-2015г.

Доход-2012-2015-РТС-Засада

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса РТС и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Проведем также тестирование на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб (SI).

Базовый таймфрейм для входа будем использовать 5м.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2012г-2015г.
Результаты-2012-2015-SI-Засада

Максимальная доходность в год: 42,01%
Максимальная просадка: 8,85% — достаточно умеренная
Т.е. у нас получается риск прибыль примерно 1/4, что для умеренных и длительных инвестиций в принципе нормально.


График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2012г.-2015г.

Доход-2012-2015-SI-Засада

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса SI и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.
Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Но на этом наши доработки совместно с коллегами не закончились, Александр Марченко предложил добавить к данному роботу блок, который будет защищать полученную прибыль.
Делюсь тестами по стратегии с данной доработкой!

Тестирование будем проводить на фьючерсном контракте на индекс РТС.

Базовый таймфрейм для входа будем использовать 5м.

Начальный депозит 30 000р.

Вот так выглядят сигнал на графике
сделки-Засада-с-доработкой


Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2012г-2015г.
Результаты-2012-2015-РТС-Засада-доработка

Максимальная доходность в год: 55,94%
Максимальная просадка: 13% — достаточно умеренная
Т.е. у нас получается риск прибыль примерно 1/4, что для умеренных и длительных инвестиций в принципе нормально.


График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2012г.-2015г.

Доход-2012-2015-РТС-Засада-доработка

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса РТС и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте Два по цене одного:
1. В базовой версии стратегии — Скрипт в виде контейнера с возможностью менять параметры.
2. С доработкой (система защиты прибыли) — Скрипт в виде контейнера с возможностью менять параметры.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта

Навигация

Предыдущая статья: ←

Следующая статья:

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.0
 
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
Валера-квик
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
волотильность-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2018 Школа по созданию торговых роботов  Войти